Здравствуйте коллеги, коротко по меди:
С середины мая медь выросла на 22% практически без коррекций… почему?

В этом ралли основные игроки:

• фонды (money manager long) — скупили 73 тыс контрактов
• мелкие спекулянты (other reportable short) — зашли в шорт на 53 тыс контактов
• добытчики меди — зашли в шорт на 30 тыс контрактов

А вот собственно график, где черная линия — усредненная цена недели по закрытию дневных свечей

Вся суть в том, что в последнем отчете видно — мелкие спекулянты начали принимать убытки/крыться по МК, а они были главным топливом для данного роста, и фонды остановились в наборе длинной позиции, что не менее важно.

На мой взгляд коррекция/разворот начнутся в ближайшие дни -> вход шорт на половину объема позиции

P.S. если будет интересно могу показать как потребители в текущий момент удерживают рынки какао, кофе, сахара и апельсинового сока от ралли из за перебора фондами шортов и успешно зарабатывают в устроенном ими боковике)

Всем удачных сделок!

Здравствуйте коллеги, в воскресенье пока есть время исследую рынок)
Итак, что мы имеем:
1) Отчеты нового типа по золоту с момента начала публикаций 13.06.2006 (в чистом виде)
2) Недельные цены закрытия (в чистом виде «Close»)
3) расчеты по годам с середины июня, чтобы захватить текущие пол-года 

Строим корреляциную матрицу (их там много, я срезал не нужное и оставил только корреляции позиций с ценой)

Выводы у каждого свои, но очень интересно было увидеть как до кризиса 2008 года у позиций фондов была высокая корреляция с ценой а с 2008 по 2011 из как будто выбили из колеи и после 2011 года они начали отряхиваться от кризиса...

P.S буду делать по всем товарам, если кому-нибудь пригодится — выложу.

Здравствуйте коллеги. Было много споров по поводу результативности отчетов Cоt и их предсказательной силы… и вот я как-то давно решил в протестировать все это дело в TSlab, в любом случае мои результаты не интересны, так как серьезные ребята все перепроверят сами если захотят) Я лишь хотел показать как впихнуть эти отчеты в TSlab.
Итак:
TSlab переваривает такой вот формат данных:

<TICKER>,<PER>,<DATE>,<TIME>,<OPEN>,<HIGH>,<LOW>,<CLOSE>,<VOL>
SUGAR,W,19870126,000000,8.0900000,8.3200000,7.4000000,7.7400000,1

Путем некоторых преобразований можно просто заменить OHLC на данные из отчетов
Например:

<TICKER>,<PER>,<DATE>,<TIME>,<OPEN>,<HIGH>,<LOW>,<CLOSE>,<VOL>
SUGAR,W,19951101,000000,158825.0000000,20013.0000000,-35139.0000000,15127.0000000,1

получается что:
<OPEN> — это будет OI
<HIGH>   — Comm NetPosition
<LOW>    - NonComm NetPosition
<CLOSE> — NonReportable NetPosition

Вот пример простой системы на какао:

( Читать дальше )

Понимаю, что в выходные тренд на байки и холивары, но должен же я заработать свои 100 плюсов честным трудом :)

Зеленая линия под графиком NonCommercial, синяя соответственно Commercial
С 09.16 цена роста и NonCommercial увеличивали NetLong до рекордных значений, что способствовало выходу из растущего канала (я шортил кстати, думал упадем пониже, но закрыл 2 недели назад), но движения вниз не последовало, и цена отрисовала консолидацию в которой цена кажется мировым потребителям кукурузы вполне приемлемой для закупок, что отражают NetLong производителей, а NonCommercia продают и уже дошли до рекордных NetShort позиций, откуда ранее цена разворачивалась, причем само по себе редкость когда NonCommercial продают так сильно без отсутствия тренда вниз.

Вывод: лично я ожидаю выхода из консолидации против фондов.

Ломаю голову вот над этой темой… Выскажите свои догадки пожалуйста)
Синяя линия под графиков чистая позиция производителей.

Почему по в течении тренда с 30 до 60 они защищали себя от падения цен, а с 60 по 80 объем чистой позиции не вырос вместе с ценами?
Данный сетап встречается постоянно…