КриптоУлитка, конечно он был получен за пределами доступного капитала. Но ведь это более точный расчет винрейта. Мы считаем винрейт для всех входов данной стратегии, а не только для тех на которые хватило капитала. Винрейт не должен зависить от капитала.

КриптоУлитка, цель — проверка гипотезы, подбор параметров. А какая ещё может быть цель.
Как мне кажется, оба варианта должны давать сходный результат в случае отсутствия подгонки.

Sergey Pavlov, потому что в первом случае торгуем одним лотом. Вошли в позицию, ждем закрытия. Сигналы пропускаем.
Во втором случае торгуем неограниченным лотом. Вошли в позицию. Если новый сигнал — еще вошли. Итд. Нет пропуска сигналов. Общий результат неприменим, но Winrate считается более честно. Возможно, корректно будет расcчитать потенциальный результат как среднее число сделок на данном отрезке из первого способа, умноженное на Winrate из второго способа.

Цифровой Кочевник Инвестор, попробую, спасибо!

Rationalist, нет, спасибо! Посмотрю.

Beach Bunny, ага, те надо добавлять SPFB до какого-то времени. Спасибо!

Freeman Busido, а почему система не тестируется на истории если она роботизирована?

А можете какой-то пример из
Работающие с алго прописными истинами. Это работающие механики, концепты, которые, если их знать, лежат на поверхности, ни кем особо не скрываются и т.д. Здорово и сердито (в смысле работает).
?
Это какие-то базовые стратегии типа пробоя или вы имели ввиду что-то другое?