Позиция на текущий момент:
SP шорт 1700  (с переворотом, далее везде) стоп 1700, взято 2,8% прибыли
CRUDE шорт 108  стоп 105
GOLD шорт 1355 стоп 1350
РТС 12.13 шорт 146000 стоп 147000
Si-12.13 шорт 33869  стоп 32810
ВТБ шорт 0,045 стоп 0,0443
Газпром шорт 146,9 стоп 146,9, взято 2% прибыли
ГМК шорт 4812 стоп 4812, взято 3,5% прибыли
Лукойл лонг 1937 стоп 2023
Роснефть шорт 262,2 стоп 263, взято 0,7% прибыли
Ростелеком шорт 107 стоп 104
Сбер лонг 90,65 стоп 101,3
Сургут шорт  27.5 стоп 27,65, взято 0,5% прибыли
ФСК шорт 0,1073, стоп 0,1073
Индекс ММВБ добрался вчера о поддержки  1465 пунктов, в рамках теста верхней границы даунтренда, однако о полноценном тестировании речи не пошло, поэтому ожидаем его сегодня. Несистемщикам можно попробовать открывать позиции с коротким стопом ниже границы даунтренда — по идее должен быть еще один вынос шортистов с обновлением хаев. На срочном рынке без перемен, разве только юрлица немного сократили лонги по фьючам. Банковский сектор вчера пробил границу своего треугольника вниз, однако по итогам торгов смог вновь выбраться выше — сегодня ждем попытки повторного пробоя. Если она случиться — скорее всего сектор ждут неприятные дни и сильное снижение. Металлургия продолжает движение вниз к уже обозначенному уровню, нефтегаз вновь остановился на верхней границе своего боковика — ждем попытки пробоя и в случае успеха сектор тоже станет неинтересен для игроков. Энергетика не смогла реализовать потенциальное двойное дно и, видимо опять пойдет на свои годовые минимумы — 1100.

Позиция на текущий момент:
SP лонг 1650  (с переворотом, далее везде) стоп 1700
CRUDE шорт 108  стоп 108
GOLD шорт 1355 стоп 1350, взято 0,3% убытка
РТС 12.13 шорт 146000 стоп 147000, взято 11% прибыли
Si-12.13 шорт 33869  стоп 32898
ВТБ шорт 0,045 стоп 0,0443
Газпром лонг 144 стоп 146,9
ГМК лонг 4650 стоп 4812
Лукойл лонг 1937 стоп 2023
Роснефть лонг 260,5 стоп 262,2
Ростелеком шорт 107 стоп 104
Сбер лонг 90,65 стоп 101,3
Сургут лонг  27.3 стоп 27,5
ФСК шорт 0,1073, стоп 0,1073
ММВБ смог закрыть гэп прошлой недели, поэтому в начале недели возможен подскок и повторение максимума (будут закупаться те, кто не успел до гэпа), однако вряд ли он будет долгим — это будет последний этап  заманивания в лонги. Однако более логичным для индекса было бы ретест уровня 1465, небольшая пила, подскок до 1510 и уход вниз — это смогло бы дезориентировать большую часть игроков, что сыграло бы на руку крупным продавцам.
На срочном рынке продолжился набор декабрьских путов, доллар продолжает отвоевывать  у рубля позиции, нефть и золото снижаются — пока все это указывает на снижение в среднесрочном периоде.


( Читать дальше )

Позиция на текущий момент:
SP лонг 1650  (с переворотом, далее везде) стоп 1700
CRUDE шорт 108  стоп 108
GOLD лонг 1359 стоп 1355
РТС 12.13 лонг 130630 стоп 146000
Si-12.13 шорт 33869  стоп 32980
ВТБ шорт 0,045 стоп 0,0445
Газпром лонг 144 стоп 145,6
ГМК лонг 4650 стоп 4778
Лукойл лонг 1937 стоп 2020
Роснефть лонг 260,5 стоп 262
Ростелеком шорт 107 стоп 107
Сбер лонг 90,65 стоп 100,6
Сургут лонг  27.3 стоп 27,3
ФСК шорт 0,1073, стоп 0,1073
По итогам торгов индекс ММВБ нарисовал что-то типа «надгробия» на высоких оборотах, что может явиться разворотной моделью в тренде, однако надо подождать подтверждения черной свечой, которая должна закрыться ниже уровня гэпа, либо еще одного «надгробия». Наличие «повешенного» вопреки классике будет означать продолжение роста, поэтому для медведей важно, чтобы сегодняшнее возможное снижение не было выкуплено под конец. На срочном рынке юрлица продолжили набирать фРТС и путы, хеджируя свои позиции плюс кто-то продолжил набирать декабрьские путы, где ОИ достиг фантастических размеров, что может указывать на возможное снижение рынка в перспективе. В банковском и металлургическом секторе индексы вышли вверх, за границы своих аптрендов, но по итогам так же нарисовали надгробия на объемах, поэтому прежде чем однозначно говорить об ускорении их трендов, следует посмотреть на будущие свечные формации (пятница и понедельник). Нефтегаз не смог повторить подвиг коллег, но держится выше линии боковика уже который день, что будет заставлять игроков снова входить в позиции на уровне 3420. Энергетики продолжают утаптывать второе дно и исходя из растяжений игра там будет сыграна на следующей неделе, если рынок продолжит рост.
Возможно, разворот уже начался, однако до 1510 мы все же не дотянули, поэтому не исключаю еще одного захода наверх после консолидации, поэтому несистемщикам можно прикупить при ретесте верхней границы пробитого ранее даунтренда (1465). К тому же стоп там будет коротким.

