В связи с повышенной волатильностью на российском рынке после 24.02.2022 года временно приостановил торговлю фьючерсами. Была получена хорошая прибыль и я взял паузу для осмысления происходящего. Описание некоторых моих стратегий и их результаты можно найти на Смартлабе у меня в блоге, а также на моем Ютуб канале и в телеграм канале.

Наблюдая за рынком со стороны, в очередной раз появилось желание разработать торговую стратегию, позволяющую открывать позицию в начале движения и закрывать сделку на его пике и в очередной раз это сделать не удалось.

Однако в результате появилась стратегия «Большой тренд»:

Торговля осуществляется на дневном таймфрейме  фьючерсами RTS, Si, BR в равных долях с учетом гарантийного обеспечения.

Вход в позицию на пробой/отбой уровня при достижении максимума/минимума цены предыдущего дня. Если позиция к концу торговой сессии убыточна, закрываемся по стопу и следующий день не торгуем. Если к окончанию торгового дня получена прибыль, переносим позицию через ночь и на следующий день ставим стоп в безубыток. Прибыльную позицию держим до следующего уровня. Используются горизонтальные и динамические уровни. Пересмотр уровней осуществляется еженедельно.

В начале 2021 года решил попробовать поторговать по графику Ренко. Для этого выделил отдельный счет в 200 000 руб. Так как мне не удалось найти программу для автоматизированного тестирования стратегии, параметры подбирались исходя из личного опыта торговли и затем тестировались вручную в Excel.

В результате остановился на следующем варианте стратегии:

Торговля осуществляется на дневном таймфрейме  фьючерсами RTS, Si, BR в соотношении 1:6:4. Настройки размера коробок 1000 пунктов, 500 пунктов, 1 пункт соответственно. При движении цены в мою сторону, наращиваю позицию при формировании очередной коробки на графике. При формировании коробки в противоположном направлении, переворачиваюсь и сокращаю позицию до изначального количества контрактов. Так как в Квике нет графика Ренко, смотрю этот график в Tradingview, а торгую через Квик в ручном режиме.

         В 2019 году в TSLab сделал тесты стратегии «Hi_Lo», которая установлена в базовой версии этой программы. Смысл стратегии заключается в том. что вход в лонг осуществляется при пробитии хая предыдущей свечи, вход/переворот в шорт осуществляется при пробитии лоя предыдущей свечи. В TSLab мною был создан скрипт для тестирования одновременной торговли несколькими инструментами с целью диверсификации:

 
        В результате тестирования и опыта торговли остановился на следующем варианте: торгуются фьючерсы RTS, Si, BR в соотношении 1:6:4, дневной таймфрейм. Результаты тестов за период с 01.01.2003 г. по настоящее время без капитализации, без учета комиссии и проскальзывания представлены ниже:

В 2020 года я переоткрыл индивидуальный инвестиционный счет и завел на него 400 000 руб. На эти деньги купил короткие ОФЗ. По итогам года был получен небольшой доход в виде купонов и возврат НДФЛ 52 000 руб. В начале 2021 года у меня возникла идея увеличить доходность ИИС при минимальных рисках. В результате появилась торговая стратегия «Начало месяца». По этой стратегии в начале каждого месяца равными долями по 30 000 руб.  я покупаю БПИФ SBMX (база для расчета —  индекс Мосбиржи) и БПИФ SBSP (база для расчета —  американский индекс S&P 500).  

В течение 2021 года я пополнил ИИС еще на 400 000 руб. Сделки по стратегии в числе прочих сделок регулярно выкладывал на своем Ютубканале «Мои инвестиции в трейдинг» (ссылка на канал www.youtube.com/channel/UCZneNb5FV6f5DkFrao2-MUg) и телеграм канале (https://t.me/my_invest_trading). Результаты торговли видны на скринах:

В 2020 году у меня возникла идея создать торговую стратегию, использующую только фактор времени, т.е. открытие и закрытие позиции в определенное время без дополнительных сигналов. В результате в TSLab был создан скрипт:

