Блог им. OlegDubinskiy |Оптимизм на рынке: вола уменьшается. Измеряю оптимизм. Участники рынка настроены на рост.

#RVI
по дневным
(сверху)
#USDRUB_TOM спот
по дневным
(снизу)

Индекс волатильности российского рынка (RVI) -
индикатор ФОРТС, который
рассчитывается на основе волатильности фактических цен опционов на Индекс РТС.
При расчёте индекса, используются цены ближайшей и следующей за ней серий опционов со сроком до экспирации более 30 дней.

RVI по индексу РТС — это индекс страха
(аналог VIX по S&P500).

Обратите внимание: вола (страх) падает.
Вероятно, участники рынка настроены на то, что коррекция закончилась.

Кто не знаком с RVI,
рекомендую прочитать.


Оптимизм на рынке: вола уменьшается. Измеряю оптимизм. Участники рынка настроены на рост.




Блог им. OlegDubinskiy |Растущий тренд продолжается. Что дальше (личное мниние).

Зелёное утро перешло в день.

Растёт сырьё (нефть, золото и др.).
Растут Азия, Европа, немного в плюсе фьючи на индексы США.

Как говорится, «тренд — твой (Ваш) друг».
Поздравляю тех, кто в тренде !

Растущий тренд продолжается. Что дальше (личное мниние).
Что дальше ?

Обычно, когда растёт амплитуда — это говорит о сомнениях в продолжении тренда.
VIX по S&P500 = 14,93 (т.е. дешёвые опционы, это говорит об отсутствии страха и подтверждает тренд).

RVI (аналог VIX, но по РТС) также на минимумах.

ВЫВОД.
продолжение растущего тренда.

Поздравляю тех, кто в тренде.

С уважением,
Олег.


Блог им. OlegDubinskiy |Дивы ИнтерРАО пришлb на счёт в Сбере. Обычно, физики 75% реинвестируют: поддержка рынка. На российском рынке спокойно: индекс страха по -российски.

Дивы ИнтерРАО пришли на счёт в Сбере.
Обычно, физики 75% реинвестируют: поддержка рынка !

RVI по дневным (сверху) и индекс РТС (снизу)
(RVI — это аналог VIX, но VIX по S&P500, а RVI по РТС)

Дивы ИнтерРАО пришлb на счёт в Сбере. Обычно, физики 75% реинвестируют: поддержка рынка. На российском рынке спокойно: индекс страха по -российски.

 

По РТС тихий боковик, страха нет,
от слова «совсем».



С уважением,
Олег.


Блог им. OlegDubinskiy |Не слишком ли много оптимизма на российском рынке ?

#ИндексБаффета
(расчёт БКС)
В России и в США.
Отношение капитализации к ВВП.
Не слишком ли много оптимизма на российском рынке ?



( Читать дальше )

Блог им. OlegDubinskiy |РТС S&P500 Рубль Доллар VIX RVI Оценка риска Когда покупать длинные облигации Когда куплю акции

Коллеги,

в этом выпуске – личное мнение о рынках и почему я в долларовых инструментах.

РТС – в медвежьем рынке: падение с локального max = 1933 (октябрь 2021г.) более 20%.
На этапе перехода от голубиной к ястребиной политике ФРС,
консервативные долларовые инструменты
(валютные вклады, на ИИС – FXTB, самые короткие долларовые облигации) –
это уход от риска, но низкая доходность (зато, долларовая доходность).
Когда ФРС станет разгружать баланс, UST покажут доху не ниже инфляции.

Меняется политика ФРС с голубиной на ястребиную.
Доха 1-2-3% в год в $ — это не серьёзно, временно, чтобы пересидеть. 

Индексы волатильности отражают настроение на рынке.
По S&P500 – это VIX, по РТС – это RVI.
Кто не доверяет RVI, можно пользоваться CVI (Чайкина).
Рост стоимости страховки при страхе (т.е. стоимости опционов) – в этом суть VIX и RVI.

Разработанный в 1993 году Чикагской биржей опционов (CBOE) Индекс волатильности (Чикаго Опционы VIX ) оценивает волатильность и страх на рынке США.
Используя краткосрочные опционы «Колл» и «Пут», индекс измеряет подразумеваемую волатильность опционов на индекс S&P 500 на будущие 30 дней. 



( Читать дальше )

Блог им. OlegDubinskiy |Падение рынков. Что дальше ? Мои действия. Анализирую уровень страха.

Друзья,

в этом выпуске анализирую по индексам волатильности,

есть ли на рынках страх.. .

В России страх (RVI) растёт, в США VIX пока говорит о боковике.

Рассказал о своих действиях и своём мнении.

 

Покупать планирую на коррекции рынка США на падении волатильности с максимума,

Это будет говорить о прохождении (локального) дна.

 

Вероятно, нерезиденты продают российский рынок на опережение.

Обычно, при ожиданиях укрепления индекса доллара, деньги уходят из развивающихся рынков.

Мнение — на youtube.

С уважением,

Олег.


Блог им. OlegDubinskiy |RVI (волатильность между 2 ближними опционами на инд.РТС): инд.волатильности РТС. Аналог vix на s&p500 Пока рост напоминает 2018г., если будет продолжение, то напомнит март 2020г. Где дно коррекции.

Индексом волатильности vix на s&p500 пользуются повсеместно.
Похожим индикатором, RVI на индекс РТС пользуются редко (и напрасно).

Фактически, VIX — это индекс страха по РТС

Индекс волатильности российского рынка RVI
является индексом годовой волатильности,
экстраполированной из расчета 30-дневной волатильности
между двумя сериями опционов на фьючерсные контракты (ближайшим и следующим).
Расчёт — каждые 15 секунд.
RVI рассчитывается каждые 15 секунд,
как в течение основной торговой сессии Биржи, так и в течение дополнительной торговой сессии.
Последнее значение RVI рассчитывается в момент окончания соответствующей сессии.

У RVI отрицательная корреляция с RTS и положительная корреляция с USD / RUB.

RVI (вверху), РТС (в середине), USD / RUB (внизу) по дневным.

RVI (волатильность между 2 ближними опционами на инд.РТС): инд.волатильности РТС. Аналог vix на s&p500 Пока рост напоминает 2018г., если будет продолжение, то напомнит март 2020г. Где дно коррекции.

Обратите внимание: RVI напоминает традиционные индикаторы волатильности (например, Чайкина).

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн