Новые бизнес системы приветствуют Вас. Если трейдер набивает сделки каждый день или совершает их от скуки, пользуется рыночными биржевыми заявками, то стоит посчитать размер проскальзывания (разницу между той ценой, по которой Вы хотели совершить сделку и той по которой она была исполнена).

     Особенно актуально для тех, кто интрадей торгует большие объемы.

     Пока дела идут хорошо на проскальзывание не обращаешь внимание. Зарабатываешь и частью прибыли делишься. Но вот если попадаешь на длительный боковик по торговому счету или еще хуже на просадку по счету, то проскальзывание значительно усугубляет результат.

     Ниже представлены данные бэк теста по фьючерсу на доллар/рубль за 2018 год без проскальзывания и с ним (0,02%).

     Как видите разница огромная. Практически половину прибыли скушало проскальзывание. В долгосрочной перспективе это огромная проблема для крупных счетов.

     А Вы какое проскальзывание закладываете при тестировании Ваших торговых систем?

    Всем хорошего дня