Сергей Кузнецов, спасибо за лайки! Я как бы не блоггер чтобы писать интересно, а писать провокационные посты не хочется.

Сергей Кузнецов, я  не могу писать письма пользователям — оно требует рейтинг в 50.

svgr, Ed Khan, спасибо за интересную идею.

Но на то же можно посмотреть и с другой стороны. Возможно, рынок имеет участки где некий паттерн срабатывает больше и меньше. И есть смысл начинать торговлю когда такой участок начался и прекращать когда закончился. Например, по эквити. Эта идея противоположна вашей. Почему она не рабочая?

Кирилл Гудков, этим пренебрегаю. Мне важно получить подтверждение статистической успешности модели, а будет там 50 процентов годовых или 75 — это уже следующий этап.

КриптоУлитка, конечно он был получен за пределами доступного капитала. Но ведь это более точный расчет винрейта. Мы считаем винрейт для всех входов данной стратегии, а не только для тех на которые хватило капитала. Винрейт не должен зависить от капитала.

КриптоУлитка, цель — проверка гипотезы, подбор параметров. А какая ещё может быть цель.
Как мне кажется, оба варианта должны давать сходный результат в случае отсутствия подгонки.

Sergey Pavlov, потому что в первом случае торгуем одним лотом. Вошли в позицию, ждем закрытия. Сигналы пропускаем.
Во втором случае торгуем неограниченным лотом. Вошли в позицию. Если новый сигнал — еще вошли. Итд. Нет пропуска сигналов. Общий результат неприменим, но Winrate считается более честно. Возможно, корректно будет расcчитать потенциальный результат как среднее число сделок на данном отрезке из первого способа, умноженное на Winrate из второго способа.

Цифровой Кочевник Инвестор, попробую, спасибо!

Rationalist, нет, спасибо! Посмотрю.

Beach Bunny, ага, те надо добавлять SPFB до какого-то времени. Спасибо!

Freeman Busido, а почему система не тестируется на истории если она роботизирована?