Создание стратегии /// Предисловие здесь
https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/566

Создание стратегии делится на несколько частей:

Часть 1 Регламент управления капиталом

Часть 2 Регламент управления рисками

Часть 3 Регламент управления позицией

Часть 4 Тестирование, анализ, работа с данными, корректировка.

Часть 5 Нештатные ситуации

Часть 6 Детальные пояснения по разным вопросам.

Пояснение.

Это крайне малая, но очень важная часть вопросов, которые должны быть решены до того, как вы принесете денежные средства на рынок.

Часть 1.  Регламент управления капиталом. От простого к сложному.

1 Выбор интервала времени для совершения торговых операций (внутри дня, месяца, квартала, года) исходя из разных личных факторов.

2 Рынок (где будут совершаться торговые операции)

3 Если рынков несколько, то в какой пропорции будут распределен капитал.

4 Инструменты (акции, облигации, фьючерсы, опционы и прочее)

5 Если инструментов несколько, то в какой пропорции будут распределены денежные средства по каждому.

Друзья, всем доброго времени суток.

Как и обещал ранее, решил опубликовать серию постов из разряда личного опыта по созданию стратегии.

Предисловие

Изначально, мысль о создании данной серии публикаций возникла из вопроса от нескольких человек (которые отслеживают мои действия на рынке уже более двух лет) по поводу отсутствия у меня какого либо обучения, курсов, продажи аналитики и прочего в том или ином формате. Если я скажу коротко, что это тупейший развод в формате карусели благодаря потоковой рекламе – это будет не особо убедительно. Объясню более подробно. Я не говорю уже о том, что для человека, управляющего капиталом – это мягко выражаясь народным языком – западло.

Публикаций будет несколько, в life формате, тезисно, без воды. Цель проста: чтобы, как можно больше людей начали думать, задавать вопросы, чтобы было понимание, что это сложная монотонная работа, а не тупое нажатие кнопок buy/sell. Вообщем — осветлили розовые очки по поводу всего этого бреда публикуемого рекламой.

Друзья, коллеги, гости блога/канала всем доброго дня.

Сегодня из портфеля исключен Новатек.

Купил/Озвучил 13 июня 2024г здесь https://t.me/c/1979352694/22

Эмитент в портфель был добавлен с дисконтом 20% от предыдущего закрытия и 50% от исторического максимума.

 О том, что планирую Новатек исключить из портфеля говорил еще здесь https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/560

Бумага была в портфеле чуть больше 2х месяцев.

Рассматриваемая цена следующей покупки Новатека.

 В случае дальнейшего снижения на данный момент ближайшая цена по которой рассматриваю покупку это – 800р.

Для Новатека эта цена является исторически психологическим уровнем, который работает аж с 2017 года!!!

Почему я фиксирую убыток, а не усредняю позицию.

 Я об этом говорил уже много раз.

a)Абсолютно никто не знает где и когда эмитент развернется.

b)Интервальные риски становятся плохо контролируемые.

Друзья, партнеры, гости блога/ канала – всем доброго времени суток.

Пост тезисный, дабы не грузить лишней информацией. 
Комментарии и вопросы по возможности задавайте в канале.

Дивиденды и их участие в рамках регламента моей работы.

Те, кто давно следит за моей публичной работой знают, что для меня дивиденды в первую очередь — это способ компенсации издержек по торговым операциям, а получение дохода стоит на втором месте.

 Схему с таким применением дивидендов я выстраивал не один день. За много лет торговли она уже неоднократно подтвердила свою реальную работоспособность в математической модели стратегии.

 В отличии от абсолютного большинства, мне не интересны дивиденды более 5%, по одной простой причине — сильно снижается рыночная стоимость актива. Это мне не интересно.

 Также очень важный вопрос во временных интервалах восстановления котировок. Те, кто управляют капиталом меня понимают детально, для аудитории поясню два важных фактора: a) скорость оборота капитала b) инфляция. Эти два фактора играют огромную роль в торговле в периоде 3-5 лет!!!

Друзья, всем доброго времени суток.

Разгрузка портфеля продолжается. О том, какие эмитенты планирую исключать из портфеля говоил ранее здесь https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/560

Сегодня исключены еще 3 эмитента, два из которых были куплены чуть более года назад. И сегодня сделки закрыты с убытком.

