Эмбарго и ценовой потолок на российские нефтепродукты, которые начнут действовать с 5 февраля, могут нанести ущерб больший, чем ограничения на поставки сырой нефти. По данным Reuters, российские нефтеперерабатывающие заводы из-за новых санкций   будут вынуждены сократить производство на 15%.

Такой прогноз похож на правду, поскольку на страны ЕС и G7, которые вводят эмбарго, в 2021 году пришлось 57% (82 млн тонн) от всего экспорта нефтепродуктов. Совокупное производство нефтепродуктов на 34 крупных и 230 небольших НПЗ в России составляет 330 млн тонн. Так что эмбарго затронет сразу четверть от всего производства. Но готовое дизельное топливо может хотя бы частично спасти тот факт, что в мире оно находится в дефиците. Его поставки, как и российской нефти, будет поддерживать теневой флот танкеров, погрузка на которые происходит прямо в открытом море. После смешения топлива установить страну происхождения уже невозможно.

( Читать дальше )

17 января 2023 года Мосбиржа расширит линейку опционов на акции, участники торгов и их клиенты получат возможность заключать сделки с премиальными опционами на новые базовые активы. 
Линейка производных инструментов срочного рынка пополнится недельными и месячными опционами:  Роснефти (ROSN), Татнефти (TATN), МТС (MTSS), Группы Позитив (POSI) и Московской биржи (MOEX). 

www.moex.com/n54032

У каких брокеров  можно покупать/продавать такие опционы?
Тинькофф по-прежнему дает только покупку?

Минфин сообщил о падении средней цены на Urals ниже $50 за баррель
Минфин: средняя цена на нефть Urals за декабрь—январь составила $46,82 за баррель
Стоимость российской нефти в январе упала ниже $50 за баррель, подсчитал Минфин.
Снижение цен происходит на фоне санкций, которые западные страны ввели против углеводородов из России


Средняя цена на нефть Urals с 15 декабря 2022 года по 14 января 2023 года составила $46,82 за баррель, или $341,8 за тонну. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Минфина.

«Экспортная пошлина на нефть в Российской Федерации с 1 февраля 2023 года понизится на $3,9 и составит $12,8 за тонну», — говорится в сообщении.

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла понизится c $5,0 до $3,8 за тонну, на темные — с $16,7 до $12,8. Сейчас экспортная пошлина на нефть составляет $16,7.

Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/economics/16/01/2023/63c50fb69a7947c67b675672?from=newsfeed

При обсуждении цен на нефть аналитики часто ссылаются на  Блумберг.
Но на СЛ кое-кому не нравится это агентство, которое якобы дает недостоверную информацию.

( Читать дальше )

Кто подскажет, остались ли брокеры с единой денежной позицией (ЕДП) или единым брокерским счетом (ЕБС), которые принимают в ГО неденежные активы — акции, облигации, юани, доллар, евро  и т.д. — и включают в нее все деривативы — фьючерсы и опционы ( маржируемые и ПРЕМИАЛЬНЫЕ) для снижения ГО?

Повышенное ГО снижает рентабельность и доходность всего портфеля, увеличивает его риски.
Раньше почти оптимальным брокером с ЕДП был Церих, которого теперь нет.
Финам обещал, но так и не оправдал надежд.

Возможно, с нового года что-то поменялось в пользу клиентов у клиентоориентированных брокеров.
Если знаете, подскажите для общего сведения.

 Валютный рынок.
Рубль колбасит не по-детски. Еще две недели назад доллар доходил до 75 рублей, а в четверг уже падал до 66,35 рублей. Падение на 11%. Юань пока снижается скромнее, всего на 7% за эти же две недели. Причиной резкого укрепления рубля стало возвращение Центробанка на валютный рынок спустя почти год. Продажи будут из ФНБ и, конечно, юаней. Остальные валюты цепляются кросс-курсами. Причём ЦБ даже продавать валюту еще не начал, а курс уже упал. Давление на валюту сохранится до 6 февраля, регулятор будет продавать юани на 3,2 млрд рублей ежедневно.

Фондовый рынок.
Одним из лидеров роста на уходящей неделе неожиданно стал Аэрофлот. Акции за две недели нового года выросли на 12% после одной единственной новости о том, что РФ в 2023г выделит из ФНБ на поддержку лизинга самолетов для Аэрофлота 175 млрд руб. Будет поставлено 63 отечественных самолёта в 23-25 годах. Причем новость вышла 11 января, а акции начали расти ещё с 4 января. Конечно, ЦБ сейчас же некогда инсайдерами заниматься.

Фондовый рынок.

( Читать дальше )

«Европа «неминуемо» столкнется с дефицитом газа: решение Евросоюза ввести потолок цен на газ и другие санкции провоцируют глубокий долгосрочный кризис, дестабилизацию в Европе, заявил вице-премьер Александр Новак.

Чем отличается умный человек от неумного? Он способен проблему превратить в решение.

