по мотивам:
http://smart-lab.ru/blog/124516.php

признаться 17-18-го у меня чуть не отвалилось сердце, когда IV рухнуло с 27,5 до 25,5 и мне нарисовали за один день убыток 15%. С Алексеем (Каленкович) обсуждали на его фуршете, какую он видит волатильность, он почему-то назвал 27, я же считал ее 32(представьте мое удивление, когда рынок с экстримально дешевого уровня упал еще ниже)! ну это кто как считает, главное на чем сошлись, что она не будет меняться, что меня успокоило и уоля, через два дня уже планка (прямо сейчас, когда я пишу эти слова). Прибыль жжет карман, уровнял дельту на 123400, хотя не должен был, но прибыль в 35% за один день делает свое дело.
Теперь по поводу планки. Как только поднимут ГО, продавцов, которых я последние несколько месяцев предупреждал, просто разорвет. Желаю им того же счастья, что я испытал пару дней назад. Единственная разница — я получал теоретический убыток (который, как показала практика не реализовался), а они уже реализованный сейчас получат. Более того, опционщики на маржинколе повезут рынок на 119000 уже сегодня, может завтра. Там буду дельтанейтралить и смотреть на IV, где я смогу сбросить часть портфеля.
Задавайте вопросы! я сегодня добрый, отвечу :)

Не смотря на то,  что месяц закрываю в плюс, весь этот плюс пошел на открытие новых позиций :)
Для себя сделал вывод — не торговать вертикальные спреды никогда! Все эти риск реверсалы не для меня, в последнюю неделю риск возрастает экспоненциально,  мне это не надо.
Долго думал, что же мне делать на летний квартал… и придумал. Просто купил сентябрьские опцики со 120 по 140 страйк. Средняя волатильность где-то 27-28. В итоге у меня длинная позиция по веге, что очень страшно, но все другие варианты мне кажутся еще более сомнительными. 
Почему это рассказываю — потому что уже купил и три месяца буду лонг гамму, а кто захочет скопировать — будет поддерживать мою вариационку в тонусе :D.
Сейчас на смарт-лабе опционная активность сильно возрасла, читаю, интересно, конечно, вот тоже решил побеситься! Задавайте вопросы (про опционы), желательно с предполагаемыми вами позициями на следующий квартал, а я вам расскажу, почему они плохие или хорошие :) Может грааль создадим!

Сохраню для истории, что я натворил.
Последнюю неделю я просто просрал… пока мы падали, у меня из положительной гамма стала отрицательной, и вместо того, чтобы рубить бабло на возросшей воле в боковике, я кормил брокера и биржу комиссиями, собирая вот этого зверя (пришел я к нему не сразу). Плюс этого зверя — сильная гамма влево. Т.е. если сейчас посвистим, то из грязи в князи. А если не посвестим, то тоже плюс — область, где гамма остается положительной смещается в право :). Тут, вроде какая-то крупная игра на экспирацию намечается, так что такое смещение положительной гаммы во времени полностью отыгрывает любой сценарий с маржинколами любой из сторон :)
не повторяйте этого дома! )) 

всем на всеобщее осмотрение уже не репрезентативные результаты моей торговли волатильностью выкладываю: личный кабинет ФИНАМ
логин: pBk6Q6
пароль: Ddv753k1v4B
Уже больше года своими деньгами не управлял, сейчас возвращаюсь к этой практике постепенно. 
клф-152216
период с 15.12.2010 по 02.06.2012 

Кого интересуют вопросы сотрудничества — можно в личку :) 

всем спасибо за игру! Терминаторру спасибо отдельно, повелся на мой блеф в середине игры и спасовал с фразой «живи» :)

Давно не писал. Как то не было необходимости. С последнего моего поста у меня не было практически ни одного убыточного дня. Вот что значит покупать волатильность! Аппетит наступает во время еды, за последние два месяца я узнаю всё больше, знания растут по экспоненте, становится страшно от осознания тех возможностей, которые от меня скрывались:)

Интересно, что старые привычки голой продажи волатильности мешают отжать по максимуму. Вообще, получилась удивительная вещь, я торгую против себя прошлого. Наконец-то появилось понимание того, почему мой колодец на рынке не высохнет — а это грааль :)

По текущей ситуации — удалось в пятницу продать на панике волатильность по 29% (125 страйк). Улыбка выгнулась, 100% кого-то разочаровали последние пол года, а среда-четверг-пятница были последней каплей, и вчера он закрылся или его закрыли, даже колы в моменте существенно подоражали. Возможно кто-то что-то знает, и нас ждет мощный слив. Но по моей технике (я, возможно, про это отдельный эпос напишу, может ай фон подарят:)) никакого слива не будет, возможно мы даже дно нарисовали, а волатильность подпрыгнула из-за маржин кола продавца лотереек. :)

Возможно, даже смогу ответить на какие-нибудь умные вопросы!

P.S. кому нужен сильный опционщик, пишите, готов к любым предложениям! 

Вот и прошла неделя, в которой я покупал волатильность.




( Читать дальше )

на основании вот этого http://smart-lab.ru/blog/113092.php

в понедельник подведу итоги, но уже можно сделать кое какие выводы. Те, кто продавал волатильность на 135-140 страйке в последнюю неделю — вам не позавидуешь.
Это моя первая покупка волатильности за многие месяцы. Очень понравилось, спокойно сидишь, зарабатываешь без риска.
Как я и писал в прошлых топиках, толпа настолько обезумила от продажи волатильности, что загнала цены ниже плинтуса. Думаю, мое скромное мнение мало кто услышит, и май будет такой же, как и эта неделя. 

Вот решил купить волатильность 140 кол и 135 пут апреля по 150 штук каждый страйк. Примерно 4% от счета. Ровняем дельту по боллинджеру.
Это + к моей позе.
Так же зарядил на продажу до июня волатильности со 120 по 135 страйки. Могу смело показывать :)
Сумарно портфель из опционов выглядит так:

 936 колов — это мусор, не обращайте внимания.
Буду сдесь публиковать до апрельской экспирации свой дельтахедж по купленным опционам (вообще, метод основан на 40 боллинджере, пока не дойдет до страйков)
Согласны, что апрельская вола слишком дешевая?:)
По идее за неделю пару процентов можно заработать, если ничего не изменится. 

по мотивам http://smart-lab.ru/blog/111386.php

вертикальный спред можно закрывать (который первый), разница в волатильностях уже не столь очевидно даст заработать. Прибыль 27000 рублей (+-5000 на проскальзывание и комиссии) 2% от ГО за один день (и выходные) наверно нормальный результат.
Для таких вещей нужен, конечно, робот. Больше про такие спреды писать не буду. Но красиво вышло, умалчивоть не пришлось :)