Согласно существующей теории график инструмента «похож» на график случайного процесса с независимыми приращениями. Откуда следует что процесс имеет плоский спектр, т.е. плотность энеогии (которая коррелирует с потенциальной прибылью) постоянна и не зависит от обратной частоты (1/f). Только правильно говорить не о частоте сделок, а об обратном (1/t) времени удержания позиции.
COOLturbo, если Вы изволите еще раз перечитать мои комментарии, то, возможно, заметите, что я писал не о чистой «сетке», а о её сочетании с направленной торговлей. Чистую «сетку» не использую.
А график — годовой по состоянию на утро прошлой пятницы.
Не являюсь апологетом «сетки», но просто использую её для текущей корректировки позиции. О чем также написал выше.
RoboScalp, растояние динамическое, но минимум 750 пп, стоп в трендовухе по времени удержания позы, но разве это что то меняет? есть волшебные растоняние растояние в сетке? 144 или может 666? суть в том что сетка в контренде это самоубиство, сетка в тренде это 5-ое колесо в телеге.
Eugene Bright, так и я про это, я написал, покажите хоть одну эквити сетки, которая живет, вы дали картинку, и написали, что прошлый четверг пила, что это? график эквити за четверг? За год? или как?
RoboScalp,
Si, вот вверху, обычная трендовуха, внизу «сетка по тренду», в обоих случаях один и тот же размер лота, как видно, как видно сетке в 3-4 раза больше сделок, соответсвенно больше издержек, П\У% в 2 раза ниже, прибыль соответсвующая
svgr, попробуйте визуализировать то, о чём вы говорите на примере длинной позиции.
Один вариант — цена сначала опускается, а затем растёт.
Второй — цена отвесно падает вниз.
Второй вариант повторите 3 раза, а затем посчитайте остаток депозита.
Результат можете представить прямо здесь — интересно посмотреть
svgr, почему же не прочёл? Как раз наоборот, но повторю для вас: это опасно, т.к. вы не сможете словить момент, когда нужно выходить при резком импульсе цены.
3 раза по 30% обнулят ваш депозит
svgr, это очень опасно.
Представьте, если цена резко уходит против вас. С каждым входом, позиция будет расти в геометрической прогрессии: 1, 2, 4, 8 и т.д.
Применив выше обозначенную формулу, вы увидите, что убыток будет расти не то что в геометрической, а в сумасшедшей прогрессии — при стоимости шага 1 руб. на 20 входе он составит 4 млн. 980 тыс.руб.
Вам останется только надеяться на чудо, что цена отскочит, но брокер закроет вас по маржин-коллу гораздо раньше
RoboScalp, в данном случае да. Если игра идет на микро тф и сделок много, то это немного другая игра. Но всеравно сначала нужно найти где входить и потом уже как.
У меня то одна сделка в неделю на большом тф — в сделке если пошла то могу неделю и больше просидеть, комиссии тут роли не играют.