 

 Тестировались фьючерсы RTS, Si, BR. Наиболее устойчивая закономерность найдена во фьючерсном контракте на индекс RTS при следующих параметрах: вход в шорт в 10.45, переворот в лонг в 17.15 и закрытие позиции в конце торговой сессии. Результаты тестов за период с 01.01.2017 г. по настоящее время без учета комиссии представлены ниже:

Вчера подписчик в комментарии к видеоролику по стратегии «Каналы» задал вопрос и получил на него ответ:

Краткое описание стратегии «Каналы»: инструменты – акции, входящие в индекс Мосбиржи, таймфрейм  — дневка, покупка на отскок от нижней границы канала, построенного по регрессионному тренду, выход из позиции у верхней границы канала.

 Добавлю еще, что видеоролики я выпускаю в первую очередь для себя. Публичная торговля повышает самодисциплину. Все мои стратегии, как я считаю, имеют положительное матожидание, но чтобы его реализовать сделки нужно совершать по системе.

Ютубканал содержит такую информацию, какую я бы хотел получить, когда пришел в трейдинг 9 лет назад. Формат канала рассчитан в первую очередь на начинающих трейдеров с базовым уровнем знаний и на трейдеров, занятых на основной работе и которым нужны простые стратегии.

Ссылка на ютубканал «Мои инвестиции в трейдинг» https://www.youtube.com/channel/UCZneNb5FV6f5DkFrao2-MUg, телеграм канал t.me/my_invest_trading.

Трейдинг для меня в 2021 год начался удачно. Все стратегии в плюсе. Наибольшую доходность показала стратегия «Круглый уровень». За январь-февраль этого года прибыль превысила 90%. Стратегия трендовая, таймфрейм  — дневка, инструменты – фьючерсы RTS, Si, BR в равных долях, вход/переворот на закрытии цены выше/ниже круглого уровня, определяемого для каждого инструмента на основании исторических данных.

Описание этой и других моих стратегий с показом сделок в режиме реального времени на Ютуб канале «Мои инвестиции в трейдинг» (ссылка на канал www.youtube.com/channel/UCZneNb5FV6f5DkFrao2-MUg). Телеграм канал (https://t.me/my_invest_trading).

В 2008 году я вышел в отставку по выслуге лет. Пробовал себя в разных сферах. В настоящее время в качестве ИП оказываю страховые услуги. В основном занимаюсь автострахованием. Свой первый брокерский счет открыл в 2012 году. Несколько лет торговал минимальными суммами на Мосбирже, изучал рынок, пытался найти подходящие мне торговые стратегии. С 2017 года стараюсь ежедневно заходить на Смартлаб. В 2019 году присутствовал на Воронежском биржевом Форуме частных инвесторов, где познакомился с Тимофеем Мартыновым.

В итоге пришел к следующим торговым стратегиям:

1. «Хай-лоу предыдущего дня»: трендовая стратегия, таймфрейм  — дневка, инструменты – фьючерсы RTS, Si, BR в равных долях, вход/переворот на пробитии максимума/минимума цены предыдущего дня.
2. «Круглый уровень»: трендовая стратегия, таймфрейм  — дневка, инструменты – фьючерсы RTS, Si, BR в равных долях, вход/переворот на закрытии цены выше/ниже круглого уровня, определяемого для каждого инструмента на исторических данных.
3. «Время, вперед!»: внутридневная стратегия, используются закономерности движения фьючерса RTS внутри дня, вход/выход в определенное время.
4. «Начало месяца»: инвестиционная стратегия, инструменты БПИФы SBMX и SBSP, покупка в равных долях в первый торговый день месяца.
5. «Ренко»: инвестиционная стратегия, инструменты БПИФы SBMX и SBSP, таймфрейм  — дневка, покупка по графику «Ренко».
6. «Каналы»: инструменты – акции, входящие в индекс Мосбиржи, таймфрейм  — дневка, покупка на отскок от нижней границы канала, построенного по регрессионному тренду, выход из позиции у верхней границы канала.