Crogall, ну так оставайтесь при своём мнении! Умник)

ignat, благодарю за информацию!
Зачем надо? Просто любопытно разобраться в этой теме, возможно какие-то просадки акций можно хеджировать в будущем. А это один из видов арбитража, который может пригодиться. Пока живём при высокой ставке, но кто его знает, может в следующем году начнется цикл снижения и lqdt уже не будет так интересно.
Я около трёх лет именно акциями/облигациями/валютой торгую, без плечей. О фьючерсах вообще никакого понимания не было, интересно разобраться, но то, что пишут у брокера/говорят не всегда понятно, всегда надёжнее получить обратную связь от тех, кто реально торгует. Спасибо вам!

ignat,


Пока действительно бумажный итог примерно равен вармарже. Но плюс по акциям я же не фиксирую, я держу их под экспирацию, и они в конце будут списаны со счета в пользу закрытия фьючерса. Видимо, я что-то не понимаю…
Получается, списаны акции будут по 2344, по цене продажи контракта? И весь рост, что фактически в акциях прошел, не удастся зафиксировать. Или процесс списания как-то иначе устроен 🤦

Crogall, ну так первый вопрос опубликован! У вас есть отличная возможность на него дать нормальный ответ, а не токсично агрессивный сексистский выпад 👍

ignat, поняла, спасибо.
Да, отклонение стоимости котировок акций в сумме даёт противоположную сумму результата по фьючерса, примерно одинаково.
Но положительный результат по акциям я же не фиксирую, я просто по ним удерживаю позицию… И чтобы получить дивиденды, нужно держать до дивидендной отсечки включительно.
Вот это меня и настораживает: я же не собираюсь по акциям фиксировать этот доход, акции будут списаны по цене контракта в момент после экспирации фьючерса. И ожидается, что к моменту экспирации цены фьючерса и акции сравняются.

Crogall, дедушка, вам бы в вашем возрасте молодежи помогать, наставлять, а не обсасывать влажные идеи в воображении о полуголой славянке с индийскими гастарбайтерами. Вам не смарт лаб, а на поpноxаб 😆😆😆

ignat, спасибо!
Под правильный едп имеете ввиду, что хватает своих денег под обеспечение?

Держу позицию в фондах lqdt и инвесткопилке, но у ТКС комиссия на покупку их высока по моему тарифу, если на краткосрок рассчитывать. А так, удобно, что акции ТКС можно торговать без комиссии, только за фьючерс платить.

Под нг я не попадаю, там экспирация в середине декабря запланирована.

А что будет в конце с вариационной маржой? Все эти транзакции как бы откатят или она схлопнется? Не укладывается в голове. Почему-то кажется, что чем больше волатильности, тем выше эта маржа и риска больше

Jame Bonds, спасибо!
А что будет в итоге по вариационной марже в истории? Она схлопнется в ноль или обратно её откатят?