Комментарии / sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов. Форум акций. Котировки акций. Фундаментальный анализ акций. Трейдинг, инвестиции, экономика

Мои комментарии:в блогах в форуме
Ответы мне:в блогах в форуме
Все комментарии: к моим постам

Как понять предел оптимизации параметров стратегии? 22

Вам нужно разделить вашу выборку на train и test. На первой выборке определяете определяете наилучшее значение параметра, при котором находится Макс/Мин оптимизируемой функции. Далее смещаетесь из точки с некоторым шагом и находите значения функции вблизи локального минимума. Определяете диапазон изменения параметра, при котором наблюдается минимум и как ведёт себя функция. Далее делаете тоже самое для test выборки. По зависимости функции от параметра на тесте определяете насколько устойчив и приемлим этот минимум на тесте. Если значения функции удовлетворительны, то самое простое, это взять среднее между значениям параметра на train и test, т.к.это учитывает дрифт модели со временем. Вариант сложнее, использовать характерные времена дрифта и динамически изменять параметры со временем. Желательно иметь несколько таких train и test для надёжности.

Фёдор Г.

16 октября 2024, 15:30

Как понять предел оптимизации параметров стратегии? 22

MoscowTrades, поток входных данных не дифференцируемый.

Jkrsss

16 октября 2024, 10:56

Как понять предел оптимизации параметров стратегии? 22

MadQuant, ну вот в том и вопрос — надо ли уточнять до 57, или достаточно примерно 60.

MoscowTrades

16 октября 2024, 09:38

Как понять предел оптимизации параметров стратегии? 22

Reznor, а почему системы на простых индикаторах не эффективны? Есть какое-то фундаментальное объяснение, или это личный опыт?

MoscowTrades

16 октября 2024, 09:38

Как понять предел оптимизации параметров стратегии? 22

Стоит ли находить значение с точностью до единиц?

Ну у вас там в любом случае будет какое-то число, почему именно 60 а не 57, например?

MadQuant

16 октября 2024, 01:24

Как понять предел оптимизации параметров стратегии? 22

Если система имеет реальный эдж, то она должна быть эффективна и устойчива в широком диапозоне оптимизируемых параметров. И да, системы на простых индикаторах типа СС в принципе не могут быть эффективными, поэтому пример не корректный.

Reznor

16 октября 2024, 01:13

Как понять предел оптимизации параметров стратегии? 22

тестируем систему со скользящей средней и увидели, что оптимальное значение — где-то около 60. Стоит ли находить значение с точностью до единиц?

Если речь идет о временных диапазонах, то я бы искал значения, кратные физическим целым. То есть если таймфрейм минутный, то кратный 60, если 5-минутный, то кратный 12 и так далее.
В целом надо смотреть на природу «значения». В идеальном случае оптимизация может и не понадобиться ;)

Дмитрий Овчинников

15 октября 2024, 22:42

Как понять предел оптимизации параметров стратегии? 22

Сергей Сергаев, я ни в коем случае не оспариваю вашу точку зрения — я просто пытаюсь через свои вопросы лучше ее понять.

MoscowTrades

15 октября 2024, 22:21

Как понять предел оптимизации параметров стратегии? 22

Сергей Сергаев, спасибо! Но разница в скорости роста/падения по идее более характерна для акций и товаров, но не для валют например? А боковик — чем он плох для реверсивной контр-трендовой системы типа линий Боллингера? И кроме того, описанные вами закономерности видимо зависят от таймфрейма и полагаю более характерны для старших?

Если же с вами согласиться, то написанное по сути явно говорит о том что нельзя делать системы работающие в обе стороны (даже не реверсивные). Параметры лонга и шорта должны обязательно отличаться, так?

MoscowTrades

15 октября 2024, 22:02

Как понять предел оптимизации параметров стратегии? 22

Rationalist, так «разобраться с результатами где эквити хромала» и означает выровнять эквити, или я что-то не так понял?

MoscowTrades

15 октября 2024, 21:54

Как понять предел оптимизации параметров стратегии? 22

MoscowTrades, линию эквити можно так любую оптимизировать, что бы стоячком стояла. Но она сглаживается и от красоты картины упустишь куски линии где большой шум с просадками.
На общие критерии проверки не надо смотреть, т.к. это твои деньги, твои результаты будут. А именно разберись с участками где эквити хромала и из-за чего.
Хотя. Если для красоты. И так сойдет.

Rationalist

15 октября 2024, 21:47

Как понять предел оптимизации параметров стратегии? 22

Сергей Сергаев, спасибо, понятно.

Но вы так описали вопрос как будто бы в реверсивных системах есть что-то плохое. А мне всегда казалось что именно они наименее «подогнаны» под рынок.

MoscowTrades

15 октября 2024, 21:44

Как понять предел оптимизации параметров стратегии? 22

Rationalist, не понял, на красоту (те линейность) линии эквити не смотреть? Мне казалось это один из лучших критериев проверки.

MoscowTrades

15 октября 2024, 21:40

Как понять предел оптимизации параметров стратегии? 22

Стоит ли находить значение с точностью до единиц?

А в чем проблема, если даже найти после запятой пятое число самое оптимальное? Или за это засмеют в кругах оптимизаторов?

Бери лучшую оптимизацию и смотри не на красоту линии, а просадки и куски где она была не оптимальной. Именно на этих отрезках все черти сидят. Ну и остальное — стопы, проскальз, комисс проверь по намеренно ухудшенным условиям.

Rationalist

15 октября 2024, 21:34

Как понять предел оптимизации параметров стратегии? 22

Сергей Сергаев, а что такое раздельное тестирование? Имеется ввиду случайные входы плюс выходы по стратегии и наоборот?

MoscowTrades

15 октября 2024, 21:33

Как понять предел оптимизации параметров стратегии? 22

Стоит ли находить значение с точностью до единиц?

С одной стороны, стоит, вблизи максимума меньше вероятность уйти на склон.
С другой стороны, оптимизация оч часто вообще бессмысленное занятие, т.к. она находит максимум именно отрезка истории, на кот проводится оптимизация, и этот максимум часто не имеет никакого отношения к будущей реальности.

3Qu

15 октября 2024, 21:27

Посоветуете полезные ресурсы по алготрейдингу? 5

MoscowTrades, мой сайт osaengine.ru/ и мой блог. Пока я в «отпуске» из-за неожиданного даже для меня высокого роста прибыли по стратегиям, работающие через ИИ. Блог поставил на паузу, жду окна времени.

Это моё хобби, а не работа. Поэтому с вопросами Продай — не ко мне ) Продавать увы нечего. Всё на коленке собрано. И о небеса — работает ))