Как повысить эффективность своей торговли? Все знают, один из основных методов это управление объемом позиции. Вопрос как это делать, чтобы это улучшало трейдинг, а не наоборот. Обычно позиции увеличивают по тренду. По моему мнению, этот метод уже устарел. Сейчас с развитием механической торговли рынки стали более запиленными. К тому моменту, как трейдер увеличит позицию до максимальной, рынок уже разворачивается. Что же делать, как управлять объемом позиции?


Самый простой вариант, который напрашивается, это открываться сразу на максимальный объем в разворотных точках рынка. Но этот метод достаточно экстремальный и многим не подойдет, хотя я использую его иногда. Что можно сделать еще? Начну с небольшой предыстории. Я много лет назад активно занимался разработкой МТС и даже торговал по ним:-). Это дало мне много идей в живом трейдинге. Вот одна из них.

Если система устойчивая, то после краткосрочного слива опять начинает зарабатывать. По бэктестингу мы знаем, какие просадки у системы. Идеальный вариант, это увеличивать позиции после таких просадок, что я с успехом и применял. Как это использовать в живом трейдинге? Каждый из нас может построить эквити своей торговли. Если эта кривая имеет вид успешной МТС, т.е. после отката снова выходит на новые максимумы, то это первый признак, чтобы резко увеличивать позиции после небольшого слива счета. Правда как всегда есть свои особенности.

Первое, вы должны понимать, что этот слив произошел не по психологическим причинам, а из-за того, что рынок не соответствовал вашему пониманию. Второй очень важный фактор, это опять же психология. Не каждый сможет после проигрыша увеличивать позиции, у большинства сработает защитная реакция и они сократятся. И третий, вы должны четко понимать, где будет форс-мажорная ситуация и иметь план к отступлению. При соблюдении всех этих правил, вы сумеете на порядок повысить свою эффективность торговли за счет этого метода. Во всяком случае, я работаю так уже много лет.

В свое время я работал в одной известной инвестиционной компании и несколько лет занимался управлением активами Vip клиентов. Хочу немного поделиться своим опытом о том, как повысить отдачу от такой работы и сократить риски.
Основное правило — работать только с адекватными клиентами.Что это значит в моем понимании? Человек должен знать, что не все сделки могут быть прибыльными, и соответственно по счету могут быть просадки. Управляющий не обязан обгонять рынок в любой краткосрочный момент времени. Клиент подписывает декларацию о рисках, где все это присутствует, но до конца эти правила понимают не все. В моем случае сейлз приводил на переговоры клиента, который хотел чтобы его счетом управляли, а я уже окончательно принимал решение, работать с ним или нет. Такая процедура позволила избежать многих проблем. Правда были и исключения. Я всегда знал, что не стоит работать с бандитами, шоубизнесменами и юристами. И все-таки решил оставить по одному из каждой группы.


( Читать дальше )