Сам себе банкир, инвестирование это принятие рисков и не более. Если вы не можете справиться в выбором обьекта инвестирования обладая мизерным капиталом даже с большим капиталом будет проигрыш.

Сергей Олейник, есть какая-нибудь ссылка с описанием, расчетом? не знаю, старовер ли я, но не пересиживаю, а по смене ветра просто режу лосей, пока молодые и меняю курс.

Сам себе банкир, 

Считаю, что для частного инвестора хедж вообще — лишнее.

если нет хеджа то остается только пересиживать. Для инвесторов-староверов это единственный способ. С другой стороны активный хедж -это еще и способ увеличить доходность, то есть хедж — это безопасные спекуляции.

Eugen Invest Malina, ну вот, вы и нарушаете принцип диверсификации! Получится она очень кособокой и статистически недостоверной. Вы берете нежилые объекты в депрессивных городах или неблагополучных районах. Они очень чувствительны к единому «черному лебедю» — например к мобилизации, или к плохому самочувствию «градообразующего предприятия». В столице таких рисков нет, хотя и не в некоторых районах. Так что ее тоже «нужно брать». А это не 10 лямов, прибавляйте два нуля хотя бы на пяток объектов.

Сергей Олейник, как раз с провокаторами и борюсь ) а в петлю-то как раз все и лезут. Считаю, что для частного инвестора хедж вообще — лишнее. Нужен здравый смысл и консерватизм в стиле «делаю то, что понимаю и ничего другого».

Сам себе банкир, да, не обязательно же в богатых городах. Гаражи, мелкие объекты, участки и т.д

Eugen Invest Malina, В недвижимость? )))) 

Сам себе банкир, 5-10 млн можно раскидать

Никита Шляпников, +100500, Баффет (или тот, кто ему это приписал), как всегда прав )

Юра Пауэрс, хорошо прописан механизм ) замечал интересные потуги «поймавших тренд» поставить это на поток. У дураков ведет к полной потере денег. Умные начинают под флагом «на---л систему» доить толпу.

Сам себе банкир, так если не поймете всё то получите по голове палкой от самой биржи… Тут на смартлабе полно провокаторов, если не разберетесь сами то попадёте им на крючок.

часть акций в лонге, часть в шорте

Вот вам пример такого внушённого заблуждения… когда упоминают Марламова, надо говорить что его заявки имеют метку «ДУ»

Составлять портфель лонг/шорт по факту — хеджирование

  это не хедж… это путь в петлю… Потому что вторую ногу могут и держать, так работают алгоритмы маркетоса. Для хеджа годится только дериватив, жестко коррелированный.

Тут все просто низкие знания -> диверсификация, профессиональный участник рынка -> концентрация портфеля.

Такого принципа Баффет придерживается, он говорит что покупает отдельные компании потому что очень хорошо их знает, но если бы портфелем управляла его жена то лучшее решение купить sp500.

Диверсификация это защита от незнания.

Eugen Invest Malina, это скорее верно. Хотя тоже есть поправка. Для частного инвестора скорее всего это не выполнимо. Если раскинуть «усредненный» портфель по доход/риск… Я навскидку думаю, что меньше 200-300 млн руб умничать на эту тему не стоит. А хорошее распределение получается от «ярда». Иначе это статистически не обосновано.

Сергей Олейник, да не было задачи классифицировать… Я смотрю на вещи с позиции частного лица, который вытащил деньги из «домашней» кубышки и понес на рынок. В этом случае природа риска не важна. Сковородкой по голове от жены получишь если не учел все. )

SergeyJu, добавлю четвертую сосну — давайте блуждать вместе ) Составлять портфель лонг/шорт по факту — хеджирование. Но суть-то этого процесса снизить и риски и доход. Или «остаться при своих». Но как и в казино тактика «при своих» не работает. Комиссию-то мы платим. 

Auximen, учитывая, что БПЛА летают всюду, расширить охват — гарантировано словить БПЛА. А про ржавые цистерны можно знать, если копать достаточно глубоко и, например, посмотреть на сроки проведения кап-ремонта. Соглашусь, что не всех на это хватает. Но размазать на большее число цистерн — не спасение )

Диверсификация, естественно, придумана на рынке, на котором торгуются тысячи имен из десятков отраслей. Что касается РФ, имхо, все просто. Есть «ведущие» акции — эмитенты, которые действительно создают бизнес. Сейчас из них все выкачивают по максимуму, ибо «нужно».) И эмитенты распиломики. Жизни там нет, да и не будет, кмк, но финрезы могут быть какое то время сладкие.) Исключения из этих списков, конечно, есть, но, это именно исключения. И когда умники ловят тренд в этом исключении или еще что нибудь, близкое по духу, они считают, что на***ли систему. ))
Выводы делать по понятным причинам не буду.))

Распределение капитала должно быть в разных классах инструментов и рынках. Акции на бирже это только один класс.

Рушится одно и зачастую валится все. И эмитенты, если вкладывать без разбора, тоже связаны зависимостями: и политика, страна и армия у нас одна.

 автор путает системный риск с рыночным.

Да, а в целом мода на «диверсификацию» пошла после торжества теории и методики некоего Марковица. 

Марковиц работает только с рыночными рисками. От системных защищает только хедж, да и то только при грамотной работе, пример — март 2022 года на МБ.

Автор заблудился в трех соснах. Хотя каждую отдельную сосну описал верно. 
Если сводить диверсификацию к обустройству портфеля по принципу Ноя (каждой твари по паре), ничего лучшего (и худшего), чем индекс широкого риска не получить. А если пойти по древнему пути, который сейчас вдруг вспомнил  Марламов — часть акций в лонге, часть в шорте,  то мы легко получим  относительно диверсифицированный портфель. Легко, если освоить выбор «сильных» акций и «слабых акций», например, по фундаменталу. Или по моментуму. 
Что еще можно найти в поисках здоровой диверсификации. В том же автоследовании, если не тупить с выбором скороспелок по пиковой доходности за месяц, можно выбрать вполне приличные стратегии не шибко коррелированные с рынком акций. 
Еще можно поторговать (по маленькой) фьючерсы на валюту или на товары. Но там нужно (а) сразу жестко ограничить плечо и долю в портфеле (б) искать хоть какую-то приемлемую систему торговли. 
В общем, не все просто для учеников младшей школы. Для тех же, кто готов хоть чуть поработать мозгами, можно найти неплохие возможности.