я сегодня утром не на работе — бегаю по делам, поэтому вью выложу ближе к обеду. Если вкратце, то пока все, вроде, по плану. Те, кто пользуется системой могут взять стопы предыдущего дня.

Индекс ММВБ вчера достиг своей первой рассчетной точки снижения в рамках нисходящего канала. Это же сделал фРТС и почти сделал Си.  Теперь пришла очередь быков показать свои силы, в связи с этим ожидаю отскок в район 1495-1500, котрый должен показать, является ли это снижение коррекцией  в рамках четвертой волны роста или же мы видели волну Е в рамках сходящегося треугольника. Пока мне видится подскок до 1500 (если быки осилят) и затем продолжение снижения в район 1460, где и развернется основная борьба за среднесрочный тренд.
На срочном рынке ситуация в пользу снижения. В паре доллар-рубль — та же ситуация. Теперь по отраслям: банковский сектор вновь протестировал отметку 5000 пунктов и вновь нарисовал доджи. Видимо, без снижения в ВТБ индексу будет тяжело двинуться к своим целям. Помимо этого там сейчас рисуется что-то вроде диагонального треугольника и поэтому не исключено, что индекс все-таки возьмет отметку в 5000 пунктов, открыв себе дорогу выше. Поэтому при закреплении четырехчасовика выше означенногот уровня имеет смысл открыть лонги в бумагах сектора. Нефтянка почти доползла до своей цели снижения, и здесь так же назревает вероятность отскока к уровню 3500. Снижения в металлургии в последние дни выкупаются, поэтому возможно и здесь нащупана поддержка, но ситуация по графику противоположна положению дел в банковском секторе, поэтому я бы пока не рисковал с позициями, дождавшись более ясной картины. У энергетиков опять очередной минимум — тут пока только шорт.

Индекс ММВБ закрыл пятницу снижением, чуть не дотянув до отметки 1485 пунктов, где проходит нижняя граница канала. Теперь нас ждет отскок  в рамках ретеста уровня  1497-1500 пунктов, где теперь располагается сопротвление. Пробой его вверх будет означать поход на 1512-1515 пунктов,  где находится основной уровень защиты нисходящей тенденции. Ситуация на срочном рынке и в паре доллар-рубль говорит о том, что понижательная тенденция все еще в силе, поэтому те, кто не успел зашортить,  могут открыть короткие позиции в районе 1500 с коротким стопом ибо после тереста этого уровня мы вновь вернемся к отметке 1480-1485, а, возожно, и ниже пойдем.
 В отраслевом разрезе ситуация следующая: банковский сектор сопротивляется снижению, нарисовав доджи, который пока ни о чем не говорит и требует подтверждения. Но потенциал у свечи бычий, поэтому сегодня не  исключен еще один тест отметки 5000 пунктов, откуда можно продавать буаги сектора за исключением, разве что ВТБ.

( Читать дальше )

Индекс ММВБ вчера опять смог оттолкнутся от своей поддержки 1500 и приблизиться к верхней границе формации в районе 1518 пунктов. До самой границы индекс немного не дошел, но открыть шорты, возможно, кто-то все же смог. Сегодня нам предстоит путешествие ниже 1500, скорее всего в район 1480-1485 пунктов, где находится первая линия поддержки. Покупательские настроения, судя по всему, еще сильны, поэтому капитуляцию быков мы увидим не сразу. Скорее всего, утренний пролив будет выкупаться и не успевшие зашортить, получат этот шанс при ретесте уровня 1500 снизу. Не исключен и прокол уровня вверх, поэтому шортить лучше на возвратном движении.
В отраслевом разрезе ситуация следующая: банковский сектор нарисовал третью падающую звезду, сформировав комбинацию «высокие волны», являющуюся разворотной. Индекс уже заждались на уровне 4840, откуда его все это время выкупали. Пробой уровня будет означать поход на 4750. В противном случае на арену вновь выйдет пкупатель, поэтому есть смысл при признаках вялости медведей прикрыть шорты и, возможно, взять небольшой лонг. Нефтегазовый сектор протестировал уровень 3500, инициировав дневной фрактал на продажу, который теперь стал рабочим и прокол его будет означать поход на 3440, где располагается основная поддержка. Металлурги показали интересную резвость на рекомендациях крупного брокера о покупке, нарисовав бычье поглощение, но сегодня вновь будут отвезены к своей поддержке 2150. В противном случае на сектор стоит обратить внимание. Энергетика все еще ищет дно, тут все без перемен.
 

