Lannik, задним числом да…

chastnyjinvestor, ну так они и не упали, а выросли (чтобы упасть). После 13.30 начнёт падение как обычно

chastnyjinvestor, ОФЗ всегда росли перед последними повышениями ставок.

пока стоит подождать появления четких признаков разворота индекса, вот тогда можно будет рассчитывать на продолжительный отскок акций

До каких уровней ожидаете такой отскок? И глобального разворота вверх (а не отскока) в ближайшие месяцы вообще не ждёте?

Газпром 128-131 уже не ждёте в декабре-январе?

ator,

я тоже в полном лонге… и жду хороший рост. 

Второй год в полном лонге и второй год ждёшь роста. Уже скоро третий пойдёт. Понимать рынок и тупо ждать свои хотелки — это 2 большие разницы.
Жди дальше… раз другого не умеешь

Сначала ваша цель этого снижения была 2670, а в Сбере 245. Сейчас дошли почти до 2570 по индексу и до 235 по Сберу. Большая погрешность однако.
Но главное направление правильное. Это самое главное

chastnyjinvestor, тогда раз говорите про доллар за 120 — значит уверены получается?
PS
Навряд ли при росте курса валюты на 20%, инфляция при этом останется примерно на том же уровне (или на 1-2% выше). Тут значительно выше она должна быть.

chastnyjinvestor,

вполне допускаю

Да вроде это ваш прогноз из телеграмм-канала. Странно, что при этом не предположили, что будет с сопутствующими факторами — инфляцией и ставкой.

Предполагаете девальвацию рубля до 120 руб\$ в следующем году?
Какая тогда будет ставка и инфляция у нас?

В таких аналитических прогнозах надо смотреть на рынок не спекулятивно, а «ширше».
А почему не упомянули, что вы шортите индекс с пятницы и уже один шорт прикрыли по стопу?

Stanis,

смотря какой фьючерс.

По вечному на индекс ММВБ — фандинг всегда положительный. Лонговать в долгую — убыточно:

Stanis,

а вот арбитраж  между разными вечными фьючами / кросс-арбитраж, например, между  вечниками на Газпром и Индекс IMOEX или Сбербанк вполне вероятен.

ну тут надо гадать — фьючерс на акцию будет лучше или хуже рынка. Угадаешь можно заработать при условии точно высчитанного баланса объёма позиций. Не угадаешь — или в моменте ситуация резко изменится (а в корпортав.бумагах это часто), то проиграешь

Stanis, на вашей практике — как часто ежедневное значение фандинга уменьшало прибыль от лонга вечного фьючерса? 50 на 50 (то есть бывало, что его значение и увеличивало прибыль от лонга). Или же чаще она было в убыток для лонговой позиции?

Stanis, да, читал эти презентации.
Вопрос в том, что арбитраж в таком случае практически не имеет смысла. Ну, если не играться с опционами, как Вы или же надеяться на благоприятное значение фандинга. Ибо в интервале 90-100 дней он съест всю «фору» между квартальным и вечным фьючерсами. Тем более она не каждый квартал и есть вообще.

Stanis, если не сложно — поясните насчёт фандинга.
Неделю назад купил и продал тем же днём вечный фьючерс в прибыль. Она оказалась расчётной. На днях же купил вечный фьючерс и на следующий день продал его тоже с прибылью. Но прибыль оказалась меньше на 12,52 руб в пересчёте на один контракт. Очевидна на это повлиял компонент фандинга. Вопрос:
1) Этот фандинг повлияет на прибыль (убыток) только один раз при купле-продаже (сколько бы дней не держал позицию)?
2) Либо его значение будет применяться каждый день в расчёте маржи. И если держишь позицию 10, 30, 90 дней, то за каждый из этих дней эта величина фандинга будет уменьшать прибыль (увеличивать убыток)? К примеру, 12,52 х 90 дней = 1126,8 руб за контракт за 90 дней (при условии, что фандинг не изменится)?

chastnyjinvestor,

Среднесрочно, думаю, он пойдёт вверх, начиная с ноября месяца.

Вы продаёте\покупаете квартальный фьюч в начале и конце его срока обращения (2 раза за квартал) и тем самым зарабатываете на спреде или это ежедневная торговая стратеги? Какова прибыль на используемый для Го капитал в процентах?

на подходе к линии аптренда на фьючерсе на индекс, как показал вчера на своем канале

Какие-либо линии трендов или горизонтальные линии сопротивлений\поддержек на этом квартальном фьючерсе, изначально имеющим «фору» к индексу, которая со временем сокращается, не имеют смысла. Ибо не отражают действительности. Другое дело — аналогичные линии на «вечном» фьючерсе

ИМХО, немного затянуто. Предысторию надо бы урезать...
Понятно, что надо публике себя показать во всей красе, но реально — это менее читабельно. Впрочем решать вам