Китай.

Показатель	Значение	Период
Денежный агрегат М0	8960 CNY млрд. | 1387.932 млрд. USD	янв. 2021
Денежная масса M1	62560 CNY млрд. | 9690.736 млрд. USD	янв. 2021
Денежная масса M2	221300 CNY млрд. | 34280.051 млрд. USD	янв. 2021

ВВП 2020г. = 14,5 трлн USD (рост + 0,7% к 2019г.).
Отношение денежной массы М2 к ВВП = 2,4.
КИТАЙ НАПЕЧАТАЛ ДЕНЕГ М2 БОЛЬШЕ ВСЕХ В МИРЕ В АБСОЛЮТНЫХ ЦИФРАХ !

США.
М2 (25 01 2021) = $19425 млрд.
ВВП 2020г. = $20800 млрд.
Отношение денежной массы М2 к ВВП = 0,9.
М2 к ВВП у США ниже, чем у Китая и ниже, чем у Евросоюза.

Евросоюз.
М2 (25 01 2021) = $16 662 млрд.
ВВП 2020г. = $17 300 млрд.

Показатель	Значение	Период
Денежная масса M1	10254290 EUR млн. | 12432.155 млрд. USD	дек. 2020
Денежная масса M2	13743661 EUR млн. | 16662.619 млрд. USD	дек. 2020

( Читать дальше )

Российская банковская система завершила 2020 год с «дырой» в валютном балансе.

На 1 января обязательства банков в иностранной валюте превышали инвалютные активы на 8,5 млрд долларов,
следует из данных, опубликованных ЦБ РФ.

Зафиксированный регулятором разрыв — рекордный за 12 лет доступной статистики.
Он превышает показатели конца июля и августа 2008 года,
когда на фоне старта глобального финансового кризиса банкам не хватало 6,2 и 7,1 млрд долларов, чтобы покрыть все валютные обязательства.

Чистая валютная позиция банков.

Дыра в долларовом балансе банков возникла на фоне резкого скачка интереса к валюте у бизнеса и физлиц.
В ноябре и декабре корпорации пополнили валютные счета на 16,2 млрд долларов,
скопив на них максимальную сумму с апреля 2018 года — 159,1 млрд долларов

Сейчас рубль краткосрочно может укрепиться:
— сейчас в моменте нефть растет: Brent = $58,87 (+0,70%). Среднесрочный тренд нацелен на $60,
— новости по Навальному уже отыграны,
-  ЦБ РФ сократит покупки валюты с 5 02 21 по 04 03 21 в 3 раза, по 2,4 млрд.р. в день,                                                                                                   (с 15 01 по 04 02 было 7,1 млрд.р. в день).                                                                                         

Минфин России впервые с августа признал несостоявшимся аукцион по продаже гособлигаций (ОФЗ 26236).                                                           
Не оказалось заявок по приемлемым ценам.

Индекс RGBI по дневным: среднесрочно падает.

( Читать дальше )

Коллеги,
S&P500 fut. = 3629 (-2,07%),
Nasdaq fut. = 12550 (-1,29%),
S&P500 VIX = 27,32 (+13%).

Напоминаю:
VIX — это индекс волатильности (амплитуда, сглаженная по скользящей средней), это индекс страха.
Рост индекса доллара опасен для всех товарных рынков и сырьевых валют, даже для драг. металлов.

Стараюсь работать позиционно (среднесрочно).
Раз идея на risk off и ставка на доллар начинает работать, то продолжаю держать доллар. Обычно, рынки падают быстрее, чем растут. Не программисту проще заработать на среднесрочных трендах.

В акции загнали миллионы новичков.
НЕ СЛУШАЙТЕ БРОКЕРОВ, ДУМАЙТЕ САМИ, БРОКЕРЫ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В КОМИССИЯХ, НА ВАШИ РЕЗУЛЬТАТЫ ИМ НАПЛЕВАТЬ.
Проходит много лет, пока трейдер станет долгосрочно прибыльным
(на этом пути, более 90% не выживают, как в любом бизнесе):
если новички начинают совершать частые движения, то шансы на прибыль стремятся к 0.

Личное мнение:
сейчас лучше не иметь лонгов по акциям, высокий риск глубокой коррекции.

В ЭТОМ ПОСТЕ НАПИСАЛ ПРО ТРЕЙДИНГ И ПРО РИСКИ, А НЕ ПРО СТОЙМОСТНОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ.

( Читать дальше )

Коллеги,
разбираю позиции участников рынка.

Купил доллары около 73р. примерно неделю назад, написал on line в telegram.
«На заборе» в $.
Уход от риска: высокий % и не заработать, и не потерять.
(личное мнение: считаю доллар мягким, низкорискованным шортом, чтобы пересидеть возможный рост волатильности на рынках)

1.
Немного теории.


