Вопрос к специалистам по мат статистике. Допустим есть портфель из некоррелированых стратегий на разных активах. Как математически, исходя из известных макс. просадок каждой системы, оценить доверительный интервал для максимальной просадки линейной комбинации этих систем? Ну или где почитать про это ткните, пожалуйста....

PS А как в Алготрейдинг писать?

Хотелось бы спросить какие брокеры принимают в залог под ГО не только рубли, но доллары, евро и ОФЗ??
Мой брокер Финам принимает только рубли.