Позиция на текущий момент:
SP лонг 1650  (с переворотом, далее везде) стоп 1700
CRUDE лонг 108  стоп 108, взято 0,5% прибыли
GOLD лонг 1359 стоп 1345, взято 4% прибыли
РТС 12.13 лонг 130630 стоп 143000
ВТБ шорт 0,045 стоп 0,0445
Газпром лонг 144 стоп 144
ГМК лонг 4650 стоп 4700
Лукойл лонг 1937 стоп 2010
Роснефть лонг 260,5 стоп 262
Сбер лонг 90,65 стоп 98,45
Сургут лонг  27.3 стоп 27,2
ФСК шорт 0,1073, стоп 0,1073
Продолжение QE вызвало на рынках большой оптимизм, который должен заманить в лонги последних пессимистов. Вчера и сегодня они будут активно покупать у глобальных фондов бумагу, с которой могут остаться надолго. У нас рынок должен достать до 1500-1510 пунктов- верхней границы треугольника. Возможен небольшой перехай, поскольку волна е в треугольнике редко останавливается на границе, она либо не добивает, либо перебивает. Но на уровне 1500-1510 несистемщикам рекомендую закрыть позиции и посмотреть, что будет дальше. В отраслевом разрезе картина особо не изменилась, но сегодня сопротивления будут пробиты, что даст еще один сигнал на лонг, но, учитывая тот факт, что заход будет на сомнительной эйфории, серьезные инвесторы будут ждать закрытия на недельных графиках, дабы оценить реальность происходящего. На фРТС любителей контртрендовой торговли отвезли на планку и с утра будут маржинколить, поэтому там со вчерашнего вечера раскардаш, на котором можно закрыть лонги (шортить не надо пока).
Хочу обратить внимание общественности на ОИ в опционах с исполнением 16.12.13. Ничего не напоминает? 

Позиция на текущий момент:
SP лонг 1650  (с переворотом, далее везде) стоп 1687,5
CRUDE шорт 108,8  стоп 108
GOLD шорт 1403 стоп 1359
РТС 12.13 лонг 130630 стоп 140070
ВТБ шорт 0,045 стоп 0,045
Газпром лонг 144 стоп 144
ГМК лонг 4650 стоп 4650
Лукойл лонг 1937 стоп 2010
Роснефть лонг 260,5 стоп 259
Сбер лонг 90,65 стоп 96,7
Сургут лонг  27.3 стоп 27,04
ФСК шорт 0,1073, стоп 0,1073
ММВБ протестировал сверху верхнюю границу даунтренда и закрылся выше — еще один камень на весы позитива. По закрытию образовалась фигура «доджи», но она не подтверждена объемом торгов, поэтому пока ее игнорируем. На срочном рынке ситуация неизменна — за вчерашний день юрлица немного распродались во фьюче и прикупили путов, опасаясь, вероятно, сегодняшнего отчета ФРС США. Рубль по-прежнему крепок к  основным валютам, что так же играет на руку нашему рынку. В отраслевом разрезе ситуация так же не меняется: банковский и нефтегазовый сектора пытаются пробить дневные фракталы на покупку, но пока им это не удается, хотя и движения вниз тоже выкупаются. Судя по всему там еще возможно движение наверх: нефтегазовый сектор находится в пятой волне, минимум которой еще не выполнен (3500), банковский сектор завершает пятую волну диагонального треугольника — там минимум пятой волны выполнен, но пятые волны редко останавливаются у границ треугольника, поэтому движение вверх там так же возможно. Металлурги рисуют схожую картину, только там треугольник  расширяющийся и потенциал роста индекса выше — 2300-2330, но только в том случае, если индексу удастся пробить 2250, в противном случае может реализоваться «двойная вершина», коорая может привести к слому растущего тренда. Энергетика становится все более интересной в плане спекуляции — хороший потенциал роста и близкие стопы, поэтому не удивлюсь, если этот сектор сегодня станет фаворитом. Но общая картина пока не позволяет сделать там рост устойчивым.

