"… В качестве цены исполнения принимается значение курса за 1 USD, установленное Банком России на календарный день, следующий за датой исполнения Контракта, ..."

Вид контракта	Фьючерс
Тип контракта	Расчетный
Лот	1000
Котировка	в рублях за лот
Начало обращения	09.09.2022
Последний день обращения	19.09.2024
Дата исполнения	19.09.2024

«несмотря на то что меньше суток остается для фиксации цены»

Sergio Fedosoni, экспира пройдёт по курсу зафиксированному 18 числа?
вы уверены? 

25 из 54 позиций — с «BB ±» рейтингом.
жесть.

вы, конечно же, уверены, что никто из них не сыграет в ящик.

а если ДА 

интересно, как это отразится на доходности.
надеюсь вы уже посчитали.
только клиентам не показывайте 

По красоте!

Смущает только «РЕКЛАМА» в посте 

Спасибо, Женечка,
было интересно и приятно ознакомиться с вашими расчётами и рассуждениями.

Просто и ясно.
Чётко и по делу.

Если б не реклама телеги то 5+ 

Маркиз Лафайет, тьфу на вас!

А вдруг Трампа «в хату» и заморозка проекта «война»? Как вариант?

Ну, во-первых: нет чёткой корреляции между размером ставки и ростом/падением рынка. Тому есть масса примеров и исследований.

Разговоры о «рынок падает потому что ставка высокая» («рынки должны нестись вверх, если ставка низкая») это видеть только один конец палки. Всем заклинателям этих фраз = rtfm.

Во-вторых: как правильно заметил один из комментаторов — если НИКАКИХ кризисных событий в экономике не предвидится, то рынок должен расти со средней скоростью прироста капитала (в теории, на практике, сами знаете), а любые сильные просадки и коррекции = ударная сила панической атаки толпы хомяков физиков на тонком free float рынка.

В-третьих: есть надёжные и простые (относительно) метрики определения перспективы и направления движения экономики (рынок, кстати, не равен экономике).
Они сейчас стагнируют и плавно опускаются. Но скорость погружения нарастает и это тревожит.

Чё то не к добру эта тема с лизинговыми компаниями.
Давеча брок звонил, предлагал лизнуть лизинговых компаний мне отгрузить.
А теперь и РБК с Котом туда же.

«Это жу жу жу не с проста» 

"… Сводный кредитный рейтинг портфеля, по нашей оценке, остается на уровне A..."

надо как то ярче выделять слово «НАШЕЙ».
потому что если смотреть столбец «рейтинг Эмитента» в вашей таблице, то там «А» только 6 эмитентов из 47, то есть, если мы отбросим кэш, то увидим что качество портфеля на 87,2% состоит из «B». Упс.

Ну а то что вы считаете качество портфеля с учётом кэша напоминает мне тему с CDO'шками (по мотивам кризиса 07-08г.).

Когда в кучу облигационного говна кидались пару норм бумаг и упаковывалось в единый «инвестиционный пакет» с высоким рейтингом.

У вас так же: смотришь: «вроде А», а если покопаться, то можно вляпаться.

Извините, я не со зла.
Надеюсь не распугал клиентов.
Просто придираюсь к конкретике.