В прошлом году биржа ввела вечные фьючерсы, которые успели  претерпеть изменения в спецификации, формуле  расчета котировочной цены и замене свопов на фандинг.
На сегодня они стали вполне ликвидными и могут использоваться для построения любых фьючерсных спрэдов.
Если кто-то уже активно их использует для трейдинга, то какое ваше мнение, насколько они удобны для замены спотовой валюты, какие у них плюсы и минусы.
Вопрос вызван тем, что все попытки купить через брокеров на валютной секции и вывести в кэш доллар, евро или юань не увенчались успехом.
Такая возможность сегодня отсутствует.
Значит, остается вариант симулировать покупку валют через вечные фьючерсы или использовать их как обычный инструмент для  спекуляций, спрэдинга или хеджинга.

Эмбарго и ценовой потолок на российские нефтепродукты, которые начнут действовать с 5 февраля, могут нанести ущерб больший, чем ограничения на поставки сырой нефти. По данным Reuters, российские нефтеперерабатывающие заводы из-за новых санкций   будут вынуждены сократить производство на 15%.

Такой прогноз похож на правду, поскольку на страны ЕС и G7, которые вводят эмбарго, в 2021 году пришлось 57% (82 млн тонн) от всего экспорта нефтепродуктов. Совокупное производство нефтепродуктов на 34 крупных и 230 небольших НПЗ в России составляет 330 млн тонн. Так что эмбарго затронет сразу четверть от всего производства. Но готовое дизельное топливо может хотя бы частично спасти тот факт, что в мире оно находится в дефиците. Его поставки, как и российской нефти, будет поддерживать теневой флот танкеров, погрузка на которые происходит прямо в открытом море. После смешения топлива установить страну происхождения уже невозможно.

( Читать дальше )

17 января 2023 года Мосбиржа расширит линейку опционов на акции, участники торгов и их клиенты получат возможность заключать сделки с премиальными опционами на новые базовые активы. 
Линейка производных инструментов срочного рынка пополнится недельными и месячными опционами:  Роснефти (ROSN), Татнефти (TATN), МТС (MTSS), Группы Позитив (POSI) и Московской биржи (MOEX). 

www.moex.com/n54032

У каких брокеров  можно покупать/продавать такие опционы?
Тинькофф по-прежнему дает только покупку?

Минфин сообщил о падении средней цены на Urals ниже $50 за баррель
Минфин: средняя цена на нефть Urals за декабрь—январь составила $46,82 за баррель
Стоимость российской нефти в январе упала ниже $50 за баррель, подсчитал Минфин.
Снижение цен происходит на фоне санкций, которые западные страны ввели против углеводородов из России


Средняя цена на нефть Urals с 15 декабря 2022 года по 14 января 2023 года составила $46,82 за баррель, или $341,8 за тонну. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Минфина.

«Экспортная пошлина на нефть в Российской Федерации с 1 февраля 2023 года понизится на $3,9 и составит $12,8 за тонну», — говорится в сообщении.

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла понизится c $5,0 до $3,8 за тонну, на темные — с $16,7 до $12,8. Сейчас экспортная пошлина на нефть составляет $16,7.

Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/economics/16/01/2023/63c50fb69a7947c67b675672?from=newsfeed

При обсуждении цен на нефть аналитики часто ссылаются на  Блумберг.
Но на СЛ кое-кому не нравится это агентство, которое якобы дает недостоверную информацию.

( Читать дальше )

Кто подскажет, остались ли брокеры с единой денежной позицией (ЕДП) или единым брокерским счетом (ЕБС), которые принимают в ГО неденежные активы — акции, облигации, юани, доллар, евро  и т.д. — и включают в нее все деривативы — фьючерсы и опционы ( маржируемые и ПРЕМИАЛЬНЫЕ) для снижения ГО?

Повышенное ГО снижает рентабельность и доходность всего портфеля, увеличивает его риски.
Раньше почти оптимальным брокером с ЕДП был Церих, которого теперь нет.
Финам обещал, но так и не оправдал надежд.

Возможно, с нового года что-то поменялось в пользу клиентов у клиентоориентированных брокеров.
Если знаете, подскажите для общего сведения.