Энергетические компании Запада сегодня получили колоссальный сверхдоход, измеряемый в триллионах долларов. Европейские компании в их числе. Первая десятка глобальных энергетических корпораций выглядит следующим образом (в скобках — дополнительный доход этих корпораций за 2022 год, то есть, сверхдоход):

1. 🇺🇸 ExxonMobil – 420 (+47%)
2. 🇬🇧 Shell – 387 (+48%)
3. 🇫🇷 Total – 287 (+56%)
4. 🇺🇸 Chevron – 246 (52%)
5. 🇬🇧 BP – 231 (+41%)
6. 🇺🇸 Marathon Petroleum – 175 (+45%)
7. 🇺🇸 Phillips 66 – 172 (+49%)
8. 🇺🇸 Valero Energy – 172 (+51%)
9. 🇳🇴 Equinor – 158 (+74%)
10. 🇮🇹 Eni – 133 (+54%)

Пять из десяти корпораций — европейцы. И теперь о главном. В отличие от одного недоразвитого жителя подворотен эти корпорации не транжирят деньги на олимпиады, дворцы, не хоронят их в виде сокровищ в гнойниках мира вроде ЦАР. Они вкладывают в развитие. Инвестиции в возобновляемую энергетику сегодня бьют все предыдущие рекорды. К 2027 году стоит задача не только заместить выпавший российский газ в Европе, но выйти на избыточный рост производства энергии.

( Читать дальше )

Контакты с российскими олигархами становятся еще более токсичными: окружной суд Манхэттена признал Danske Bank в мошенническом сговоре и назначил штрафы на $2,06 млрд.

Банк обвинялся в том, что его эстонский филиал обманул американских контрагентов, убедив их в должной проверке клиентов, и провел сомнительные платежи, в том числе от россиян, на $160 млн.
Теперь Danske Bank должен будет заплатить $1,21 млрд правительству США, $178,6 млн комиссии по ценным бумагам и биржам, а также штраф за уголовное преступление властям Дании на $672,3 млн.

Обвинительный приговор открывает дорогу к новым расследованиям учреждённой США рабочей группой REPO.

Финансовые связи состоятельных россиян, выявленные группой, ведут к блокировке активов, ранее выведенных в США и Европу. 

Опыт Михаила Фридмана показывает, что под ударом оказываются все активы, которые имеют хоть какую-то связь с олигархом. 

Власти Британии требуют от инвестхолдинга LetterOne продать в максимально сжатые сроки интернет-провайдера Upp, хотя формально люксембургский инвестхолдинг и Россию связывают лишь фигуры

( Читать дальше )

Уровень заполненности хранилищ газа в Германии:

9 января 2022 — 49%
9 января 2023 — 91%

Без комментариев

© Bloomberg Daily News

Предыстория
Сегодня 05.01.23 экспирация недельных опционов на фьючерс доллар/рубль.

Продаем коллы С80000 за 1 рубль (тейкерская заявка).

Комиссия биржи равна 0,66 копеек.

То есть 0,66/100=66% от суммы сделки!

купил С75000 за 2 рубля.
комиссия биржи 3,85 рубля.

Итого 385/200=193%  от суммы сделки!

цена упала еще ниже в стакане.
купил С75000 за 1 рубль
комиссия биржи 3,85 рубля.

Итого 385/100=385% от суммы сделки!!!


О, Святая… Мадонна!


Разочаровавшись в драконовских размерах биржевого сбора (БС) на прошлой неделе по валютным опционам, продолжим мини-практикум на товарных опционах.
Вдруг хоть там повезет найти адекватные комиссии ( все сделки тейкерские из-за низкой ликвидности)

Сегодня 09.01.23.
Продаем газовый опцион
NG-26.01.23
C7000
Премия 0,08 (57.14 руб)
БС 7,14 руб.

получаем 7.14/57.14=12,50% от суммы сделки

ГО 1800 руб. справочно

Продаем нефтяной опцион

( Читать дальше )

Депозиты спустя 3 года всё-таки попали под налогообложение: по итогам 2023 года придётся заплатить НДФЛ с процентного дохода. При этом Минфин Антона Силуанова, утверждая параметры нового налога, пошёл на хитрость для повышения сборов: при расчёте налогооблагаемой базы учитывается весь период действия депозита, а не только 2023 календарный год.

То есть, если депозит был открыт, например, в середине 2022 года и заканчивается в середине 2023 года, но налог будет рассчитываться с прибыли, полученной не за 6 месяцев 2023 года, а за все 12 месяцев действия депозита. Налог придётся заплатить даже в том случае, если депозит заканчивается в первых числах января 2023 года. Значение имеет только дата закрытия депозита, выпадающая на 2023 год. И чем дольше был срок депозита, тем больше будет налогооблагаемая база.

Размер необлагаемой налогом прибыли также не определён.
Когда налог пытались ввести в 2021 году (на 2021 и 2022 года его отменяли в качестве финансовой поддержки населения), то из-под действия вывели все депозиты до ₽1 млн.

( Читать дальше )