RoboScalp, ну, это умозрительно, похоже.
Я себе представляю 2 бота с зеркальными стратегиями.
Тогда убытки одного суть прибыль другого, если не считать комиссии.
Значит, вне зависимости от движения рынка сумма будет всегда «минус небольшой ноль».
И каков смысл тогда выставлять 2 бота?

RoboScalp, да, недобор прибыли — это неприятно, но он не так критичен, как прямой убыток. Более вероятная «средненькая доходность» каждый день меня более устраивает, нежели разовая «бо-о-ольшая» с последующими несколькими убыточными днями.)))

Eugene Bright, это зависит от силы выноса и реакции на его начало.

Synthetic, как и любой другой способ торговли.

Eugene Bright, но мы же не знаем куда и как резко пойдёт цена.
Здесь вижу риски ухудшения доходности, если используется мартингейл или недополученную прибыль, если используется ускоренное закрытие позиции при откате цены с дальнейшим движением в нашу сторону.
Расстояние — да, единственное решение

Как сказал один очень умный и удачливый трейдер — «спекулянт должен видеть будущее и действовать прежде чем оно наступит». Другого способа заработать на спекуляции нет. Увы, сетка ничего не говорит нам о будущем.

RoboScalp, перед выносом? или по итогам выноса?

Eugene Bright, зависит от различных факторов. Если долгий флэт перед трендом, то к этому моменту совокупная прибыль превышает размер убытка от одного из ботов

RoboScalp, и то и другое. Добавлю еще один параметр — направление.

RoboScalp, ну, в качестве умозрительной конструкции, — да, годится. Однако ж, практика показывает, что убытки на одном боте зачастую плодятся гораздо быстрее прибылей на другом.)))

Eugene Bright, это выражается в количестве лотов или расстоянии для входа/выхода?

Eugene Bright, для устранения недоразумений в вопросе выбора направления можно запускать роботов в противоположных направлениях

RoboScalp, одна тонкость: у меня сетка — динамическая, т.е. перерассчитывается каждый раз при изменении позиции.

RoboScalp, я тоже торгую внутри дня.
Да, вход в рынок — это лотерея. Но именно поэтому я в неё не играю.
Я просто установил некоторые критерии, когда ошибочный вход стоит мне не очень многого. Кроме того, есть алгоритмы, позволяющие с достаточно хорошей вероятностью рассчитывать ближайшие минимаксы цены. Эти алгоритмы не очень просты программно, но всё-таки, при должном упорстве и грамотности, вполне реализуемы. Они, кстати, не являются тайной за семью печатями и широко описаны в литературе. Просто на них никто не обращает должного внимания. Почему, неизвестно.
Но и это не главное. Эти методы тоже, как и «сетка» являются вспомогательными, ибо носят так же вероятностный характер.

Eugene Bright, так сетка и предполагает не только входы, но и выходы по заданным параметрам

Synthetic, если аварийное закрытие позиции, то конечно маркетом. Исполнения лимитки можно не дождаться

Eugene Bright, торговля как правило интрадей, поэтому зачастую начало дня с нулевой позицией.
Как я уже упомянул, тренды могу определить по прошлым данным, поэтому каждая торговая сессия — как квест: никогда не знаешь в какой момент последует переворот. Есть наработки и продолжаю поиски

RoboScalp, этот момент («Встаём по тренду...») не отражен в посте. Создается впечатление, что пост описывает голую «сетку». Без позиции в тренде.

 На MOEX вообще нельзя торговать исключительно лимитками. Вследствие низкой ликвидности очень часто (слишком часто) встречаются чудеса.
Например, у Вас продан фьючерс и цена идет против Вас и нужно закрыть позицию. Но следующие 10 мин идут только покупки и цена уходит на 200 пунктов, при том что комиссия биржи для тейкера — 1-2 пункта.

Eugene Bright, вот так и торгуют сеткой. Встаём по тренду и на откатах входим в позицию, а если откат затянулся, то принимаем решение о выходе/перевороте, о чём собственно и пост