SergeyJu, каждый фонд как то искажает общерыночную доходность. Зачем лишний шум? Если бета больше индекса, то моделируем индекс с соответствующим константные плечом и сравниваем с треком фонда дабы получить чистое превышения над бенчмарком. Но это все очень неустойчивые оценки как мне кажется, особенно для дискретного стиля управления. Никто не знает какая муха может укусить управляющего и как он себя поведет в следующем периоде

SergeyJu, реально, а что за пьянку выперли из морфлота?

SergeyJu, именно так. У меня самое ёмкое в .cs — это запись данных в текстовые файлы для квика и транзака. Ведь там куча разветвлений по тикерам и «покупать-продавать». Это только по объемам один цикл по счетам, а по перечисленному выше, как минимум 8 ifов с огромным числом переменных в принтах. Только эта подпрограмма в .cs у меня занимает почти 1000 строк.

Да в алгоритме куча ifов по текущим позам получается, так что и в алгоритме много команд и строк: ведь правильно, когда на один if  1 строка на каждую из команд в внутри него.

SergeyJu, биржа имеет договора с маркетмейкерами? Так… Бирже ставка высокая выгодна? Так… Маркетосы по облигам в основном банки? Так… Банкам выгодна и инфляция и высокая ставка? Так...

Дальше объяснять? Берем любую ОФЗ… например 26225

SergeyJu, странно, мне кажется, что «по существу» я вам сразу написал. Есть человек, который много лет показывает лучшие результаты в России. У меня лично сразу возникло 2 вопроса. Вопрос первый — «Кто это», вопрос второй «Как он это делает». Лично мне хватило выходных, чтобы найти ответ на эти вопросы и сложить личное мнение, благо вся информация доступна публично. Уверен, что и у вас получится, ЕСЛИ вам это надо. Ну или можно поступить наоборот — задать ребус в Смартлабе и обидеться, что его не хотят разгадывать.

SergeyJu, блин давно писала оказывается dzen.ru/media/id/5dab31723d873600ae680852/kuda-hlynet-finansovoe-cunami-poslezavtra-66a5ef41ea998d51821da05a

видимо в коментах потом писала

SergeyJu, нет у меня картинка была другая.
это копипаст копипаста

SergeyJu, так если дивы эмитентов растут то и акции следом подтянутся… комиссия тоже… А самое главное, если вы до сих пор не догадались, кто гонит ставку через инфляцию, так это то что ГЛАВНЫЙ ДОХОД!!! на МБ  — это процентный доход от высоких ставок!!!   вот видео с отчётом Мосбиржи 

SergeyJu, вы уверены что он простой (там еще и м1 таймфрейм задействован для правильной отрисовки)? Сможете найти такой же зигзаг, чтобы он повторил эти построения экстремумов?
Алгоритм построения делался ручками, и проверялся ручками, чтобы отрисовывались нужные хай или лоу. Пусть изредка частит на флете (лишнее отбрасывается глазами), зато на тренде все нужные точки, для построения мат. модели.

SergeyJu, я ничего не копипастил. Я вообще статей на эту тему тут не видел

SergeyJu, а через прокладки?

за раннее

SergeyJu, вот такой руководитель 

SergeyJu, вроде же очевидно, что 87% ))

SergeyJu, ну вы бы изменили пост и написали конкретно о каком ПИФе идет речь, или назвали бы фамилию управляющего — глядишь и эффекта было бы больше. А так у вас вокруг все виноваты оказываются, хотя свою «домашнюю работу» не сделали вы, а не читатели.

SergeyJu, ОК, каждому свое тогда. У меня нет паев Аленки, но я лично уже третий год плачу за подписку на Аленке-Капитал, так как на этом форуме очень много интересных людей, которые имеют достаточно нестандартный подход к инвестициям. Ну и если интересна именно логика принятия решений по Аленкавским ПИФам, там это от первого лица раскладывается по полочкам. 

SergeyJu, нет, но я искренне не понимаю ваш вопрос — стоит вам или не стоит инвестировать в паи Аленки. Деньги ваши — вам решать. Такой же странный для меня вопрос «оценить вероятность случайности результата» — ну то есть калькуляцию провести можно, но Элвис не выбирает акции случайным образом, он достаточно детально расписывает подход свой, чтобы можно было понять, что перформанс есть результат его стокпикинга. Ну да, в статистически есть шанс, что можно и случайно такой результат получить, бесспорно — но как вам это поможет, если в данном случае это результат выбранной стратегии. Касательно рисков — слишком много или мало их берет Элвис. Еще раз, подпишитесь на Аленку и прочитайте каждую из стратегий. Там, где есть плечо — там одни риски. Внебиржевой портфель Элвиса — другие. Сникерсы — третьи. Без рисков никак, но у Элвиса результаты точно не делаются просто через увеличения рисками путем громадных плеч, насколько я понимаю, прошлый маржинколл одной из стратегий тому причина.

Если вы действительно спрашиваете про Аленку, то это странно. Я бы понял, если бы вы спрашивали про неизвестного и закрытого управляющего, но в случае с Аленкой есть большое и открытое сообщество, где можно самостоятельно найти всю информацию.

SergeyJu, 

мне интересно, что делают другие

мне тоже...
но фонды и я — разные весовые категории....

если помните Гари Смита «Как я зарабатываю на бирже...»… все пытался заскочить во вновь открываемый фонд...

логика была проста… управляющие голодные, объем засаженных денег не большой  и, как правило, результат в начале очень впечатляющий… потом спад…
и Гари ищет  новый фонд... 

SergeyJu, 
Ни один фонд не попал в верхние 25% по доходности все 5 лет, если считать количество фондов = 52, как было в 2020.

2 фонда 4 раза попадали в ТОП (зелёным).
Далее все данные с сайта investfunds.ru
«Харизматичные идеи». Общая комиссия за управление 4% годовых. Комиссия за вход — от 0 до 1,5%, за выход от 0 до 2%. Спасибо, такие комиссии не для меня.

Алёнка. Общая комиссия за управление — 9,5% Выход — 2%. Результат Алёнки в 2022 просто ужасен. Они работают, как индекс с плечом, судя по общему разбросу доходностей. Проще тогда сделать фонд, как в США — SPXL и будет счастье.

В общем, я не увидел фондов ДЛЯ СЕБЯ, которые стоили бы внимания. И проанализировав результаты я ещё раз убедился, что управляемые фонды вообще не стоят моего внимания.

P.S.

Тема малой выборки изучена вдоль и поперек. 

52 фонда акций в 2020 году. 5 лет наблюдения. Это и есть малая выборка.

Если взять деревню из 52 человек и из них 5 заболеет раком в течение 5 лет, то это не значит, что «по нашему исследованию 10% людей заболеют раком в течение 5 лет».
Ведь если взять страну с население 10 миллионов человек, то в течение 5 лет заболеет ракому, я не знаю сколько, 0.1%?...
У нас мало фондов, 5 лет — не срок. Есть другая страна, где гораздо больше фондов и имеет гораздо большую историю наблюдений. Уже все данные известны про фонды: результат фондов определяется комиссией за управление. Чем она ниже — тем выше результаты фондов на длительном интервале. И обычно они проигрывают индексу.

SergeyJu, 

почти наверное

или всё таки случайное событие, отклонение, явно не невозможное событие в небольшой выборке. И на небольшом интервале наблюдений.

Вот вам для размышлений результат топ-10 фондов за последние 5 лет по годам. Видите систему? Мастерство?