тогда как после формирования бара вряд ли можно войти по средней цене

Это и есть подглядывание. Это «вряд ли можно» имеет огромную разницу с «точно можно».

Попробуйте смоделировать торговлю лимитными ордерами — любую как угодно полученную цену проверьте на перехлест в 1 шаг цены с диапазоном следующей свечи, а не текущей. Если перехлест есть — ваша сделка состоялась, нет — повторите все на следующем баре. Не используйте тех данных, которых вы на момент открытия свечи знать не можете.

Интуитивно кажется невелика разница, на деле даже знание high-low текущей свечи в момент ее открытия даст преимущество, которое весомее любой стратегии на OHLC. Точное знание, а не какой-то там прогноз.

О, интересные посты подъехали).

А чё правда какая-то средняя цена, а не клоуз?

>> такое торговать не получится

Что-то мне подсказывает, что проблема тут не в средней цене, по которой то ли дадут то ли не дадут и т.д., там ещё какой-то bias заложен явно, ARIMA ж это цикличность, трендовость, шум — график цены вот так легко на эти компоненты не раскладывается, чтобы модель вот такую OOS эквити просто так выдавала.