Как планировать правильно.



( Читать дальше )

Под воздействием различных триггеров разные участники рынка принимают разные решения для достижения своих целей.

В первую очередь нужно разобраться с тем, кто является участниками рынка, в нюансах их поведения и механизмах того, как они принимают решения.

Затем изучить триггеры и сопоставить с участниками, сделать выводы касаемо того, какие решения они будут принимать под воздействием каждого из них для решения своей задачи. 

Понимать, что почти в любой ситуации участников много, у каждого свои задачи, и на один триггер они могут реагировать по-разному. 

Посолить по вкусу, грааль готов :) 

Учёный решил проверить уровень интеллекта обезьянки. Подвесил грушу высоко на дереве и положили палку. Обезьянка увидела грушу и начала прыгать, пытаясь достать. Прыгает — достать не может. Учёный говорит ей: 
— Ну ты подумай!
А та ему отвечает:
— Да что тут думать — прыгать надо!

Начинающий (а зачастую и не только начинающий) трейдер и есть эта обезьянка. В погоне за результатом, в первую очередь он начинает действовать, попадая в колесо для белки, т.к. действия порождают новые действия. Думать просто некогда и, если не начал делать это сразу, то потом уже времени не будет. Нам кажется, что чем больше мы делаем, тем ближе к цели, но в трейдинге это работает не совсем так. Усугубляет положение наличие готовых ответов, в большом количестве представленных инфосредой — и что делать, и как. Начать думать в таких условиях самостоятельно очень сложно. 

   Есть категория книг, даже не знаю как её назвать правильно, там, где автор делится своим опытом, своими наработками в какой-то сфере. Обычно это труды по психологии, философии и всяким подобным темам, где всё неочевидно, трейдинг тоже сюда относится. Так вот, если автор хорош в описываемой теме и добился действительно глубокого понимания проблемы, понял механизмы и добрался до сути, то книга будет стоящей, и читатель в теории может перенять часть заложенной в книгу мудрости. Однако не всё так просто.

   Что такое книга? это всего 400 страниц текста, и вот в них автор должен уложить года своих исследований и как-то умудриться передать то самое понимание сути. Получается, что перед ним стоит две задачи. Собственно первая заключается в том, чтобы уложить всё в формат книги, а вторая — через текст донести до читателя самое ценное — то понимание, которого он достиг за годы работы с предметом исследования. Обе задачи непросты, а вторя скорее сложная, потому что понимание — это нечто неуловимое и слабо поддающееся конкретике. Автору приходится как бы заархивировать пласт своих знаний накопленных за долгое время в маленькую книгу, а чтобы донести понимание, он расписывает различные ситуации, приводит примеры, факты, исследования — всё, лишь бы у читателя была возможность это разархивировать обратно, понять тоже что понял автор за счёт этих вспомогательных средств. По той же схеме ребёнка учат арифметике на яблоках и детях, которым эти яблоки раздают. Но что получается на деле? На деле читатель даже не пытается разархивировать знания заложенные в книгу, вместо этого он берёт приведённые примеры или исследования и их воспринимает как суть, берёт как руководство к действию не пытаясь достичь понимания.

( Читать дальше )

— работают не «методы» в целом, а мастерство отдельно взятых практиков, глубоко понимающих структуру происходящего;

— действительно эффективные вещи сложно запаковать в виде простых сценариев и сделать массово доступными;

— слишком много плохих специалистов, которые пытаются подменить глубину понимания формальными подходами;

— высокая неопределённость объекта изучения позволяет расцветать маргинальным теориям, обещающим экстремальный успех.                                                                                                                                         А. Кургузкин «Лабиринт иллюзий»

    Хотел бы я уметь так чётко и лаконично формулировать свои мысли, но, увы, таланта хватает только ролики на ютуб клепать. Великолепная книга, автор копнул так глубоко, что добрался до самой сути вещей. Всем кто связан с трейдингом или только планирует взяться за это нелёгкое дело, настоятельно рекомендую к вдумчивому прочтению. Первый раз я в открытом источнике увидел подобную информацию, да ещё в таком количестве и качестве. В триста с небольшим страниц уложено очень много, невероятная плотность мыслей. Концентрация такая, что разбавлять и разбавлять. Сколько опыта вбухано в этот труд, боюсь даже представить. Нужно собраться с мыслями, тогда возможно осилю полноценную рецензию, а пока так.

