Комментарии пользователя Михаил Понамаренко

Мои комментарии:в блогах в форуме
Ответы мне:в блогах в форуме
Все комментарии: к моим постам
Prophetic, спасибо исправил.
avatar
  • 20 декабря 2024, 07:23
  • Еще
Для мартовских фьючерсов скромнее. Расчёт по рыночным ценам, т.е. лимитками можно взять больше.


avatar
  • 10 декабря 2024, 18:50
  • Еще
Brent Goldman, закрывают позиции по фьючерсам акций за два дня до экспирации. А в эти последние 2 дня самое интересное.
avatar
  • 10 декабря 2024, 18:30
  • Еще
Дмитрий Овчинников, да, вы всё детально посчитали.
Но есть нюансы.
1. Если работать лимитками, естественно, роботом. При этом пользоваться фронтраннингом в стакане, то спред не так сильно заметен, даже на пользу. Лимитки ещё являются мейкерскими входами, т.е. без биржевой комиссии. Проверял лично на недавнем рынке.
2. Насколько мне известно, у БКС для пар синтетической облигации ГО по фьючерсам не взимается. Но подтвердить не могу, узнал от клиента.
avatar
  • 10 декабря 2024, 18:28
  • Еще
По некоторым связкам сейчас около 40% годовых. Но номинально в рублях заработать можно немного, т.к. экспирация близко, поэтому доля комиссий высокая. Ещё важно, чтобы брокер до экспирации фьючерсы доводил, а не так, как ВТБ.


avatar
  • 10 декабря 2024, 16:47
  • Еще
Фёдор Г., ВТБ при переходе из Открытия при остатке средств более 10 млн.
avatar
  • 09 декабря 2024, 15:19
  • Еще
Luk, 2000-3000 заявок, пара на Норникель не самая быстрая. Штрафа за транзакции уже нет.
avatar
  • 09 декабря 2024, 08:08
  • Еще

Вот ещё полезный пример (взял из блога УК Доходъ).
Давайте предположим, что мы начинаем год с инвестиций 1 руб. в акцию ABC. В конце года, то есть через 250 торговых дней, мы хотим получить не менее 15% прибыли. Другими словами, мы хотим, чтобы у нас было 1.15 руб. к концу года.

Пусть n означает число дней, в которые акция ABC будет расти на 1%. Тогда 250-n дней акция будет терять по 1%. Мы получаем следующее равенство:

1 руб. * 1.01^n * 0.99^(250-n) = 1.15 руб.

Находим отсюда n:

(1.01 / 0.99)^n * 0.99^250 = 1.15/1

n * ln(1.01/0.99) + 250 * ln(0.99) = ln(1.15)

n = (ln(1.15) — 250 * ln(0.99)) / ln(1.01/0.99) =~ 132.61

Округляя, мы получаем 133 дня, в которые наша акция должна расти на 1% и 250-133 = 117 дней, в которые она будет падать на 1%.

Проверяем: после 133 дней роста и 117 дней падения нашей акции на 1% мы получим:

1 руб. * 1.01^133 * 0.99^117 =~ 1.1589 руб., 

Это означает, что для получения доходности в ~15% за год нам нужно около 133/250 = 53.2% дней роста акции ABC на 1%.

Выберите надежного брокера, чтобы начать зарабатывать на бирже:
....все тэги
UPDONW
Новый дизайн