Не знаю, о ком идет речь. Наверное, этот субъект в моем ЧС.

Ваш фонд работает в формате ПИФ или как-то иначе? 

Если систем больше 10 и активов, на которых они торгуются, больше 2, тема метасистемы (динамического перераспределения весов систем в портфеле) становится весьма интересной. Я на неё трачу куда больше времени, чем на  новые системы. 

Rostislav Kudryashov, как насчет роста цены золота с 1981 по 1998 год? Не хотите с Индексом наcдак 100 сравнить? 
Не надо заниматься подтасовками ни в выбора временного окна, ни в части отсылки к активу, о котором не было и речи.
Ваша страсть к золотому стандарту, похоже, выела Вам мозг.

Rostislav Kudryashov, если Вы меня пытались оскорбить, то напрасно. Вы себя выставили махровым дилетантом. 

Владимиров Владимир, Вы просто не понимаете, о чем пишете. Автор вовсе не сосредотачивается на результате одной сделки или единичной разницы цены открытия и закрытия, он берет многолетний массив данных и считает финрез по совокупности всех ценовых изменений, причем не по отдельной сделке, и, скорее всего, не по сделкам совсем. И объектом управления при выборе структуры и параметров системы является доходность и риск по совокупности переоценок портфеля, причем почти наверное еще и с учетом проскальзывания и комиссии. 
Прочтите, для примера, как устроен портфель Марковица. Там решается оптимальная задача на доходность портфеля с ограничением на риск портфеля. Так же и здесь, решается задача максимизации доходности  портфеля акций при каких-то разумных ограничениях.  И при изменении параметров системы происходит не просто покупка/продажа чуть раньше, чуть позже. Меняется временная последовательность появления элементов в портфеле и их вывода из портфеля. 

Константин, было бы желание, а оформить так, что не подкопаешься, верховные власти смогут. 

MNS, Вы, вместо того, чтобы корректно написать, с какими брокерами у Вас проблемы, написали гадость обо всех.
И да, не  любой сленг к месту в приличном обществе. 

Мысль вообще-то старая. Выделить трубу и дать равный доступ к ней всем добытчикам газа. Примерно как сделали когда-то с нефтью, с тем отличием, что сбыты останутся локальными монополистами. 
Черномырдин с Вяхеревым отбили этот наезд в прошлый раз.

ВТБ и СПБбанк  работают
и не надо оскорблять брокеров, когда что-то идет не так. 

algomrk, на рынке отражаются изменения в экономике страны и мира. И сквозь поведение миллионов инвесторов, физиков и юриков, эти отраженные изменения проступают и позволяют надеяться на то, что наши системы улавливают именно эти макроизменения помимо шараханий толпы. 

Владимиров Владимир, в каком-то смысле тут есть неявное прогнозирование цены. Конечно. Но прогнозирование финреза есть в прямом смысле. И Вам четко написали, что именно финрез был объектом исследования автора, а не частные ценовые приращения.  

algomrk, лонг-шорт стратегии давно используются в США. Как обычно, с переменным успехом. У нас такую недавно начал публично испытывать Марламов, можно посмотреть на коммоне. 

Valentin Budaev, зачем делать категорические утверждения не разбираясь в теме? 

Alex, рад, что Вы поняли, что кроме небольшой регулярной инфляции и риска гиперинфляции глобально переход от ценнометаллического стандарта к фиату ничего не изменил. 

Alex, да ничего, собственно не поменялось. Только сеньораж увеличился и риски гиперинфляции появились. 

Alex, кризисы были и при золотом (серебряном) стандарте, их появление засекли еще до Маркса. И развитость финансовой системы означает не отсутствие кризисов, также как развитость нервной деятельности и мозга млекопитающих не отменяет смерти. 
Развитость финансовой системы означает распространенность услуг по кредитованию, страхованию, лизингу, факторингу, использование предприятиями и населением всех этих механизмов. 
Массовая ипотека появилась между 1 и 2 мировыми войнами. Массовое кредитование населения под текущие нужды уж после 2 мировой. Ну и так далее. 

Rostislav Kudryashov, дался Вам «Мальчик». Он иногда пишет интересно, в отличие от большинства, которые пережевывают позавчерашние новости и продают гнилой товар.

Rostislav Kudryashov, среднегодовую доходность 100% годовых Медалион не показывал. И такая доходность в систематическом режиме невозможна, если мы не говорим о ХФТ с небольшим, относительно капиталом или о торговле, использующей в той или иной форме инсайд, например, клиринг клиентских денег (привет Тинькову и всяческим Голдманзаксам). 

Трейдер (Порутчик), плечи тут вообще не при чем. Что с плечами, что без плеч, может быть и интуитивная торговля, и алго.