Друзья,
напоминаю:
валютные инструменты на валютной секции Мосбиржи:
GLDRUB_TOM
SLVRUB_TOM
Аналог ОМС, но комиссии и спреды в разы меньше.
Если банк не даёт доступ к этим инструментам (крупным банкам не выгодно), то остается только Полюс Золото (мало вариантов), экспортёры (но тут сложнее).

С начала СВО,
увеличилась погрешность этих инструментов к базовому активу.
При ослаблении рубля, растут.

Российский рынок не достаточно ликвиден.
Если появляется крупный покупатель, то акция выстреливает.
То Соллерс, то Русснефть,...
Во 2 — 3 эшелоне последние 2 недели много ракет появилось (но можно и нарваться на pump&dump).

С уважением,
Олег.

ВАЛЮТНЫЕ БОНДЫ.
Валютные инструменты на Мосбирже.

Лично я не рассматриваю бонды, которые не ru.
Т.к  высокая доха:
риск не перевести в RU и остаться с замороженным активом.

А из RU проблемы с  ликвидностью.
Малоликвидна (но ликвиднее остальных) — RUS-25 euro номиналом €100 000 (писал об этом инструменте, покупал 2 шт., много нельзя из-за низкой ликвидности, курс ЦБ РФ на предыдущий день, купон 2,88% в год, 1 раз в год).

Напоминаю, что только валютные облигации, выпущенные Минфином, освобождены от налога (НДФЛ) на валютную переоценку.

Напоминаю про валютные инструменты на валютной секции Мосбиржи.
И напоминаю, что март по статистике — худший месец в году на рынке золота.
Стоит купить во 2 половине марта
GLDRUB_TOM
SLVRUB_TOM
(не все брокеры дают доступ к этим инструментам).

Вариантов мало.
Кто знает ещё,
напишите, пожалуйста, а комментариях.Или в чате t.me/OlegTradingChatСПАСИБО!

С уважением
Олег.

Настроены на среднесрочный рост, но пытаются поймать каждый тик.
В результате гонятся за копейкой и не зарабатывают рубль.
Важно идти по тренду, пока он растёт.

В моём чате — самые разные люди:
и опытные, и новички.
Постоянно читаю в своём чате, что продают акции, потому что они слишком выросли
Пытаюсь пояснить, что надо уменьшать боль (продавать то, что приносит убытки) и не трогать то, что приносит прибыль (идти в растущем тренде).
Сильный рост волатильности может привести к смене тренда.

Металлургию (основной сектор в портфеле) не трогаю, потому что растёт и радует.

t.me/OlegTradingChat
Чат бесплатный, уже 1164 участника (в т.ч. около 350 в сети в торговое время).

Искренне желаю Вам успеха!

С уважением,
Олег.

Друзья, в этом выпуске всего – лишь за 15 минут
мои ожидания от рынков и что планирую делать на предстоящей неделе:
— фондовый рынок: ребалансировка по секторам,
продажа Лукойла и Роснефти (из нефтегаза оставлю только Сургут),
увеличу финансовый сектор и металлургию,
— фьючеры: лонг евродоллара, если будет откат по золоту, то лонг по минимуму, тренды ED и GOLD считаю растущими,
— о каким признакам видно, на какой стадии рынка мы находимся,
что такое QZ1 (фьючерсы на 30-дневную ставку ФРС).

Желаю Вам Успеха.


С уважением,
Олег.

Друзья,
в этом выпуске коротко о многом:
мнение о рубле и новом бюджетном правиле,
какой справедливый курс рубля при различных значениях среднегодовой цены URALS
(допускаю, что Россия будет в 2023г. добывать 10 млн. баррелей в сутки),
как определить разворот тренда,
про свой стиль торговли (среднесрочно по сильным трендам в зависимости от рыночного цикла),
про бесплатные telegram каналы и закрытый telegram канал.

Стабильный рубль – это позитив для фондового рынка.
Рассказываю, почему решил в октябре – ноябре 2022г. сформировать портфель акций и
о взаимосвязи финансовых рынков (валютного, долгового, товарного, фондового).

Первый признак того, что крупняк ожидает смягчения политики ФРС –
это разворот в паре EUR / USD (помните, на telegram писал про покупку Евро по 55р., и именно RUS_25 Euro).

Вторым признаком был рост золота с 4 ноября
(писал на telegram и smart-lab, что хочу купить фьючерс на золото, но
4 ноября был выходной и поэтому 7 ноября сформировал портфель,

( Читать дальше )

ED-09.23.
Дальний фьючерс обычно не ликвиден.
Но этот — ликвиден, средний дневной объём 1 000 контрактов (сделок маловато, 1 — 2 средние по объёму и несколько мелких).
И на 3,5% дешевле, чем eur / usd на fоrex.

Спред 0,5%.

От лонга на спреде сыграть логично.
По мере приближения к экспирации, арбитраж худо — бедно, но заработает.

А ваше мнение ?

С уважением,
Олег.

США (в т.ч. фьючи), UK не работают, т.е. инфо по сырью — пятничная.

Рубль укрепляется, индекс Мосбиржи и большинство акций плавно, (пока) без нервотрёпки растут.

Пока (временно, до следующего шухера) — прямо тишь, гладь, да плавный рост..

Конечно, реальность совсем другая, но я про сегодняшнюю утреннюю идиллию.

Желаю Вам Успеха.

С уважением,
Олег.

Кстати, арбитраж по юаню может работать
(кросс курс через рубль может быть завышен, а может быть занижен).
От лонга.

Сегодня доллар и евро к рублю падают, а юань к рублю растет.
Т.е. уменьшается недооценка юаня (неделю юань был на 3% недооценен по кросс курсам через рубль).

С уважением,
Олег.

Господа,
Si -12.22 дешевле базового актива (usdrub_tom) примерно на 5%.
Боятся отмены валютных торгов на Мосбиржи и отпуска Si в свободное от курсов плаванье?

Пишите Ваши мысли о Si.

С уважением,
Олег.

Si, Eu.
Обратите внимание, цена контракта / ГО (гарантийное обеспечение) = 6, а до спец. операции коэффиент колебался около 15.
Для Si и Eu надо много денег замораживать.
Например, при коэф.достаточности средств 2,5,
плечо у Вас 2,4.
А с низким коэфф.достаточности средств, если не постоянно за монитором, может быть высокая вола и попадёте на margin call.

Представьте, заморозку НКЦ.
Плечо ещё уменьшат и фьючи пойдут в плохо предсказуемый дрейф.
Какой смысл в ФОРТС, если нет плеча???

CNY-3.23 выше котировок валютной секции около 8% годовых.
Хотя ставка ЦБ Китая 3,7%, ставка ЦБ РФ 7,5%, т.е. в нормальной ситуации CNY-3.23 должен быть дороже CNYRUB TOM на 3,8% = 7,5% — 3,7% (а точнее, на ожидагия разности ставок).
Но пока ситуация не нормальная, поэтому такие выверты.

А каким фьючерсом хеджировать валютные риски — квждый решает сам
(можно, конечно, и не хеджировать).

С уважением,
Олег.