Моргунов Петр, 

тебе верю как практику!
по п.2 в ВТБ  на купленные ПО действительно не повышают ГО — нет риска поставки, так пояснили.
проверил — пока так и есть.
неттинга в ВТБ нет  по ПО и МО — разные рынки, таков аргумент.
в общем, приходится никому не верить, если реальность такова.

Моргунов Петр, 

1. Вот ответ биржи на вопросы

Sent: Saturday, May 25, 2024 10:32 AM
To: Derivatives market <Derivatives@moex.com>
Subject: FORTS- вопросы

Добрый день! 

Просьба уточнить следующие вопросы:

1. Есть ли  ли кросс-маржинг  по премиальным и маржируемым опционам на уровне биржи?

2. Повышается ли ГО по купленным ПО перед экспирацией?

3. Когда планируется сделать ПО  поставочными?

 

Станислав, добрый день!

1. Да, есть. Для неттирования базовый актив маржируемого опциона должен не превышать срок указанный в таблице Межмесячные спреды по фьючерсам
2. Нет, т.к. по премиальным опционам нет рисков экспирации, ведь они расчетные
3. Пока планов нет

Это по неттингу.
А вот по поддерживающей марже от брокера.

2. Звонил в Алор — допустимая  маржа для переноса до -50% по 36,60 % годовых

PS — кому верить — не знаю.

Моргунов Петр, 

Биржа отвечала на мой запрос.
Пару месяцев назад.
С оговоркой — зависит от брокера.

Моргунов Петр, 

есть ли новости от Алора  по ЕБС или  неттингу — хотя бы по связке +ПО/-МО?
жду давно, но четкого ответа нет.
биржа неттирует такое.

спасибо, тоже слышал, что алор хорош 

Моргунов Петр, 

да, привет!
по Алору в курсе.
будет у него универсальный ЕБС, откроюсь.
чего-то долго тянут, хоть вроде обещали к концу лета.

а пока через «синтетику», например, покупаю ПО в ВТБ/продаю МО через твой Брокер (0.10, руб).
не хочет ВТБ неттировать такие позы (((

Моргунов Петр, я бы не сказал, что дело только в закулисных воротилах. Растущие акции привлекают толпу и если рост не гаснет за несколько дней, то инвестор готов включиться в спекулятивную игру.

Моргунов Петр, 

да как обычно.
единого мнения не будет, так как каждый со своей колокольни судит и по собственному опыту.
плохо только, что биржа отмалчивается, вместо  того, чтобы дать однозначный комментарий.

Моргунов Петр, не понял на чём основан Ваш анализ. На данных из прошлого? На данных сегодняшних торгов? В чём тут «шахматы»?

Моргунов Петр, я с уважением отношусь к тем, кто торгует опционами. И к Вам, и к Станису. Но мы не можем знать как будут закрываться дивгэпы в этом году лишь на основе данных в прошлом. На закрытие диванов сейчас влияет СВО и повышающаяся КС. Имхо, но если ставить на то как это происходило в прошлом — значит просто подбрасывать монетку.

Моргунов Петр, Понял Вас. Спасибо.

Моргунов Петр, торгую опционы на америке, поэтому не сильно в курсе местных реалий, подскажите на большем сайзе такое можно было бы провернуть (например х10), с соответствующим результатом? Ликвидности хватило бы?

Моргунов Петр, ну если Вы умеете предугадывать будущее, то и в покер с рулеткой сумеете )

Моргунов Петр, 

может, текст от биржи — проверьте лучше, если это важно.

Моргунов Петр, согласен, именно в этих рублевых опционах будущее.

Моргунов Петр, там видно больше данных.

Моргунов Петр, к сожалению, Вы так ничего и не поняли. Больше Вам отвечать по этой теме не стану. 

Моргунов ПЕТР, OK. странно… НО На вашем месте я бы торговал через QUIK

Моргунов Петр, странно. А у вас есть возможность сделан скриншот из программы quik?

Моргунов Петр, у вас есть позиции на фьючерсах?