Владислав Назаренко, ну МХ можно торговать в обе стороны. На то он и фьючерс. Также нужно брать Si и Cr.
Да, фракталы это экстремумы, описанные в книге Ларри, хотя я экстремумы иначе считаю. Но у него они без параметров, что уже неплохо.
Про ТФ 15 минут ничего не могу сказать, т.к. у меня 5м, час, день.
Насчет одной МА у меня сомнения. Лучше все-таки брать пересечение двух. Будет меньше сигналов.
Сам тип МА думаю что не очень важен. Я ЕМА использую, т.к. быстрее считается.
SergeyJu, я исследовал какую глубину данных целесообразно изучать для построения системы и пришел к выводам:
1. Эта цифра не зависит от количества котировок, т.к. циклы на рынке исчисляются годами. Т.е. для любого таймфррейма срок должен быть в днях.
2. 3 года это минимум, который должен быть в бэктестах, лучше 5. Но бэктесты более 5-ти лет уже ничего лучшего не дают для устойчивости системы, т.к. рынок все-таки меняется.
Мультитрендовый, у тебя пока норм только с клопами на съемной квартире подальше от метро. Начни бухать с соседкой, дальше жизнь всяко сложится) Меня в гости позовешь, обязательно приеду)
А. Г., понял. Ri я не торговал. Сейчас под НГ думал смогу там сделать что-то на контртренде, когда есть другие трендовые идеи для работы, поэтому откажусь.
Кстати, мы с вами знакомы, сидели рядом в Казане, обсуждали алго 2024 года. Еще встретимся) Вас с наступившим!)
В мире есть 3 вида лжи: Ложь, Наглая ложь, и Статистика. Причем украинскую статистику ты берешь с российского канала РБК. Тут я бы мог погрузится в объяснения, в чем ты не прав, но рискую нарваться на провокатора либо дурочка. Ни с первым, ни со вторым общаться сегодня не желаю, Адью)
П.С. Дальше в ЧС без объяснений…
А.Г., вот только хотел в январе сделать систему контртренд типа сеточника, именно на RI, а вы такое говорите. Все желание отпало заниматься этой темой.