НЛМК

Убыток по сделке составил -9.24% от вложенных денег в сделку, НО по данной бумаге были получены  дивиденды в размере 14.50%, поэтому по факту сделка закрыта в символический плюс. Более подробно пост от 27 мая здесь https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/514

Алроса

Эмитент в портфеле был чуть более года. Убыток по сделке составил -19,7% от вложенных денег в сделку. В моменте рыночная стоимость увеличивалась до 35%.

Изначально, открываю позицию я заранее говорил, что закладываю в эту сделку двойной риск. Поэтому форс мажора никакого нет, все в рамках управления рисками.

ММК

Убыток -6.17%. Ниже расчетного почти в два раза, плюс данная сделка открывалась на ½ от стандартного объема. В абсолютных величинах убыток вообше не значим.

Как говорил и озвучивал свои мысли ранее ( 15 августа здесь https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/560 ), продолжаем их реализацию.

НАПОМИНАЮ, что данный файл с которого сделан скрин находится в свободном доступе.
Он содержит: актуальный состав портфеля, историю сделок за 8 кварталом, базовый анализ торговых операций.


Сегодня из портфеля исключен еще один эмитент: Южуралзолото. Срок удержания текущей позиции крайне мал и составил всего 1 месяц. 

Убыток по сделке малый,  меньше среднего расчетного: -6,97%. Средний расчетный = 10% (от вложенных денег в сделку – ЭТО ВАЖНО!!!). 

Купил/Озвучил 17 июля 2024г здесь https://t.me/c/1979352694/28 

К публикации прикрепляю скрин закрытых позиций за текущий месяц. В конце квартала, как обычно будут подводиться итоги. 

Для гостей блога/канала напомню, что текущий квартал – это уже 9 квартал, который я торгую публично. 

Сделки от покупки до продажи освещаются в режиме реального времени в абсолютных величинах. 

Друзья, сегодня в первой половине дня исключены из портфеля 2 эмитента: Аэтофлот, Белуга.

Белуга

Купил/Озвучил 17 июля 2024г здесь:

https://t.me/c/1979352694/28

Эмитент в портфеле находился всего 4 недели. Убыток по сделке составил 8% от вложенных денег или 0.16% от капитала.

Интересен ли мне данный эмитент в дальнейшем? Безусловно да. На данный момент я буду ориентироваться на цену 4000р. Почему? Потому, что в случае восстановления котировок потенциальная прибыль составит не менее 50%.

Аэрофлот

Друзья, всем доброго времени суток. В связи с текущей ситуацией на рынке, продолжаю распродавать портфель.

На скрине закрытые сегодня позиции. Доходность некоторых позиций отличается от озвученной, в силу того, что в итогах публичных сделок я не учитываю дивиденды. Кто внимательно следит за портфелем, тот в курсе.

Более подробно сделаю посты по каждой позиции с учетом дивидендов на этой неделе.

На данный момент в портфеле осталось чуть более 10 эмитентов, и их присутствие в портфеле будет зависеть от ближайших пары дней.

Предыдущая распродажа портфеля была еще 10 июля, здесь https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/550. Как видите – очень своевременные, заранее продуманные действия.

Никаких форс мажоров в плане рисков нет – стандартный рабочий процесс.

Завтра обновлю файл текущим портфелем.

Предыдущий пост от 9 июля 2024г здесь
https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/549

Отслеживать публикации Вы можете по хештегу TOP10 в поиске канала

Хронология добавления позиций:

04.07.23 — https://t.me/c/1665637871/352

20.09.23 — https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/387

28.11.23 — https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/403

12.12.23 — https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/412

26.12.23 — https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/416

21.02.24 -  https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/447

12.01.24 -  https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/425

29.01.24 — https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/433

НАПОМИНАНИЕ для новичков и гостей блога/канала:

Вчера в начале торгов зафиксирована прибыль по компании Пик. Прибыль для меня чисто номинальная = 10%. Такие сделки только статистику портят) И тем не менее.

Тот редкий случай, когда я выставлял заявку и ее исполнили. После сильного падения на предыдущей сессии, резкого отката не получилось, хотя не скрою – раcсчитывал.

Купил/Озвучил 12 января 2024г здесь
t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/425

Сделка была в работе 29 недель.

Что дальше?
Дальше буду наблюдать за ценой. На данный момент интересна цена 650р, так как потенциальной доходность следующей сделки составит в районе 50%.