Позиция на текущий момент:
SP лонг 1650  (с переворотом, далее везде) стоп 1675
CRUDE шорт 108,8  стоп 108
GOLD шорт 1403 стоп 1368
РТС 12.13 лонг 130630 стоп 140000
ВТБ шорт 0,045 стоп 0,045
Газпром лонг 144 стоп 144, взят 1% прибыли
ГМК лонг 4650 стоп 4635
Лукойл лонг 1937 стоп 1997
Роснефть лонг 260,5 стоп 260,5, взято 0,25% убытка
Сбер лонг 90,65 стоп 96
Сургут лнг  27.3 стоп 27, взят 1% убытка
ФСК шорт 0,1073, стоп 0,1073
Индекс ММВБ вчера обновил свой максимум, достигнув минимума пятой волны в волне с of e треугольника, пробив при этом верхнюю границу нисходящего тренда и дневной фрактал на покупку. Это довольно неплохой сигнал на покупку. На срочном рынке юрлица активно наращивали лонги по фРТС и продавали путы, что так же говорит в пользу роста, равно как и ситуация на рынке российской валюты. Ложкой дегтя пока являются цены на нефть и близость сопротивлений на развитых рынках, без которых российский вряд ли будет расти. Плюс ко всему не совсем понятно, что несет нам результат заседания комитета ФРС США и как это повлияет на рынки. В отраслевом срезе индексы банковского, нефтяного и металлургического сектора вновь подошли к своим локальным максимумам и будут пытаться штурмовать их в ближайшее время. В энергетике пока без перемен, хотя, возможно, они рисуют второе дно на уровне 1130-1150 и при следующем рывке рынка наверх там вновь появятся спекулянты, которые вновь рванут основные бумаги сектора на 5-10% вверх. 
Все, вроде бы указывает на то, что рост должен продолжиться (кроме Эллиота). Но такое редко бывает, поэтому тем, кто держит позиции советую не забывать про стопы.
 

Позиция на текущий момент:
SP лонг 1650  (с переворотом, далее везде) стоп 1675
CRUDE шорт 108,8  стоп 108,8
GOLD шорт 1403 стоп 1380
РТС 9.13 лонг 130630 стоп 138360
ВТБ шорт 0,045 стоп 0,045
Газпром шорт 145,6 стоп 144
ГМК лонг 4650 стоп 4575
Лукойл лонг 1937 стоп 1997
Роснефть шорт 260 стоп 260,5
Сбер лонг 90,65 стоп 94,85
Сургут шорт  27 стоп 27,3
ФСК шорт 0,1073, стоп 0,108
Неплохо корректировавшийся российский рынок сегодня, видимо, обновит свои месячные максимумы.Движение будет происходить в рамках пятой волны, волны «с» of «е» — последней волны сходящегося треугольника, который мы наблюдаем с 2011 года. Пока сложно сказать, насколько длинной будет волна: исходя их классического растяжения, она не должна превысить 1470 пунктов, в случае ее растянутости, она будет стремиться к верхней границе треугольника — 1510 пунктам. Сегодня у нас экспирируются фьючерсы на индекс РТС, поэтому сессия может быть волатильной, что будет дезориентировать игроков, поэтому бросаться покупать с открытия не советую. Лучше входить в рынок повыше, но убедившись в устойчивости тенденции, например, при закрытии двухчасовика выше 1460. В отраслевых индексах ничего особо не поменялось — они отошли от своих сопротивлений и сегодня вновь будут их тестировать. Насколько успешно — пока сказать трудно. Следует помнить, что на этой неделе нас ждет заседание ФРС, поэтому резвого роста нам до середины недели ждать не приходится, соответственно и торопиться с формирование позиции, как я уже говорил, не стоит.

