(Сalming), объяснить очень просто — ТРЕНД. Ловите на прощание ссылку на «научную» работу, в которой неявно показан принцип, который всегда работал и в обозримом будущем будет работать, светофорной дисциплины для него достаточно, доходность приличная. Просмотрите материал внима-ательно, подумайте.

(Сalming), естественно. Например, повсеместное обучение разных специалистов рождает иллюзию возможности получить аналогичным образом навыки инвестора/трейдера. Поэтому «дисциплину» лучше переименовать в «когнитивные искажения». И звучит не уничижительно и оставляет возможность неограниченного роста.

В первом приближении уподобил бы таксисту: если сегодня нет прибыли, он не очень переживает, она обязательно будет, завтра или послезавтра. Судя по словам о случайности отдельных сделок, товарищ Дуглас явно «не теме». И трейдеру и инвестору нужно знать какой-нибудь надежно работающий принцип, иначе — слив и нервотрепка.

стоял вопрос дисциплины,  увы как робот не смог

(Сalming), приветствую. Если нет манеры игнорировать светофоры итп, едва ли дисциплина.

Те, кто учил теорию вероятностей в ВУЗе и сами это могут сделать за пару дней.

А. Г., такого рода высказывания и побудили предложить Вам изложить свою точку зрения четко и прямо, по пунктам, чтобы тем, кто учил теорию вероятностей стало ясно, где прячется упомянутая «туфта Талеба».
  К сожалению, моих скромных знаний теорвера в объеме не самого престижного ленинградского ВУЗа хватает лишь для того, чтобы без больших ошибок считать вероятность приращений цен в обе стороны. Этого достаточно для получения хорошей доходности без убыточных месяцев, причем на том инструменте, который, как пишите, «распилил» бы Ваши алгоритмы.

 Однако помня, как много элементарных глупостей годами не удавалось заметить и что людям обычно легче обнаружить ошибки в чужих рассуждениях, чем в своих, пытаюсь однозначно уяснить, что же Вы видите принципиально неверного и сознательно искаженного (туфта).

Гугление Taleb wrong about randomness/probability/ и т.д. тоже не принесло улова. Это добавляет сомнение в Вашей правоте, даже потому, что количество англоязычных людей, знакомых с математикой, значительно больше, чем русскоязычных. Но сомнение не равнозначно уверенности в Вашей неправоте.

а зачем мне на это тратить время?

Затем же, зачем Вы годами(!) тратите время на десятки комментариев с обвинениями Талеба, но без конкретики.
 а зачем мне на это тратить время?

Надо об этом писать топик?

А. Г., не могу сказать, надо ли это широкой публике. Мои комментарии с предложением высказаться подробнее — ответ на Ваши обвинения Талеба, суть которых не раскрываете четко и однозначно, с размещением «правильной» версии рядом с талебовской, «неправильной», как это принято делать при серьезном подходе.

А. Г., все мои высказывания в этом топике, включая юмористическое доказательство, подчеркнуто взятое в кавычки, порождены лишь желание возразить Вашими обвинениями в адрес Талеба. Попытался, как мог, обратить внимание на несуразности в ваших текстах и показать, что если бы Талеб позволил себе нечто подобное, над ним бы смеялись. Возможно Вы захотите создать отдельный пост с предметной критикой Талеба и указанием верных, на Ваш взгляд трактовок?

А. Г., и о «туфте».
К сожалению, Талеб не стал углубляться в критику  моделей, могу даже поверить, что по причине угроз.
Поэтому кратко: теоретические рассуждения вокруг моделирования хеджа на основе гиперболического распределения — нормально, но его ИСПОЛЬЗОВАНИЕ — точно такая же глупость или жульничество, как и пользование моделями, основанные на  гауссовом. Ибо бесполезны при падении хотя бы как в 1929. Поэтому подобные обвинения — тоже «туфта».

А. Г., пользуясь подобным приемом, предложу «доказательство» неслучайности рынка.

Как профи шифрования Вы должны знать о проблеме обнаружения зашифрованного послания в сигналах, похожих на шум. Для этого придуманы алгоритмы анализа, позволяющие обнаружить разнообразные отклонения от случайного распределения. Поскольку известно, что такие алгоритмы однозначно находят в рыночных данных неслучайные составляющие, то рынок нельзя назвать случайным.

А. Г., прохоже, Вы не обратили внимание на суть моих претензий к Вашим рассуждениям.

Вы берете один из многих вариантов философского понятия случайности, объявляя его определением, причем единственным верным.
На основе этой (не)элегантной подмены Вы строите рассуждения, переходя от философии к теорверу без оговорок. Это ли не туфта? Или Вы ищите туфту только у Талеба?

И священная вера в абсолютную истинность этого новорожеденного «определения» влияет на ваше отношение к другим вариантам, цитирую:

«Например тот же Колмогоров придерживался мнения, что объективной случайности нет, а это наша модель для случая, когда прогноз невычислим в силу его трудоемкости.» ...«Это мнение Колмогорова, но не определение объективной случайности.»