В конце есть видеоверсия. 

Всем привет! Это немного неформатный материал и он не относится к тому, что я обычно выкладываю — не буду делиться каким-то наработками касаемо трейдинга, а расскажу небольшую историю из личного опыта и кое-что предложу начинающим трейдерам.

Предыстория. По мере того, как я переходил от торговли паттернов, всяких пробоев уровней и прочей типовой ерунды к осознанному трейдингу на основе понимания того, что происходит, анализ каждого отдельного инструмента существенно усложнялся, и в какой-то момент стало ясно, что поиск и формирование каждой торговой идеи занимает столько времени и внимания, что уже не получается охватывать всё, как раньше. Многое упускал просто потому что не успевал анализировать и доводить до реализации всё, что можно было бы. Сначала пытался оптимизировать режим отбора и отсева идей, и это отчасти помогло, но в сезон отчётов или просто на хорошем рынке, когда пик активности, я всё равно, в лучшем случае, мог охватить не более трети потенциальных инструментов. После очередного такого периода хорошего рынка, стало ясно, что один всё равно не справляюсь.

Кто не в курсе, американская фондовая биржа — это очень много акций, и если в затишье, даже среди этих тысяч инструментов может не быть ни одной стоящей идеи, то во время активности инвесторов, когда по различным причинам происходят движения капиталов, начинает ходить сразу всё, и найти среди этого всего то, что даст возможность заработать не самая простая задача. На деле это выливается в то, что когда тухляк, то и одному делать нечего, но в сезон, когда следовало бы заработать так, чтобы перекрыть период затишья, ты всё равно не в состоянии качественно отследить больше чем две-три ситуации, и не факт, что все из них дадут денег.

В тот момент я решил, что отлаженное командное взаимодействие может эту проблему решить, и на первый взгляд показалось, что в поиске такой команды нет ничего сложного. Первым делом я, как нормальный человек, пошёл по очевидному, короткому и лёгкому пути — начал искать среди трейдеров, с кем когда-то общался и в трейдерских чатах. Довольно быстро выяснилось, что никто не использует что-либо хотя бы примерно напоминающее мой подход. Единомышленников нет, а вот так просто взять кого-то со стороны — затея плохая. Человек в команде должен обладать схожими знаниями, схожей торговой логикой и пониманием рынка, чтобы работа вместе была синергией, а не просто посиделками. В общем потерял время и в очередной раз сам себе доказал, что коротких путей решения сложных задач не бывает. Пришёл к тому, что единственный вариант создания команды — это учить людей. Шёл 2017 год. Имея опыт обучения самого себя и понимание всего того, о чём рассказывал на канале — про навыки, про системность и последовательность обучения и т.п. я начал разрабатывать программу. Собрал все свои наработки, выстроил их в систему, продумал каким образом это всё обеспечить необходимой практикой. В итоге получилась программа обучения, рассчитанная по моим оценкам где-то на год. Также было ясно, что за раз можно обучать только одного, максимум двух людей, т.е. команда из трёх человек, это минимум два года, но вариантов не было.

Всё было готово, докупил кое-какое оборудование и дал клич о том, что ищу падавана. Я был абсолютно уверен, что от желающих не будет отбоя, что как минимум треть активных новичков — это люди готовые вкладывать силы и время, но не знающие куда. Судил по себе в первую очередь, ведь если бы мне в свое время предложили такую возможность, то я бы руками и ногами в неё вцепился. Вы уже видимо поняли к чему я клоню и каким наивным дурачком я был ) После первых трёх дней и десятка желающих, у меня начали опускаться руки. Какие-то странные неадекватные люди с вопросами “о, а чё так долго..”, “и чё, прям по 8 часов каждый день придётся сидеть” или “ну и скока я потом заработаю?” и прочая хрень. Из своих иллюзий я вернулся на землю, к реалиям и уже начал понимать, что затея моя и все приготовления — всё зря.

