ch5oh, Это, конечно, да. Но я бы не стал на это ставить деньги. Думаю, здесь к использованию случайного леса подход нужен другой.

ch5oh, Это в процентах от начального капитала, т.е. если в начале мы имеем 1 рубль, то к концу 2-го года прибыль будет 1 рубль (100% от капитала). График отображает нарастающим итогом сумму процентов при условии, что берем каждый день позицию одинаковой суммой. Если рисовать график сложным процентом, то график улетит в небо, но уже нереалистично.

wrmngr, Это точно. Я не имею отношения к ML, просто стало интересно на предмет его применимости. Вопросов там больше, чем ответов для меня. 

Книгу Чана читал, но в матлабе пока не проверял и его код на питоне не видел.
Код, в основном, сам писал.

Выглядит он, скажем прямо, так себе. 

Да, примерно так.
best_score — лучшая средняя оценка после кросс-валидации.
Хотя, как ни странно, на тестовом периоде оценка будет 0,617.

Давно существует приложение youtube-dl для скачивания видео с ютуба. Я, правда, давно не пользовался. Может что-то изменилось за это время.

Торги на Срочном рынке приостановлены (https://www.moex.com/n75012?nt=0) с 16:18. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно

Кирилл Гудков, но это и так понятно, я же с этим не спорю. В любом случае, спасибо за мнение.

Кирилл Гудков, Это я уже делал. Там, конечно, ловить нечего.
Чисто теоретически, можно попробовать подобрать такой актив, у которого внутри  большинства баров может делать возврат к «средней» цене. Но скорее всего, это маловероятно.

Кирилл Гудков, заглядывания вперед нет. Из кода можно подумать, что есть заглядывание из-за того, что после расчета побарной разницы цен (столбец diff1), я сдвинул на бар назад этот столбец. Более корректно было этот столбец не сдвигать, а сдвигать столбец «pos» вперед. Правда, пришлось бы сдвинуть вперед и столбец «mid» для расчета столбца «proc_chg». В конечном счете, на результат это не влияет.
Думаю, если бы было подглядывание, то и для цены закрытия Close эта система показала бы хорошее эквити, но для цены закрытия она ничего не зарабатывает.

Константин Анохин, в книге «Machine trading» E.Chan увидел этот подход, решил проверить, вдруг рациональное что-нибудь будет.

SergeyJu, Пробовал, конечно. К сожалению, по цене закрытия не работает.
Пробовал использовать сигналы по средней цене, но сделки по закрытию, система становиться убыточной. Подгонял arima по цене закрытия, тоже не очень.

Al Bax, если мне склероз не изменяет, то в 2011 году мы стали жить перевода времени на летний час. Поэтому более ранние периоды как-то не стоит брать. За Ваше мнение спасибо, попробую поэкспериментировать с периодами.

Poll, разного рода сезонности такие. Сегодня есть, а завтра нет. Точнее чаще всего, вчера были, а сегодня нет.

Дмитрий-сан, спасибо за уточнения. Попробую на досуге посмотреть.

Ivan Gurov, Эта библиотека сама все считает и учитывает таймзоны. 

Дмитрий Овчинников, Спасибо! Очень интересно. Цифры получились очень близкие. 

Дмитрий Овчинников, Спасибо. Видимо, пропустил.

ezomm, Исследовал простую вещь. В лунном цикле есть ли благоприятные дни для покупок или нет.