Суть проблемы такая. 
Заметил в роботе иногда странные результаты по дельтахеджу. бот срабатывает там, где этого совсем не требуется по условиям работы.
Начал разбираться, смотреть в логи. Заметил, что иногда (раз в пару дней) проскакивает в боте цена, которой не было на рынке. (брокер БКС).
Однажды такое совпало с ситуацией у друга. У него через OptionWorkShop бот дельтахеджа сработал не в том месте — не в то время (но одновременно с моим косяком — у него тоже БКС).

Задался вопросами. Стал замечать это иногда, примерно раз в пару-тройку дней. 
Параллельно поставил этого же робота на квик другого брокера (Кит-Финанс).
И вот сегодня в 17.32 по RIZ0 у бота на БКС опять случился приступ «ненормальных цен»
В логе бота это выглядит так:

в логе бота на квике другого брокера этого нет...

смотрим просто график цены и объема — там этого нет
Смотрим, откуда бот берет себе цену для работы — «цена последней сделки».

( Читать дальше )