Laukar, падала потому что давили доллар и евро на межбанковском рынке :)

aStaDub, и ещё огромный спрос на юаневую ликвидность на бирже, что странно

Sergio Fedosoni, CNY недооцененный, зачем его шортить.
Просто похоже дни ставок по 40% годовых в юане переубеждают, что занимать юани будет дешевле чем занимать рубли.

Sergio Fedosoni, ещё один екатеринбургский банк приостановил вывод CNY со 2 сентября.

Видимо схема расчетов пересматривается, надеюсь в положительную сторону

Sergio Fedosoni, но это всё счета только с фьючами, где нет ни одного опциона

Ирина Таран, рисковики все в отпуске?)

Sergio Fedosoni, ну так, уведомлением где-то, может и предупредил.
По словам менеджера отключили всем и индивидуально не включается сейчас тоже (хотя может есть индивидуально-индивидуальные клиенты...)

На текущий момент Финам отключил Пониженное ГО,
причина слишком тревожит волатильность рубля

Stanis, а можно чуть подробнее, что это по факту значит?
это информационная пугалка, бесилка,
или вас в чем-то ограничивают или закрывают позиции?

а в Финаме, если у вас в портфеле есть опционы, при нехватке ГО даже в 1 рубль, сразу прилетает  маржин.

---

А так — да возможно, могу посочувствовать что разные брокеры
имеют свои неудобства.

при межбанке около 92 или 92.1 рисуется обмен 91.8 на 92.41...
но честно говоря это большая удача что такой маленький спред, может из-за низкой волатильности рубля в последние дни

Stanis, это вроде нормальная история.
Все что снижает требования по ГО, можно открыть при дефиците средств.
Например подровнять дельту базовым активом

Самохин Иван, и портфель с премиальными опционами это далеко не «покрытые коллы», а может быть сложный портфель. Нередко используют фьючи против этих премиальных опционов, хотя оно не очень сальдируется друг с другом.

Самохин Иван, ну скорее всего при дефиците ГО придется продавать ОФЗ, а дальше всё так же грустно, как обычный портфель с опционами на срочном рынке

Самохин Иван, what?)
кажется наоборот клиенты которые только с опционами, понимают,
что умножение на 2 и на 3 ставки ГО может очень непредсказуемо отразиться на опционах, сам с дефицитом останешься,
и очень не хочется смотреть как товарищи из клирингового центра будут чистить позиции на сегрегированном счёте.

Дурову грозит до 10 лет тюрьмы за администрирование онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций — парижская прокуратура



Может дело даже не в Telegram, а в его проекте Wallet со слишком анонимной, слабой верификацией пользователей?

Самохин Иван, биржа же считает ГО по портфелю срочного рынка, этого недостаточно?
да и премиальные опционы, которые типо допускаются, имеют такие же риски.

То есть не совсем понимаю, почему активы в виде рублей (ну может ещё юаней) покрывающие ГО на срочном рынке — допустимы.
а если это будут акции (офз) против ГО на срочном рынке — это становится сложно?

Stanis, ЕБС Цериха тоже был странноватым местами,
например ГО могло быть в два раза больше биржи.
Или чтобы купить 5 контрактов у вас «не хватало свободных денег», но вы могли купить сначала 2 контракта, а потом 3 контракта. (странная арифметика)

Stanis, нетто в некоторых сценариях слишком «вольное», и брокерам это не нравится

ignat, вроде актуальный документ ЦБ сменился
Указание Банка России от 26.11.2020 N 5636-У

хорошо, что там нет упоминания опционов (вроде брокера не заставляют считать ГО опционов по очень странным соображениям)

Stanis, вы кажется не понимаете как движутся деньги, что за срочный рынок убыток списывается каждый день (как впрочем и прибыль начисляется).

От купленных акций никаких денег не поступает (ну только разве что от дивидендов). 

Теоретически вы можете продать акции в прибыль, и купить их обратно.
Тогда вы обналичите в деньги свою прибыль…