По итогам дня индекс ММВБ нарисовал еще одну черную свечу, закрывшись ниже границы треугольника, но чуть выше заветного уровня в 1500 пунктов. Судя по всему, медведи окрепли и сегодня будут штурмовать дневной фрактал на продажу 1492, удачное взятие которого отвезет нас минимум на 1485, где должна состояться последняя битва быков и медведей перед движением на 1450. Не в пользу роста говорит просевший к рублю доллар, но если ситуация там выровняется, движение вниз пойдет веселее. Отскока, который я ждал вчера, не получилось, однако у рынка есть еще один шанс сегодня, поэтому, прежде, чем открывать шорты лучше дождаться закрепления индекса ниже 1500 хотя бы на двухчасовике и, возможно, у вас будет шанс открыть шорты повыше.
В отраслевом разрезе все более драматично: банковский сектор нарисовал вторую падающую звезду, что говорит о хорошем сопротивлении покупкам и движение вниз здесь все более вероятно. Нефтянка сегодня должна протестировать фрактал на продажу 3500, после удачного прохода которого, двинется на 3440. Металлург вернулись в зону своей консолидации 2150-2180 и набираются сил для дальнейшего движения, скорее всего — вниз. Энергетика в аутсайдерах, обновляет свои минимумы.

По итогам дня индекс ММВБ нарисовал «медвежье поглощение», закрыв предыдущую белую свечу, что является хорошим медвежьим сигналом. К тому же он не смог реализовать утренний позитив. Однако и до локальных низов индекс не дотянул, что говорит о том, что быки продолжают огрызаться. В общем, рынок продолжает консолидироваться, ожидая либо крупного игрока, могущего сдвинуть рынок с мертвой точки, либо сильную новость. Сейчас рынок рисует что-то вроде сходящегося треугольника, постепенно уменьшая амплитуду колебаний. Если исходить из этого — сегодня нас ждет подскок на 1518, после чего рынок должен найти в себе силы и выйти из треугольника вниз, начав третью волну снижения. Есть вероятность, что мы еще не доделали зигзаг во второй волне, тогда движение будет в район 1530, где можно открывать шорты, благо стоп будет коротким. Факторы за движение вниз все те же и их больше, поэтому играть предпочтительнее от шорта, однако делать это в треугольнике — значит постоянно нарываться на стопы, поэтому лучше дождаться выхода и ретеста. Наиболее рисковым можно посоветовать открывать шорты в зоне 1530 с коротким стопом. Либо делать это при пробое 1500.
В отраслевом разрезе банковский сектор нарисовал «падающую звезду» — модель, говорящую о скором прекращении роста цен. Не исключен еще один заход наверх, но потом котировки двинуться к своей поддержке 4850. Нефтянка не смогла развить успех в своем снижении и перебить минимумы, поэтому здесь не исключен еще один подскок и затем поход к уровню 3440 продолжиться. Металлургия стоит на месте, здесь нет никаких значимых сигналов, а энергетика не смогла реализовать потенциал возможного двойного дна и ушла искать новые минимумы, еще раз подтвердив общую слабость сектора.


 

В пятницу индекс ММВБ не смог воспользоваться бычьим фоном и протестировать снизу  нижнюю границу локального аптренда, рисуемого с августа. Запала быков хватило только на закрытие гэпа среды. Однако сил было достаточно, чтобы свеча закрылась в верхней своей четверти, что вкупе с «молотом» предыдущего дня дает рынку шанс на движение в район 1525-1527 пунктов, откуда вновь можно попробовать открыть шорты (открывать лучше на возвратном движении). Тем, кто не хочет рисковать лучше дождаться пробоя какого-либо из уровней и открывать позиции в направлении движения после их ретеста или закрепления выше на двух-четырехчасовике. 
В пользу снижения говорят растущий к рублю доллар и ситуация на срочном рынке, где юрлица закрыли почти все лонги  в фРТС, продают колы и покупают путы, фРТС закрепился ниже своей 233-часовой СС, протестировав ее снизу, доллар укрепляется к евро, цены на нефть снижаются. В пользу роста говорит нежелание игроков сдавать позиции на ММВБ, хорошая поддержка в таких бумагах, как ВТБ, Лукойл, Сбербанк, появившаяся покупка в Роснефти, не желающие падать зарубежные рынки. Еще в пользу локальных покупок можно присовокупить тот факт, что и в фРТС и в нефти и в парах доллар-рубль, евро-доллар достигнуты уровни поддержки, которые могут на время развернуть локальные тренды, чем могут воспользоваться быки, поэтому внимательно следим за смежными рынками, в частности, за парой доллар-рубль: уход вниз от текущих уровней будет сигналом к росту ММВБ.


