1.
Оплата налога за прошлый год.

Брокеры в январе каждый рабочий день
вычитают свободный кэш со счёта на фондовой секции (на ФОРТС не вычитают) для оплаты налога.
Если в январе в конце каждого рабочего дня на фондовой секции нет свободного кэша, то
физ. лицо будет платить налог самостоятельно
(в личном кабинете налоговой будет сумма, платить надо до 1 декабря).

Если есть свободный кэш, например, можно до конца рабочего дня потратить свободный кэш на покупки, например, фонда ликвидности (или другой бумаги).

Конечно,
брокеру выгодно получить бесплатно в своё распоряжение деньги, которые он в конце года оплатит в налог.
Но физическому лицу это не выгодно:
можно положить на вклад, получать % и в конце ноября оплатить налог (сумма будет в личном кабинете налоговой).

Никогда не пользовался услугами Т-Брокера
(потому что предпочитаю QUIK и низкие комиссии),
поэтому ни подтвердить, ни опровергнуть информацию не могу.
Что только брокер не придумает. чтобы до конца года бесплатно пользоваться деньгами клиента.

Рубль крепче 100 за доллар
бюджету не нужен

Банк России с января 2025 года
будет ежедневно покупать валюту на внутреннем рынке
в эквиваленте 5,45 млрд руб. в рамках зеркалирования операций Минфина.

Ранее эти операции были приостановлены на фоне ослабления рубля.

Слишком много юаней.
RUSFAR уже ниже 0.
Поэтому ЦБ хочет не допустить чрезмерного укрепления рубля.

Помните, с 4 по 9 сентября был дефицит юаней
(RUSFAR CNY на пике более 200% годовых)?

Сейчас с RUSFAR CNY — наоборот:
RUSFAR CNY ниже 0 (минус 0,16).
Т.е. можно взять в долг юани и отдать меньше, чем взяли.
😀

То густо, то пусто.
Снова проблема — куда ж  столько юаней — то приткнуть.

ИНФЛЯЦИЯ В РФ С 17 ПО 23 ДЕКАБРЯ СОСТАВИЛА 0,33% ПОСЛЕ 0,35% С 10 ПО 16 ДЕКАБРЯ
ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В РФ НА 23 ДЕКАБРЯ УСКОРИЛАСЬ ДО 9,58% С 9,50% НА 16 ДЕКАБРЯ
РОССТАТ

Инфляция
с 10 по 16 декабря 0,35%
с 3 по 9 декабря 0,48%
с 26 ноября по 2 декабря 0,50%,
с 19 по 25 ноября 0,36%,
с 12 по 18 ноября была 0,35%
c 6 по 11 ноября 0,30%
с 29 октября по 5 ноября 0,19%,
с 22 по 28 октября 0,27%
с 15 по 21 октября 0,20%
с 8 по 14 октября = 0,12%
с 1 по 7 октября = 0,14%
с 24 по 30 сентября 0,19%
с 17 по 23 сентября 0,06%
с 10 по 16 сентября 0,10%
с 3 по 9 сентября 0,09%
с 27 августа по 2 сентября минус 0,02%
c 20 по 26 августа составила 0,03%
с 13 по 19 августа 0,04%,
с 6 по 12 августа 0,05%
с 30 июля по 5 августа 0,00%
с 23 по 29 июля 0,08% после 0,11%
с 16 по 22 июля 0,11%
с 9 по 15 июля 0,11%
, с 2 по 8 июля 0,27%
с 25 июня по 1 июля 0,66% («тарифная» неделя).

ПРОМПРОИЗВОДСТВО В РФ ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ ВЫРОСЛО НА 4,3%
РОССТАТ

ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В РФ С 17 ПО 23 ДЕКАБРЯ УСКОРИЛАСЬ ДО 9,7% С 9,52% НЕДЕЛЕЙ РАНЕЕ

С 27 января 2025 года
Московская биржа возобновляет проведение утренней торговой сессии на фондовом и срочном рынках.

Торги на рынке акций
будут осуществляться 17 часов в сутки – с 6:50 до 23:50 мск,
на срочном рынке – 15 часов в сутки – с 8:50 до 23:50 мск.

Источник
www.moex.com/n76476

Мат.статистика.
Максимально просто, без сложных формул
(без рядов Фурье, без интегралов, без метода Монте-Карло,
максимально простой арифметический расчёт).

IV (implied volatility, подразумеваемая волатильность) по РТС = 40.
Это — годовая подразумеваемая волатильность.
Если Вы никогда не торговали опционами,
просто посмотрите индикатор RVI на индекс РТС.
RVI, в моменте, равен 40.

Допустим,
Вы никогда не слышали, что такое среднеквадратичное отклонение
(это корень квадратный от суммы квадратов).
Тоже не страшно.
Допустим, 256 торговых дней в году.
Чтобы перевести годовую волу в дневную, корень квадратный из 256 = 16.

Можно считать сплошное распределение (интеграл), но
проще — дискретно, просто корень квадратный из суммы квадратов.
Сплошное отличается от дискретного тем, что
сплошное надо через интеграл считать, а
дискретное — просто через корень квадратный от суммы квадратов.



Т.е. сейчас, в моменте, теоретические цены на опционы на РТС 
(по формуле Блэка — Шоулза, в которой — нормальное распределение, оно же Гауссово)

Периодически появляются названия роботов,
которые заработали тысячи % на арбитраже опционов
(из нескольких десятков тысяч сделали миллионы).

Кто хоть немного понимает в опционах,
видит, что даже в опционах на РТС и Si даже около центральных страйков на ближайшие контракты большие спреды.
А уж на дальних страйках и подавно.
Программы стараются сделать маркет мейкинг и, если получается,
закрывают открытую значительно лучше теоретической цены позицию напрямую, или
через синтетику, или через противоположную позицию на другом страйке
(т.е. делают дельта нейтральную позицию с высокой форой в свою пользу, способов много,
если уже есть часть конструкции по цене значительно лучше теоретической).

Конечно, можно немного усложнить, если учесть волу
(чтобы коэффициент потенциальной прибыли, т.е. критерий вступления в сделку,
для вступления в сделку, учитывал волу).

Идея не сложная, тысячи людей хорошо понимают, о чём речь.

Интересно, почему мало кого интересует прибыль в тысячи % на небольших суммах
(несколько млн из десятков тысяч рублей за год или быстрее, если повезёт).

Друзья,

Этот же ролик на

RUTUBE

rutube.ru/video/6c974588cfa6e77929357c61a15096bf/

Ваши лайки и комментарии – мой стимул выкладывать идеи и мысли

В этом ролике – 

Про то, по каким критериям понял высокую вероятность шортового выноса,

Идеи и ноу хау,

Как и на чём можно заработать на фондовом рынке и на срочном рынке ФОРТС.

Среднесрочные портфели и спекулятивные позиции, почему они именно такие.

Валютный арбитраж:

Какие отклонения сегодня, сколько как и сколько заработал на них за неделю.

Ожидания на 2025г

Будущее мы не знаем,

поэтому можно важно принимать решения

(а не как тот страус на заставке).

Мой подход к трейдингу и к формированию портфеля.