А. Г., ссылки видел, полагаю, что эти книжки очень хороши для публики, мне не нравятся в них лишь объемы.
Что касается претензий к подаче теорвера Талебом, то у Вас — неизмеримо хуже, на мой взгляд. Вы берете один из вариантов понятия случайности и называете определением. После такой смелой подмены Вы заявляете, что рынок случаен и точка. Естественно, что такой прием кажется неприличным.

Мне, например, гораздо ближе колмогоровский вариант (о чем писал Вам тут, лет 10 назад), который выглядит гораздо строже и допускает существование неявных закономерностей, которые использую.
Поэтому «вредного» в Ваших рассуждениях мне видится неизмеримо больше, чем у Талеба, который, конечно же, далек от идеала, из-за той же трейдерской слабости. Эту слабость можно оценить по просадкам и доходности, но  причина — в недостатках пресловутого «понимания рынка». Большие просадки и низкая доходность — следствие.  Без понимания гораздо труднее найти подходящие для работы закономерности. Что именно мешает обнаружению закономерностей человеку, наблюдающему рынки много лет, как оно в мозгу складывается — загадка. Мое предположение — от фонаря, на основе наблюдений.

с таким временем в позициях

Помните, показывал Вам в личке поминутные просадки? Их относительная величина не меняется на любых таймфреймах, при любом времени в позиции.

 О Саймонсе ничего сказать не могу, кроме того, что существование открытых фондов, опережающих индекс и не падающих вместе с ним невозможно из соображений элементарной логики. Поэтому если Вы улучшите алгоритмы и они начнут показывать стабильную доходность, то имеет смысл свернуть автоследование.

Талеб на своем подходе  к рынку ничего не разработал, но попкнижки с «нулевой» математикой написал и на этом заработал.

А. Г., отношусь к Вам с большим уважением, как к торгующему публично, открытому и доброжелательному человеку, поэтому не примите за попытку издеваться.

У меня сложилось впечатление, что у Талеба неплохо развито логическое мышление, а у Вас оно подавляется чем-то вроде склонности идеологизации. Особенно заметно это в высказываниях, где факты и мнения подаются с одинаковой степенью уверенности (в нашим дискуссиях о случайности рынка и не только).
Вот и сейчас заметил типичный иделогизированный текст.

1. Насколько мне известно известно, Талеб пишет не только популярные книжки, у  него есть ориентированные на математиков, в которых много «разработанной» «математики».
2. Насколько мне известно известно, ориентированные на математиков книжки Талеб выкладывает абсолютно бесплатно.
3. Мне кажется, что для неподготовленного человека популярные книжки Талеба полезнее, чем все Ваши высказывания о рынке.
4. Подозреваю так же, что особенности мышления помешали Вам увидеть многие закономерности, несмотря на большой опыт.

И Вы и Талеб мне кажетесь крайне слабыми трейдерами, но это не мешает уважать обоих.

это был увлекательный детектив, написанный в очень модернистской манере ))

Александр Силаев, обычно Вы пишете неплохие тексты, особенно — вне этого ресурса, но в этот раз похоже, что тяга к саморекламе, в которой нет ничего плохого, затмила разум.

SergeyJu, это противоречит логике. Называя омерзительным кого-то Вы неизбежно сравниваете с уже известным(и), как минимум — одним. Если ссылаетесь на неназванных личностей, вызывающих восхищение, то тем самым пополняете список объектов сравнения, которых явно знаете,  говорит та же логика. И Дудь Вам явно знаком, иначе откуда такая реакция...

… логика подсказывает, что переходить от простых торговых алгоритмов к сложным имеет смысл только при наличии у них существенного преимущества, компенсирующего сложность. Перебор преимуществ при помощи логики не оставит иных вариантов, кроме значительно большей доходности.

Дружите с логикой.

SergeyJu, кстати, припомнил схожие Ваши высказывания на темы рынка и подумал, что возможно в таком отношении к логике гнездится причина (или одна из причин), из-за которой не получается продвинуться дальше простых торговых алгоритмов

SergeyJu, имен альтернативных журналистов совсем не нашлось? Даже «лучших из худших»?
Ох, не дружите  Вы с логикой, ох не дружите...

SergeyJu, из Вашего комментария понял, что Дудь абсолютно нехорош, поэтому логично, что даже плохие могут казаться лучше его (плохие лучше омерзительных).
Поэтому предложил харастеристику «не очень противные», которых должно быть достаточно много, чтобы получился список. Что-то подобное прошу у Вас, как в прошлом просил имя вменяемого аналитика. Ну а если среди них найдутся смелые, с мощным умом или с энциклопедическими знаниями — совсем хорошо. У меня,  к сожалению, нет на примете интересных журналистов, кроме узко специализирующихся на исторических или литературных сюжетах.

SergeyJu, Ваш текст, включая эмоциональный стиль, говорит мне, что Вы прекрасно знаете о приятных (или не очень противных журналистах) и при этом честных. У меня в этой части пробел абсолютный, проэтому большая просьба: поделитесь списком, пожалуйста.