Сергей Кузнецов, я  не могу писать письма пользователям — оно требует рейтинг в 50.

А какие условия разблокировки? У Вас вроде много постов?
Да и зачем писать в личку?
Я за все время всего пару раз писал в личку.

Предложите.

Кирилл Гудков, этим пренебрегаю. Мне важно получить подтверждение статистической успешности модели, а будет там 50 процентов годовых или 75 — это уже следующий этап.

Почему один лот приравнен к фикссайзу? В вашей вселенной цена актива не меняется?

MoscowTrades, поэтому я спросил какая цель. Мне бы такой результат подсказал, что нефиг лезть с такими параметрами. Например, мартингейл 100% профитная история, если отбросить такую мелочь, как доступный капитал (и ёмкость рынка).

КриптоУлитка, конечно он был получен за пределами доступного капитала. Но ведь это более точный расчет винрейта. Мы считаем винрейт для всех входов данной стратегии, а не только для тех на которые хватило капитала. Винрейт не должен зависить от капитала.

MoscowTrades, может быть цель попробовать смоделировать что бы было, если бы реально торговал. Тогда, так как неограниченного капитала на неограниченное количество лотов нет, то верхней планкой будет количество лотов, на которое хватит капитала.

Идея, расcчитать потенциальный результат как среднее число сделок на данном отрезке из первого способа, умноженное на Winrate из второго способа, может быть провальной, если, по какой-то причине, основной винрейт по второму способу был получен за пределами доступного капитала.

КриптоУлитка, цель — проверка гипотезы, подбор параметров. А какая ещё может быть цель.
Как мне кажется, оба варианта должны давать сходный результат в случае отсутствия подгонки.

WooDoo, ссылки не работают, какой значок должен быть вместо %3A
?

Я на «Мешке» смотрю. Выше не видел курса.

www.tradingview.com/chart/QHKojYv1/?symbol=FX_IDC%3AUSDRUB

www.tradingview.com/chart/QHKojYv1/?symbol=FX_IDC%3AEURRUB

тик в тик совпадает с Финамом, но в цвете и с финтифлюшками

В терминале финама usd/rub.

А цель тестирования какая? Все варианты можно посчитать — 1 лот, неограниченное, макс. Х лотов (с разными Х).

Sergey Pavlov, потому что в первом случае торгуем одним лотом. Вошли в позицию, ждем закрытия. Сигналы пропускаем.
Во втором случае торгуем неограниченным лотом. Вошли в позицию. Если новый сигнал — еще вошли. Итд. Нет пропуска сигналов. Общий результат неприменим, но Winrate считается более честно. Возможно, корректно будет расcчитать потенциальный результат как среднее число сделок на данном отрезке из первого способа, умноженное на Winrate из второго способа.

Почему во втором случае есть «все сигналы», а в первом — нет?

нет конечно.
можно подключить за 100к в мес
и еще профиком надо быть
но у коллег есть решения в ТВ (субброкерском)

Цифровой Кочевник Инвестор, попробую, спасибо!

Rationalist, нет, спасибо! Посмотрю.

Beach Bunny, ага, те надо добавлять SPFB до какого-то времени. Спасибо!