( Читать дальше )

И опять индекс ММВБ не смог пробить отметку 1500 пунктов, закрепившись ниже. Причем по итогам дня был нарисован «молот», а двухдневная формация  обычно указывает на продолжение движения, то есть наверх. Поэтому сегодня наш план — как минимум закрыть вчерашний гэп, а лучше  - еще раз сходить на 1525, где можно вновь попытаться открыть шорты, благо стоп будет коротким. Если сил у рыка хватит только на закрытие гэпа — можно надеяться на обновление локального минимума и закрепление, наконец, ниже 1500.
В отраслевом разрезе: банковский сектор оттолкнулся от своей поддержки 4850 и может вновь подняться к отметке 4950, откуда можно  продавать с коротким стопом после прокола дневного фрактала. Нефтянка добралась до нижней границы, постучалась, но более ничего не смогла и теперь должна продолжить путешествие в район 3430 с остановкой 3500. Металлургия отвалилась от сопротивления вниз и теперь должна сходить на 2150. Энергетика закрыла день молотом, вернувшись в границы консолидации и теперь может подрасти, однако рост вряд ли будет сильным — сектор по-прежнему не в фаворе и для прихода покупателей нужны более мощные сигналы.

 Индекс ММВБ очередной раз показал свою неустойчивость к движению в какую-либо сторону, нарисовав «падающую звезду» — фигуру второго порядка важности, сигнализирующую прекращение локального роста. Однако сама звезда исполнена не совсем корректно, поэтому требует подтверждения. Если сегодня мы сможем пройти 1500 пунктов и закрепиться там хотя бы на пару часов, это будет сигнализировать о продолжении снижения с обновлением минимумов. Эту возможность подтверждают падающие рынки США, снижающийся евро и пробитый вчера вечером растущий канал, в котором в последнее время шел индекс ММВБ. На фРТС вчера продолжил реализовываться сценарий медвежьей волны Вульфа с EPA 145100, а предварительное движение вверх было очень похоже на охоту за стопами. 
 
Теперь по секторам: банковский сектор вчера отторговался довольно неплохо, спасибо ВТБ, однако ему придется вновь протестировать отметку 4850, которая, скорее всего, будет пробита и индекс уйдет к следующей локальной поддержке 4800. Нефтегазовый сектор пока удерживается на нижней границе растущего тренда, но уже несколько раз прокалывал его, поэтому сегодня может не устоять под натиском продаж и уйти к следующей сильной поддержке 3430. Металлургия вновь постучалась снизу в нижнюю границу растущего канала, вновь не смогла пройти выше и теперь, скорее всего пойдет к отметке 2150, пробой которой поставит крест на планах игроков, сделавших ставку на этот сектор. Энергетика без изменений — утаптывает свои минимумы, но не исключено, что сохранит их, превратив в «двойное дно» и создав, тем самым, более надежную платформу для старта вверх.
 

Позиция на текущий момент:
SP лонг 1665  (с переворотом, далее везде) стоп 1751,5
CRUDE шорт 102,85  стоп 98,75
GOLD лонг 1295 стоп 1341
РТС 12.13 шорт 150250 стоп 150400
Si-12.13 лонг 32275  стоп 32200, взято 0,7% прибыли
ВТБ шорт 0,0435 стоп 0,0435
Газпром шорт 154,5 стоп 152,5
ГМК лонг 4900 стоп 5025
Лукойл шорт 2100 стоп 2117
МТС шорт 338,6 стоп 342,88
Роснефть шорт 263,3 стоп 257,5
Ростелеком лонг 109,45 стоп 115
Сбер  шорт 104,5 стоп 104,2
Сургут шорт  29.15 стоп 28,8
ФСК шорт 0,100, стоп 0,100
Индекс ММВБ не смог снова протестировать отметку 1500 пунктов, сломав довольно сильную комбинацию свечей, говорящую о продолжении снижения, что заставляет начинать думать о том, что нас может ожидать еще один перехай. За это так же говорит затянувшийся боковик на рынке, и если мы не уйдем ниже 1500 в ближайшее время, то накопленные ожидания развернут рынок вверх — уставшие ждать спекулянты начнут крыть короткие позиции. Но один-два дня на попытки прохода вниз у нас есть. Накопление бумаги пока видно только в роснефти, поэтому рост не будет сильным, поскольку будет обусловлен лишь закрытием шортов.


( Читать дальше )