Здесь стоит уточнить один момент. Не нужно путать такой формат обучения с курсами на месяц, когда обучатель дал вам теорию и забыл. Ему собственно пофиг, у него нет конечной заинтересованности и нет никакого риска в том, что вы не осилите, ему заплатили и он отработал или, ещё хуже, продал вам какой-то записанный курс лекций. Ещё ему пофиг кто вы вообще такой, поскольку никакого контакта, кроме передачи теоретической информации через скайп нету. Собственно в этом и есть основная особенность и отличительная черта околорынка. В случае с реальным обучением, вы должны понимать, на что подписывается учитель, беря человека на год. Это плотная работа как в личном плане, так и в плане потраченных сил и времени. Невозможно учить в течении года идиота или неадеквата или лоботряса, учитывая, что в моём случае не было прямой финансовой выгоды, поскольку оплату я просил чисто символическую, только для того чтобы была какая-то закрепить взаимную ответственность. Идя на такую авантюру, вкладываясь в человека как и в любое дело, очень надеешься получить результат. И чтобы этот результат был, необходимо с самого начала понимать, что из ученика может выйти толк. А тут толпа каких-то непонятных людей. Но мне повезло, примерно пятнадцатый по счёту соискатель, уже спустя какое-то время, когда я похоронил свою идею, подошёл по всем параметрам. Сейчас могу сказать, что мне не просто повезло, а очень повезло, и с самим человеком и с тем, что он был всего пятнадцатый. Он благополучно проучился год и с тех пор мы вместе работаем.

В 2018, как только необходимость плотно заниматься с первым учеником пропала, я начал искать второго, искал два месяца и безрезультатно, всё та же проблема. Ситуация очень напоминала эту картинку:

( Читать дальше )

Вся описанная ниже проблематика в первую очередь относится к спекулятивной торговле на NYSE.

Все сталкивались с тем, что торговый день прошёл, ты, не соло нахлебавшись, сидишь в ноле или минусе, но выясняется, что была пара ситуаций, которые отлично сходили, но их то ли не видел, то ли не придал значения и вообще торговал не то? На первый взгляд беды большой нет, подумаешь, не обратил внимания, завтра буду внимательнее, но на деле всё гораздо сложнее чем кажется и «буду внимательнее» не помогает, проблема повторяется вновь и вновь. Большинство спекулянтов на NYSE сталкиваются с ней систематически, однако всё обычно так и заканчивается на «эх, как же я так… не увидел, здесь же было всё очевидно! ладна, завтра такое точно не упущу». Короткая дорожка.

Несмотря на то, что это практикум, в этой статье не будет того, как и какими скринерами пользоваться или где читать новости — это всё не относится к проблеме, да и каждый трейдер сам должен проделать всё это, подобрать себе инструменты и работать с ними согласно своей технике. Я же хочу разобрать гораздо менее очевидную тему, в которой без определённого опыта не разобраться. Никакой философии, только личный практический опыт.

( Читать дальше )

В продолжение темы психологии. Есть один далеко не очевидный момент, который зачастую мешает воспринимать проблему и её истоки правильно. Большинство людей считает, что психология возникает из-за убытков или из-за больших убытков, но это не совсем так. Человек выходит из равновесия не из-за убытков, а из-за неверных решений, убытки — это уже следствие. Поясню. Стоп, как таковой, далеко не всегда приводит к тильту, просто это яркое и конкретное событие в памяти, которое наше сознание выделяет наиболее чётко и воспринимает как основной триггер. Люди запоминают это состояние, то, как после стопа (или очередного стопа) они начинают съезжать с катушек и творить всякое что, и фиксируют взаимосвязь: стоп -> пошла психология. При этом они не отдают себе отчёт, что процесс начинается гораздо раньше, просто происходит это незаметно до тех пор пока не достигнет критической отметки. Если стоп привёл к тильту, значит всё началось гораздо раньше.

