«Продукты питания в России могут подорожать еще на 8–20% в 2025 году из-за общей инфляции, растущих транспортных расходов и высокой ключевой ставки Центробанка, сообщил «РИА Новости» вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров Артур Леер.

«Цены на продукты питания — одна из самых волатильных категорий.
В 2025 году мы, скорее всего, увидим очередное повышение.
Особенно это будет заметно в ценах на импортные продукты, сезонные фрукты и овощи», — отметил Леер.

По его словам, стоимость молока может увеличиться до 90 руб. за литр, что на 10–15% выше текущих значений.
Говядина подорожает до 700–800 руб. за кг (рост на 12%), а свинина — до 500–600 руб. за кг (рост на 10%).

«Кроме того, в случае дефицита импортных продуктов, таких как фрукты и овощи, цены могут вырасти на 15–20%. Например, средняя стоимость картофеля может увеличиться до 40 руб. за кг, а помидор — до 150 руб. за кг», — говорит Леер.»

( Читать дальше )

С запуском вечного фьючерса (ВФ)  спрэды квази-спот/календарные фьючерсы  (КФ) стали еще более привлекательными и перспективными.

Любые значимые просадки используем для улучшения спрэдовой комбинации по простейшей формуле, если видим контанго

+2ВФ/ (- КФ1) + (-КФ2) = N (расчетная прибыль)

Графики спрэдов демонстрируют потенциал дохода в момент открытия позиции.

В даты экспирации  кривые ВФ и КФ сходятся в одной точке.

Это аксиома и гарантия биржи.

Текущий доход можно фиксировать и выводить в любой подходящий момент.

Кому интересно, может его рассчитать самостоятельно.

 
PS — антифандинг обсуждали неоднократно

smart-lab.ru/blog/1066407.php


    ВФ / фьючерс на декабрь24 и на декабрь25

Неиссякаемая энергия Тимофея в организации инвестиционных тусовок в отсутствие  проводившихся ранее  многочисленных конференций на темы инвестиций, трейдинга и финансовой грамотности дала в этом году несомненную пальму первенства именно Смартлабу. 

Что интересует частных инвесторов?

Эмитенты, дивиденды и перспективные фишки.В этом плане 35-я конфа Смартлаба оказалась, вероятно, рекордной по числу участников, спикеров и  океану  информации в виде цифр, графиков и оптимистичных презентаций.

Несколько навязчиво и неоднозначно смотрелся образ Хомяка на стендах.
«Не будь хомяком! Зарабатывай вместе с Трейдер ТВ !» — проп-ребята из Краснодара нашли болевую точку и верный акцент для промоции своего проекта.

Видать, нечто невысказанное  так и задумывалось и витало в антураже на всех трех этажах, где броуновское движение  между 9 залами трех тысяч участников не прекращалось целый день.Все это напоминало шумный восточный базар, а не академичную сдержанную атмосферу прежних  финансовых форумов.

( Читать дальше )

С появлением первых вечных фьючерсов на АКЦИИ возможности линейного трейдинга существенно расширились.
В тандеме с календарными фьючерсами изначальный ценовой треугольник  + 2х 12500/ -14000/ -16500  обеспечивает отличную плановую прибыль.
Его конфигурацию можно менять в любой  пропорции.
Дивиденды, если они будут, автоматически зачислятся в портфель.

Плюсы треугольника — полный хедж, монотонная 2-значная доходность, все в рублях, отсутствие санкционных ограничений, ликвидность, простота построения, регулируемый срок стратегии.
Про минусы, если найдете, напишите.


НЕлинейщики видят еще бОльшие  возможности и доходности, но это уже другая история.
Для тех, кому доступны премиальные опционы.

Торгуйте на FORTS, торгуйте вечными фьючерсами и остальными деривативами.
Имхо, на сегодня это все доступно и прибыльно.
Доходность от 2 до 3 знаков — зависит от опыта и применяемых стратегий.
Всем удачи!


Газпром в треугольнике  2 ВФ + 2 КФ = отличный расчетный финрез

Наши закордонные коллеги активно изучают, развивают и торгуют опционами.
Некоторые их наблюдения полезны для трейдинга и на нашем рынке.

Например,

«Привет, Станислав, Как часто индекс VIX поднимается выше 60? Ответ звучит не очень часто. За последние 20 лет индекс VIX лишь трижды поднимался выше 60 баллов.»

Поэтому через призму заморского опыта можно оценивать и нашу волатильность — историческую, текущую, ожидаемую, реализованную и т.д.
И когда мы видим IV до 90-120% на нашей бирже по любым инструментам или более скромные, но  почти максимальные цифры по нашим фишкам, это отличный сигнал для принятия решения.

Все графики волатильности доступны в квике, на сайте биржи, в опционных калькуляторах.

Дисклеймер:  обсуждение стандартной опционной стратегии.
Может быть полезно для тех, кто торгует опционами, понимает НЕлинейность и синтетику.

На днях снова обсуждали данную стратегию, которую рационально применять при резких колебаниях рынка.
Например, она хорошо себя показывает на Si в последнее время, когда котировки до и в даты экспираций меняются на 0,50-1,0 рубль в течение торговой сессии.

При этом центральный страйк ЦС легко, как хамелеон, сдвигается на ± 500...1000 пунктов.

Классическая формула для купленного стрэддла

+С/+Р

А какие еще могут быть варианты этой формулы?

И как лучше управлять таким стрэддлом, если  вы видите текущий плюс или минус по позиции?

Сегодня на FORTS торгуются вечные и календарные фьючерсы, маржируемые и премиальные опционы.

Не забываем и про спотовый БА -  например, акции Газпрома и  Сбербанка, ЮАНЬ.

Имхо, кроме Si, появились новые инструменты для построения  комбинаций на основе купленного СТРЭДДЛА  и получения расчетного дохода при ограниченном риске.

( Читать дальше )

Прошло 12 октября.
Кто в курсе — ЮАНЬ остается в списке биржевых валютных торгов?