Комментарии пользователя Олег Дубинский
ignat,
да, уже в срочных контанго (не бэквордация), т.е. прибыль на второй ноге получена и пока всё.
Вечный фьючерс — это возможность арбитража между вечным и срочным.
По DDE серверу скачиваете в EXCEL из QUIK.
И налаживаете в своём алгоритме критерий, какое отклонение устроит, чтобы войти в сделку.
Как ВЫ понимаете, пишу алгоритмы для себя.
Мультитрендовый,
вспомним мат.статистику.
IV (implied volatility, подразумеваемая волатильность) по РТС = 40.
Это — годовая вола.
Среднеквадратичное отклонение — это сумма квадратов.
Допустим, 256 торговых дней в году.
Чтобы перевести годовую волу в дневную, корень квадратный из 256 = 16.
Т.е. сейчас, в моменте, цены на опционы на РТС рассчитаны исходя из предположения (это — доверительная вероятность), что дневное отклонение индекса РТС от среднего 40 / 16 = 2,5%
Образование — прикладная математика.
Никто никому ничего не должен.
Просто математика.
Цена — это просто итог по встречным заявкам на покупку и на продажу.
Оля «Hare»… (заяц)...,
для опционов подойдут БКС, ФИНАМ.
Не ВТБ, не Сбер, не Т-Банк.
Веду трейдерские чаты — там много диких историй рассказывают клиенты этих банков, поверьте на слово.
Оля «Hare»… (заяц)...,
это очень хорошо !
Почему это хорошо, написал в предыдущем комментарии.
Оля «Hare»… (заяц)...,
не вздумайте заниматься опционами в Сбере, ВТБ и у других брокеров,
которые ничего в опционах не понимают.
Они по ошибке ГО в разы могут поднять задолго до экспирации.
И неожиданно может оказаться, что достаточность средств не 2, а 0,2.
Представляете, если Вы не за компом,
по каким диким ценам брокер может закрыть позиции из-за ошибки брокера в расчёте ГО ?
Опционами можно заниматься только тем, у кого большой опыт работы с фьючерсами, только в QUIK на компе, только через тех брокеров, которые соображают.
Считаю, что в Сбере по конструкциям (фьючи — опционы), мягко говоря, сотрудники не профессиональны
(вежливо, без мата написал о не профессиональных людях, подставляющих на деньги тех клиентов, которые понимают намного лучше их).
Главком Главком,
заяц,
волк
лайк