Позиция на текущий момент:
SP лонг 1650  (с переворотом, далее везде) стоп 1670,5
CRUDE шорт 108,8  стоп 108,8
GOLD шорт 1403 стоп 1391
РТС 9.13 лонг 130630 стоп 137700
ВТБ шорт 0,045 стоп 0,045
Газпром шорт 145,6 стоп 146,5, взято 8% прибыли
ГМК лонг 4650 стоп 4575
Лукойл лонг 1937 стоп 1990
Роснефть шорт 260 стоп 260,5
Сбер лонг 90,65 стоп 94,85
Сургут шорт  27 стоп 27,3, взято 5% прибыли
ФСК шорт 0,1073, стоп 0,108
Рынок ММВБ демонстрирует нежелание проседать, длинные тени свечей сверху и снизу говорят о равновесии, но движения в других инструментах, таких как доллар-рубль и вчерашняя свеча по сберу говорят о том, что рынок, все же, пойдет дальше вверх. Тем не менее покупать лучше все-таки при пробое 1460, поскольку предэксприационная волатильность может свозить рынок существенно ниже. В отраслевых индексах ситуация меняется незначительно: нефтегаз  и банковский сектор опять не смогли пробить свои новые поддержки и закрылись выше, металлурги пробили свою консолидацию вниз и если сегодня не вернутся на уровни среды — пойдут тестить уровень поддержки 2150, энергетики опять возятся у своего дна  - рост среды был закрыт медвежьим поглощением, указывая на то, что в секторе работают исключительно спекулянты и крупняку он не интересен.
Сегодня пятница, 13. В этот день на фондовом рынке, как правило, ничего не происходит. Но расслабляться не стоит.

Позиция на текущий момент:
SP лонг 1650  (с переворотом, далее везде) стоп 1670,5
CRUDE шорт 108,8  стоп 108,8
GOLD шорт 1403 стоп 1393
РТС 9.13 лонг 130630 стоп 137650
ВТБ шорт 0,045 стоп 0,045
Газпром лонг 133,1 стоп 145,6
ГМК шорт 4650 стоп 4650, взята прибыль 5%
Лукойл лонг 1937 стоп 1990
Роснефть шорт 260 стоп 260,5
Сбер лонг 90,65 стоп 94,85
Сургут лонг  25,6, стоп 27
ФСК шорт 0,1073, стоп 0,1073, взято 5% прибыли
Ситуация вновь не изменилась, сопротивления не пройдены. Рубль продолжил расти к основным валютам, однако спрос в индексообразующих бумагах постепенно угасает и игроки перешли на аутсайдеров. Сбербанк плохо держит удар, там образовался «внутренний день» и по классике ТА выход в какую-либо сторону укажет дальнейшее направление. На срочном рынке ситуация сильно не поменялась, предполагая  высокую волатильность. Индекс ММВБ нарисовал еще один «доджи», что опять же требует подтверждения черной свечой, которая ожидается в конце недели. В нефтегазовом секторе  образовался сходящийся треугольник, расположенный над поддержкой, ждем выхода, куда-пока не ясно. Мое предположение — вниз. Есть оживление в энергетике, но один день роста  -не показатель. К тому же там близко сопротивление -1230, до которого индекс вчера  не дорос, отвалившись вниз. Металлургический сектор так же консолидируется в треугольнике. Ждем прорыва, внимательно следим за стопами. Рекомендация для несистемщиков остается прежней.

Позиция на текущий момент:
SP лонг 1650  (с переворотом, далее везде) стоп 1660
CRUDE шорт 108,8  стоп 108,8
GOLD шорт 1403 стоп 1400
РТС 9.13 лонг 130630 стоп 137500
ВТБ шорт 0,045 стоп 0,045
Газпром лонг 133,1 стоп 144,1
ГМК лонг 4400 стоп 4650
Лукойл лонг 1937 стоп 1980
Роснефть шорт 260 стоп 263, взято 10% прибыли
Сбер лонг 90,65 стоп 94,7
Сургут лонг  25,6, стоп 27
ФСК шорт 0,113, стоп 0,1073
И вновь ММВБ не смог пробить свои сопротивления, нарисовав по итогам дня доджи на приличном обороте, что на многих рынках является разворотной фигурой, но только не у нас. Поэтому ждем подтверждения модели сегодня черной свечой, как минимум в половину позавчерашней. Или еще одного доджи. Шип от 6 сентября был закрыт белой свечой, поэтому та разворотная модель была сломана, посмотрим, что будет сейчас. Что греха таить, текущие свечи все больше напоминают паттерн продолжения тенденции, поэтому осторожнее со стопами. Теперь по секторам: банковский сектор перехватил пальму первенства у нефтянки и ползет к верхней границе тренда 4770, где можно пофиксить часть позы. Металлурги так же на коне. Их точка продаж — 2370. Нефтянка тестирует бывшее сопротивление, теперь ставшее поддержкой. Вчера им удалось удержаться чуть выше линии, что, в принципе, неплохой знак. Энергетика без изменений.
Доллар падает к рублю, что благоприятно для роста, но на срочном рынке резко вырос открытый интерес в путах, а в колах, наоборот, сократился, что косвенно может говорить о смене тенденции в ближайшее время.
Итог: рекомендацию для несистемщиков не меняю. Но следите за стопами.