Недавно размещал топик на тему структурных нот, но он не вызвал практически никакого интереса (https://smart-lab.ru/blog/751435.php).
Учитывая, что наступивший 2022 год станет годом резких обвалов и широкого боковика, есть смысл подумать, как лучше захеджировать свои портфели или как заработать на таком рынке без портфельных инвестиций.

1. Уже сегодня можно более творчески использовать, например, опционы на РТС или отдельные акции.
Считаем рублевый эквивалент своего портфеля и покупаем 3… 6-месячные путы.
Затраты на уплаченные премии можно частично или даже полностью компенсировать  продажей коллов.

2. На FORTS можно вместо покупки/продажи  акций использовать соответствующие фьючерсы ( от Аэрофлота до Яндекса, 10-15 фьючерсов на акции). Выгода очевидна -или бесплатное  маржинальное плечо, или паритет 1:1 с экономией до 70-80% кэша, который можно вложить в ОФЗ или держать на краткосрочных депозитах.

3. Опционный трейдинг — отдельная тема.
Можно самостоятельно на желаемый срок до 3...12 месяцев  открыть  календарные спрэды на Si или RTS (аналог синтетических облигаций).

( Читать дальше )

Не вижу новостей об изменении риск-параметров на FORTS на новогодние каникулы.

Неужели биржа вняла голосу разума и решила не повышать ГО  в новогодние торговые дни?

PS-  в таких случаях говорят — где-то  сдох большой серый волк, то есть Черный Водяной Тигр его слопал :)

Ежели это так, то 2022 год начнем с белого листа или с новой строки.

С наступающим и большого всем профита!

PS — несмотря на повышение ГО!


см.  www.moex.com/n39197/?nt=106

На сегодняшнем высоковолатильном рынке появилось много предложений по структурным продуктам. Даже БКС и ОТКРЫТИЕ вывели их на биржу.
Поделитесь своим мнением или опытом использования СП. Каковы реальные доходности, подводные камни, о чем умалчивают сейлзы? Или это действительно инструменты, заслуживающие внимания?

Очень кратко.
В текущих комментах чувствуется боль потерь, крах надежд на безудержный рост, разочарование и т.д.
Рекомендация одна — теряя деньги, не теряйте голову.
Это самое главное в любой ситуации.
Всем удачи!

Пришло сообщение с приглашением пройти перепись через госуслуги. Недели 3 назад приходила на дом переписчица, и за 5 минут что-то начеркала в тетради после разговора с супругой. Решил пройти через госуслуги сам сегодня эту процедуру. Оказывается, нормативное время заполнения опросного листа 25 минут.В доступе отказано, очевидно, внесли уже запись как прошедшего эту процедуру. Вопрос — а как же переписчица успела за всю семью заполнить данные за считанные минуты? И как можно проверить правильность этих данных? Ответа нет. Значит, это очередная профанация и манипуляция за бюджетные деньги. Лучше бы дали 1000 руб или бонус за электронную перепись, чем тратить бесконтрольно деньги на недобросовестных переписчиков. А как у вас прошла перепись? Подозреваю, что это просто очередное очковтирательство. Но на основе этих данных госструктуры будут что-то планировать и считать. А как вы прошли перепись и оцениваете ее организацию?

На бирже РТС в свое время был форум для участников рынка ценных бумаг и самих профучастников  (ИК, банков). После поглощения РТС биржей ММВБ он остался.  Там были разделы по срочному рынку, фондовому рынку, по IT,  по ЛЧИ и т.д.  Он был не очень активен, но достаточно информативен и полезен по конкретным вопросам. Тем более что архив вопросов и тем сохранялся.
Неожиданно обнаружил, что почему-то нет такого форума больше на сайте биржи. А хотелось обсудить несколько вопросов по биржевой тематике. Кто подскажет, может,  этот форум остался где-то или куда-то его перенесли?

Чикагская биржа  опционов (CBOE) заявила о создании наноконтракта на индекс S&P 500, предназначенного для упрощенной торговли опционами и привлечения новых инвесторов. Об этом сообщается на платформе PR Newswire.

Наноконтракт будет составлять одну сотую от размера популярного мини-контракта, который в свою очередь представляет собой одну десятую стоимости индекса S&P 500. При текущих котировках акций его стоимость, по подсчетам Bloomberg, будет составлять $4,57. Ожидается, что запуск наноконтракта произойдет в первом квартале 2022 года.

Подробнее на РБК:
quote.rbc.ru/news/short_article/617977b99a7947257aae67ed

 Итак, долго запрягали, но поехали...

Сегодня в рамках ЛЧИ-2021 запущен новый конкурс — есть шанс отличиться в звенящих пустых стаканах!

Цель конкурса – популяризация торговли фьючерсными контрактами на цветные и промышленные металлы: медь, алюминий, цинк и никель.

В конкурсе могут принять участие частные лица, имеющие брокерский счет. Среди участников будут разыграны денежные призы в четырех номинациях:

• Лучший трейдер по фьючерсу на медь;
• Лучший трейдер по фьючерсу на алюминий;
• Лучший трейдер по фьючерсу на никель;
• Лучший трейдер по фьючерсу на цинк.

В каждой номинации будут определены по 20 призеров. Ими будут признаны частные инвесторы с максимальным суммарным оборотом по каждому из фьючерсных контрактов.

Призовой фонд конкурса составит 2 млн рублей. Победители в каждой номинации получат по 110 тыс. рублей, занявшие второе место – по 95 тыс. рублей, третье место – по 80 тыс. рублей, с 4-го по 20-е место – по 3000 рублей.

( Читать дальше )

Покупатель опциона имеет право потребовать в любой момент в течение срока его обращения ДОСРОЧНО исполнить опцион либо не исполнять его вообще, потеряв при этом только уплаченную ранее премию

Так как на нашей бирже все опционы являются поставочными, то после введения автоматической экспирации, если купленный опцион вошел в деньги, происходит поставка соответствующего фьючерса.

Часто до последней минуты цена исполнения «гуляет», и есть так называемый pin-риск («булавочный» риск). когда неясно, будет опцион исполнен или нет.

Чтобы избежать этого риска, можно либо закрыть опцион до момента экспирации либо дать поручение вашему брокеру на ОТКАЗ от экспирации.

Неожиданно для меня оказалось, что мой новый брокер заставляет выходить на  автоматическую экспирацию по купленным опционам, мотивируя это тем, что они в деньгах, таковы правила биржи и т.д. 

Хотя я всегда помню аксиому — покупатель опциона может в любой момент потребовать исполнения любого опциона ITM, ATM или OTM ( если по каким-то причинам ему это выгодно).

( Читать дальше )

Вчера, 18 октября, на РБК в бегущей строке прошло  краткое сообщение — 10% самых богатых американцев владеют 89% от всего количества выпущенных акций.

По логике примерно такое же соотношение должно быть и на нашем фондовом рынке.

Это к вопросу о том, кто определяет тренд рынка и почему  прогнозы часто не сбываются.