Stanis, в тслаб реализован функционал программирования кубиками. Так же вроде бы  можно использовать внешний код. 
Осмелюсь предположить, что если вы где-то реализовали робота условно «на коленках», то в тслаб это так же можно будет повторить более технологично.
Есть вывод всего, что торгуется, но все зависит от источника.
Хотя именно премиальными опционами я не торгую, поэтому утверждать не могу. Но если они есть на рынке, значит можно настроить и в тслаб. 

Но самое главное для опционщика — это возможность настраивать свою улыбку, которая сама меняется во времени.    

3. Я не могу затащить цену актива туда, куда мне хочется, увы(. Но я могу контролировать риски и управлять позицией в зависимости от изменившихся условий на рынке. 
Поэтому, когда рынок для меня благоприятен, то я заработаю столько, сколько даст рынок, а если рынок для меня неблагоприятен — мы разошлись с ним во мнениях), а это часто бывает), то за счет работы с рисками, математики управления капиталом, управления позицией и гибкости опционов, я выведу позицию в условный ноль.
Если нет отрицательных сделок, а есть только положительные, пускай иногда небольшие, то прибыль растет в геометрической прогрессии. 

ezomm, я помню чему-то такому учили в форекс школах в начале 2000. Я это не использую. Мне достаточно понимать, что систематически угадывать, где будет цена — невозможно. 
Иногда цена оказывается там, где мы ее прогнозируем, но это случайность. Да, иногда получается достаточно точно угадать. Но ключевое слово — угадать.
Как бы мы не прогнозировали цену актива, через какое-то время цена окажется там, где окажется, мы не в силах на нее повлиять. 
Но мы можем повлиять на свои риски, на их снижение. Чем меньше рисков на себя берешь, тем больше зарабатываешь. Это не только опционов касается, это справедливо к любой деятельности и процессу зарабатывания денег. Как только вы перебираете рисков, вы начинаете терять деньги.
Если даже посмотреть на статистический аппарат, зашитый в опционах. В формуле Блека-Шоулза  заложено Гауссово нормальное распределение. Да, на рынке распределение  все-таки не Гауссово, оно отличается, но это все равно «колокол».
Этот «колокол» нам говорит, что нет практически никакого смещения по вероятности, в каждый момент времени цена может пойти как вверх, так и вниз на одно и тоже расстояние.
Если бы появилась возможность хоть на чуть-чуть, но со 100% вероятностью прогнозировать, где будет цена актива, то рынков производных активов бы не существовало. 
Один умный человек заработал бы все деньги бирж. И вряд ли бы это был один человек, торгующий из дома с обычного ноутбука). 
Даже развитие вычислительных мощностей, математических подходов к вычислению, нейросети и ИИ не позволяют предсказать со 100% вероятностью, где будет цена, да хоть через минуту или любое время.
Но очень хорошо, что для того, чтобы зарабатывать на рынках, не нужно уметь прогнозировать цену актива. Нужно уметь прогнозировать собственные действия при том или ином варианте развития событий, иметь торговый план, стратегию. 
У меня вся стратегия и действия сводятся к снижению рисков, а не к прогнозированию цены. Это дает преимущество, т.к. очень часто мне вообще все равно, где окажется цена.

ezomm, это как один вариант из множества стратегий, но на мой взгляд не самый правильный и прибыльный. 
На российском рынке не сильно развиты опционы на акции (и я в своей стратегии опционы на акции не торгую).  А поэтому по большому счету остаётся только покупать фьючерс на индекс РТС и продавать Коллы. 
Но в этом случае вы продаете Путы в деньгах. 
Если актив (фьючерс) рассматривать как хеджирующий элемент проданного Колла, то вы продаете опционы по низкой волатильности (IV) из-за перекоса улыбки волатильности.
При таком варианте стратегии, лучше продавать опционы по более высокой волатильности (IV), т.е. Путы ниже рынка, и хеджировать их продажей фьючерса на индекс РТС.