 Валютный рынок.
Рубль колбасит не по-детски. Еще две недели назад доллар доходил до 75 рублей, а в четверг уже падал до 66,35 рублей. Падение на 11%. Юань пока снижается скромнее, всего на 7% за эти же две недели. Причиной резкого укрепления рубля стало возвращение Центробанка на валютный рынок спустя почти год. Продажи будут из ФНБ и, конечно, юаней. Остальные валюты цепляются кросс-курсами. Причём ЦБ даже продавать валюту еще не начал, а курс уже упал. Давление на валюту сохранится до 6 февраля, регулятор будет продавать юани на 3,2 млрд рублей ежедневно.

Фондовый рынок.
Одним из лидеров роста на уходящей неделе неожиданно стал Аэрофлот. Акции за две недели нового года выросли на 12% после одной единственной новости о том, что РФ в 2023г выделит из ФНБ на поддержку лизинга самолетов для Аэрофлота 175 млрд руб. Будет поставлено 63 отечественных самолёта в 23-25 годах. Причем новость вышла 11 января, а акции начали расти ещё с 4 января. Конечно, ЦБ сейчас же некогда инсайдерами заниматься.

Фондовый рынок.

( Читать дальше )

«Европа «неминуемо» столкнется с дефицитом газа: решение Евросоюза ввести потолок цен на газ и другие санкции провоцируют глубокий долгосрочный кризис, дестабилизацию в Европе, заявил вице-премьер Александр Новак.

Чем отличается умный человек от неумного? Он способен проблему превратить в решение.

Энергетические компании Запада сегодня получили колоссальный сверхдоход, измеряемый в триллионах долларов. Европейские компании в их числе. Первая десятка глобальных энергетических корпораций выглядит следующим образом (в скобках — дополнительный доход этих корпораций за 2022 год, то есть, сверхдоход):

1. 🇺🇸 ExxonMobil – 420 (+47%)
2. 🇬🇧 Shell – 387 (+48%)
3. 🇫🇷 Total – 287 (+56%)
4. 🇺🇸 Chevron – 246 (52%)
5. 🇬🇧 BP – 231 (+41%)
6. 🇺🇸 Marathon Petroleum – 175 (+45%)
7. 🇺🇸 Phillips 66 – 172 (+49%)
8. 🇺🇸 Valero Energy – 172 (+51%)
9. 🇳🇴 Equinor – 158 (+74%)
10. 🇮🇹 Eni – 133 (+54%)

Пять из десяти корпораций — европейцы. И теперь о главном. В отличие от одного недоразвитого жителя подворотен эти корпорации не транжирят деньги на олимпиады, дворцы, не хоронят их в виде сокровищ в гнойниках мира вроде ЦАР. Они вкладывают в развитие. Инвестиции в возобновляемую энергетику сегодня бьют все предыдущие рекорды. К 2027 году стоит задача не только заместить выпавший российский газ в Европе, но выйти на избыточный рост производства энергии.

( Читать дальше )

Контакты с российскими олигархами становятся еще более токсичными: окружной суд Манхэттена признал Danske Bank в мошенническом сговоре и назначил штрафы на $2,06 млрд.

Банк обвинялся в том, что его эстонский филиал обманул американских контрагентов, убедив их в должной проверке клиентов, и провел сомнительные платежи, в том числе от россиян, на $160 млн.
Теперь Danske Bank должен будет заплатить $1,21 млрд правительству США, $178,6 млн комиссии по ценным бумагам и биржам, а также штраф за уголовное преступление властям Дании на $672,3 млн.

Обвинительный приговор открывает дорогу к новым расследованиям учреждённой США рабочей группой REPO.

Финансовые связи состоятельных россиян, выявленные группой, ведут к блокировке активов, ранее выведенных в США и Европу. 

Опыт Михаила Фридмана показывает, что под ударом оказываются все активы, которые имеют хоть какую-то связь с олигархом. 

Власти Британии требуют от инвестхолдинга LetterOne продать в максимально сжатые сроки интернет-провайдера Upp, хотя формально люксембургский инвестхолдинг и Россию связывают лишь фигуры

( Читать дальше )

Уровень заполненности хранилищ газа в Германии:

9 января 2022 — 49%
9 января 2023 — 91%

Без комментариев

© Bloomberg Daily News