Мультитрендовый, 
вспомним мат.статистику.

IV (implied volatility, подразумеваемая волатильность) по РТС = 40.
Это — годовая вола.
Среднеквадратичное отклонение — это сумма квадратов.
Допустим, 256 торговых дней в году.
Чтобы перевести годовую волу в дневную, корень квадратный из 256 = 16.

Т.е. сейчас, в моменте, цены на опционы на РТС рассчитаны исходя из предположения (это — доверительная вероятность), что дневное отклонение индекса РТС от среднего 40 / 16 = 2,5%

Образование — прикладная математика.

Никто никому ничего не должен.
Просто математика.
Цена — это просто итог по встречным заявкам на покупку и на продажу.

Оля «Hare»… (заяц)..., 
для опционов подойдут БКС, ФИНАМ.

Не ВТБ, не Сбер, не Т-Банк.

Веду трейдерские чаты — там много диких историй рассказывают клиенты этих банков, поверьте на слово.

Оля «Hare»… (заяц)..., 
это очень хорошо !
Почему это хорошо, написал в предыдущем комментарии.

Оля «Hare»… (заяц)..., 
не вздумайте заниматься опционами в Сбере, ВТБ и у других брокеров,
которые ничего в опционах не понимают.
Они по ошибке ГО в разы могут поднять задолго до экспирации.
И неожиданно может оказаться, что достаточность средств не 2, а 0,2.

Представляете, если Вы не за компом,
по каким диким ценам брокер может закрыть позиции из-за ошибки брокера в расчёте ГО ?

Опционами можно заниматься только тем, у кого большой опыт работы с фьючерсами, только в QUIK на компе, только через тех брокеров, которые соображают.

Считаю, что в Сбере по конструкциям (фьючи — опционы), мягко говоря, сотрудники не профессиональны
(вежливо, без мата написал о не профессиональных людях, подставляющих на деньги тех клиентов, которые понимают намного лучше их).

Главком Главком, 
заяц,
волк
лайк

nicknh, 
небольшая в % часть счёта на ФОРТС.

Основная сумма на фонде, среднесрочный портфель акций.
Среднесрочные портфели и спекулятивные портфели разделяю — совсем разные темы и разные счета

Чтобы стать квалифицированным инвестором по обороту, нужно совершить сделки на сумму от 6 000 000 рублей. При этом должны соблюдаться следующие критерии: 3

• оборот считается по сделкам с ценными бумагами, опционами, фондами и фьючерсами, в том числе фьючерсами на валюту; 3
• оборот должен достигать суммы от 6 000 000 рублей за 4 завершённых квартала; 3
• есть хотя бы одна сделка в каждом календарном месяце; 3
• есть хотя бы 10 сделок в каждом календарном квартале; 3
• за последние 4 завершённых квартала есть более 40 сделок. 3

Для подсчёта учитываются сделки со всех брокерских счетов, в том числе на ИИС и Инвесткопилке, счета у других российских брокеров, а также закрытые счета. Не учитываются сделки по покупке и продаже валюты, вторые сделки по операциям РЕПО и сделки по иностранным брокерским счетам.