Тема обширная, но я сейчас хочу заострить внимание на одном важном нюансе: трейдера выводит из колеи, создаёт неуверенность, заставляет неадекватно воспринимать ситуацию и т.п. не конкретный отрицательный результат, а ошибочно принятое решение. Хочу взять, но вроде рано, толком ещё не ясно, не взял, а оно пошло и сходило куда нужно. Убытка нет, но процесс выхода из равновесия запущен. Вошёл в трейд, цена пошла против, решаю, что всё испортилось, на волатильности выхожу по цене входа, и после этого всё пошло куда нужно. Ещё. Рассматриваю несколько инструментов. Один убрал, т.к. оценил его как непотенциальный, сфокусировался на другом, он в итоге запилил, решаю посмотреть, что там в том, который убрал, а там хорошая ситуация, которая уже идёт на всех парах. Всё, готов, теперь за терминалом не трейдер, а обезьяна. Это наиболее типичные примеры, думаю многие с ними сталкивались. Все их объединяет то, что принимались решения, которые впоследствии были расценены как ошибочные. Череда таких ошибок без единого убытка может привести к тильту. Ещё пример. Трейдер, после серии ложных срабатываний своей ТС решает, что нужно ужесточить критерии входа. Одну ситуацию не реализовал из-за новых более жёстких параметров, а она пошла, другую, третью… первую воспринял нормально, вторая вызвала сомнения, после третьей, через пару дней вроде бы дисциплинированного исполнения новой ТС, трейдер срывается и начинает фигачить. Чем заканчивается все знаем. И это при том, что до самого тильта убытков не было, однако он случился.

( Читать дальше )

Никакой философии — реальные этапы развития трейдера, как специалиста. Взято из практического опыта, т.е. эти стадии пройдены и не мной одним.

   Первый этап. Песочница. В самом деле песочница: люди, пришедшие на рынок, играются, занимаются баловством без малейшего понимания, что и как делать, хватаются, как малые дети, за всё подряд, тянут в рот что поярче и блестит ) Сюда входит: бинарные опционы, forex в кухнях, покупка сигналов, роботов, обучения у гуру а-ля “за месяц научим торговать” и прочее подобного рода. У относительно адекватного человека этот этап, на мой взгляд, длится от трёх до шести месяцев.

   Второй этап. Детский сад. По всем признакам это уже более осмысленная деятельность. Начинающий трейдер сбил стартовую спесь, и начал задумываться. Появляются такие понятия как риск-менеджмент, риск-реворд, торговая система. Последнее обычно главенствует на этой стадии. С учётом песочницы уже появился какой-то опыт, глаз начал замечать всякие закономерности, которые можно собрать в кучу, дополнить набором правил и условий и получить тем самым торговую систему, некий алгоритм относительно чётких инструкций и действий. Происходит совершенствование ТС, что-то убирается, что-то добавляется, подключаются какие-то индикаторы, пробуются разные подходы и техники. Паттерн, канал, уровень, пробой, отбой, степ бида, ложный вынос — это всё слова из этого этапа. Здесь же, многие, столкнувшись с психологией и будучи не в состоянии её одолеть, пробуют свои методики алгоритмизировать, благо есть такая возможность — почти все элементы анализа поддаются численной оценке. Детский сад — это тупиковый этап, на котором очень сложно заработать, т.к. подход в корне неверный, однако избежать его невозможно. Во-первых, это естественный ход развития человека: вижу что после определённой комбинации свечей происходит одно и то же развитие, или некий уровень почти всегда отрабатывается одним и тем же образом. Любой нормальный человек начинает замечать всякие закономерности и хватается за них. Во-вторых, на этом этапе происходит мощнейшая подпитка информационной средой, которая на 99,9% состоит из материалов такого рода. Понять, что кажущаяся эффективность найденной закономерности — это лишь когнитивное искажение, а информационная среда — помойка с контрафактом, невозможно. Я, например, много позже старта своей трейдерской карьеры узнал, что вообще такое когнитивное искажение, и как это работает, благополучно прошёл и первый и второй этап всецело отдаваясь и обучениям у гуру, и разработкам ТС с написанием собственных индикаторов и т.п…

( Читать дальше )