2.
На сайте отчеты в неудобном виде.
Скачиваю в excel для обработки.
Выделил выводы из отчетов СОТ фоном:
зеленым вероятность роста выше,
оранжевым: вероятность падения выше,
синим неопределенность. 
(конечно, отчеты СОТ — один из штрихов в общей картине,
поэтому не желательно принимать решения на основании только этой информации).



( Читать дальше )

1.
Минфин опубликовал данные по исполнению бюджета в сентябре,
которые указывают на дальнейшее улучшение динамики сбора налогов.

Доходы бюджета в сентябре 2020г. уменьшились на 14% по сравнению с сентябрем 2019 года.
Доходы бюджета в августе 2020г. уменьшились на 28% по сравнению с августом 2019 года. 
Поступления от нефтегазового сектора в сентябре уменьшились на 36% относительно аналогичного периода прошлого года
(против их годового снижения на 42% в августе и на 36% – за 9М20).

ЭТО У НАС В РУБЛЯХ СЧИТАЮТ, А ВЫ ПРИКИНЬТЕ УМЕНЬШЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА В ДОЛЛАРАХ, С УЧЕТОМ 30% ДЕВАЛЬВАЦИИ РУБЛЯ !
ВЕСЬ МИР ЖЕ В ДОЛЛАРАХ СЧИТАЕТ, ВСЕМИРНЫЙ БАНК И МВФ СТРАНЫ В ДОЛЛАРАХ СРАВНИВАЮТ !

2. Отток капитала.
В сентябре отток капитала из частного сектора $2,1 млрд (т. е. $7,9 млрд в 3К20 и $35,5 млрд за 9М20)

2.
Telegram портфель (2 волна, на страхе растет индекс доллара, поэтому портфель именно такой).


( Читать дальше )

Во время всех серьезных падений рынка (и в 2008г., и в 2020г., и при коррекциях)
идет укрепление доллара и ослабление основных европейских валют (EURO, GBP).

В связи с последними действиями ЦБ, КРАТКОСРОЧНО ситуация с рублем не понятна.                                         
Личное мнение: поэтому risk off — это шорт GBP / USD (менее рискованно) и EURO / USD (более рискованно).

C 1 сентября немного падают S&P500, Nasdaq и европейские индексы.                                       
Поэтому локальный максимум евро и фунта к доллару был 1 09 2020,
после 1 сентября евро и фунт в плавном понижательном тренде к USD.  

За последние 6 мес., минимумы евро и фунта были с 19 по 23 марта (это соответствовало дну на фондовых рынках Европы и США). 
Локальные максимумы EURO / USD, GBP / USD были 01 09 2020г. (примерно соответствовали максимумам S&P500, Eurostock50). 

( Читать дальше )

Правительство Израиля одобрило сегодня инициативу по ужесточению режима ЧП на всей территории страны, начиная с пятницы 18 сентября в 14-00 дня. Предложение неоднократно обсуждалось на заседании кабмина и вызвало многочисленные споры между членами коалиции.

По данным портала ynet, срок действия чрезвычайного положения в Израиле на начальном этапе составит 21 день.

Нетаниягу уточнил, что режим ЧП может продлиться свыше указанного срока. После этого еще на 14 дней могут быть закрыты все школы и детские сады. Будут закрыты рестораны, кафе (не включая доставку с посыльным), магазины, туристические объекты и т.д. Супермаркеты и аптеки продолжат свою работу.

В государственном секторе экономики предприятия, включая общественный транспорт, продолжат работу в сокращенном режиме в соответствии с требованиями Минздрава («тав а-саголь»).

Гражданам будет запрещено удаляться от дома более, чем на 500 метров. Аэропорт имени Бен-Гуриона продолжит свою работу.

Будут закрыты средние школы и детские сады. Открытыми останутся лишь вспомогательные школы.

ДУМАЮ, ВЫСОКАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ, ЧТО ВПЕРЕДИ — МЕДВЕЖИЙ РЫНОК (от 20%) И РОСТ USD.

Сначала рекомендации, потом расчет % доходности, выпуски нумерую.

( Читать дальше )

Коллеги,
i shares 20+ year US Treasury по дневным:

После резкого падения, уже 3 дня роста.
Сейчас в моменте +0,72% (не смотря на сегодняшний обвал индекса доллара).

Думаю, в долларе вероятен отскок.
Это — риски для сырья.

Получается расхождение между падением доллара и покупкой долларовых инструментов (длинных US Treasures).

t.me/s/OlegTrading

Сначала рекомендации, потом расчет % доходности, выпуски нумерую

АДРЕС В ТЕЛЕГРАМ @OlegTrading

m.youtube.com/c/путешествияитрейдингсОлегомДубинским

Желаю Вам Здоровья и Успеха.

С уважением,
Олег.

Коллеги, здравствуйте.

Обработал отчеты COT (отчеты по сделкам трейдеров) с сайта Commodities Futures Trading Commissions. 
www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/index.htm

Обратите внимание: американские производители нефти в шортах по нефти в пропорции 1/3,33.

Напоминаю терминологию.


( Читать дальше )