Дисклеймер: для любителей КУПЛЕННЫХ cтрэддлов
+С106000/ +Р106000 на март 2025 года
Текущая IV на С106000 на условном минимуме
Авто-репост. Читать в блоге >>>
комментарии Stanis на форуме
-
"Пара гнедых, эх, да пара гнедых...", или луидоры спрятаны в стрэддле на Si
Дисклеймер: для любителей КУПЛЕННЫХ cтрэддлов
+С106000/ +Р106000 на март 2025 года
Текущая IV на С106000 на условном минимуме
Авто-репост. Читать в блоге >>>Stanis, не должно так работать вручную, для этого арбитражные боты есть у брокеров, которые своими сделками именно по этой схеме все копейки...
Tverskoy_homyak,
однако, работает.
именно вручную.
как насчет ботов — не знаю.- Фандинг на Si - как заработать (воскресный грааль))
Стратегия для любителей фандинга или экстремалов.
Открываем 2 счета и кладем на них по 25000 рублей или больше на свое усмотрение.
За 3-5 минут до окончания торговой сессии на одном счете открываем ЛОНГ, на другом ШОРТ на ВЕЧНОМ фьючерсе доллар/рубль примерно по одинаковой цене.
На следующий день после открытия торговой сессии в течение 15 минут
если есть положительная разница, закрываем обе позиции с итоговым плюсом.
Если разница отрицательная, ждем до конца торговой сессии и после 18.30, зная уже расчетный фандинг и его знак, закрываем ту позицию, где фандинг будет списан и оставляем ту, где он будет начислен.
После открытия вечерней сессии и начисления фандинга немедленно закрываем позицию.
10 таких операций и вы однозначно в плюсе!
И четко себе представляете, как работает фандинг.
PS — возможно, такая стратегия работает и на других вечных фьючерсах.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Cпрэды IMOEX - всегда в плюсе
Появление вечного IMOEXF позволяет строить простые и прибыльные спрэды на 3,6,12....24 месяцев.
При контанго или бэквардации.
То есть всегда, в любой момент на рынке.
Кто освоил антифандинг, имеет преимущество дополнительного дохода.
Опционные обвязки также возможны, но пока барьер ликвидности их сильно ограничивает.
Тем не менее, комбо-стратегии весьма привлекательны для повышения общей рентабельности.
Плюсы индекса очевидны — на даты экспираций базис стремится к нулю, нет валютного риска, дивиденды идут регулярно.
IMOEX представлен в моменте вечными и календарными фьючерсами, маржируемыми и премиальными опционами.
Кто торгует такие комбинации, поделитесь комментами.
IMOEXF и календарные фьючерсы на 2025-2027 гг.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- ДЕЦИНАР на Si - fixed income в простоте и красоте
Дисклеймер: для любителей и ценителей изящных и доходных опционных комбинаций
Некоторые опционщики строят свои тернары, квинары и прочие замысловатые индивидуальные стратегии.
На первый взгляд они сложны, но если понять их логику, то подобные конструкции не просто красивы на графиках, но еще надежны и прибыльны.
Вопреки всем ограничениям и подводным камням на FORTS по ликвидности и глубине опционного деска.
Деци — (от лат. decimus — «десятая [часть]») — дольная приставка в системе единиц СИ (а также вне неё), означающая множитель 10−1 (1/10).
На основе выбранного БА и его производных можно построить даже опционный ДЕЦИНАР в рамках FORTS.
На графике видна как раз его половина.
Кому интересно, на калькуляторе можно повторить и дополнить свой вариант.
Суть в построении спрэдов, обнуляющих дельту БА и имеющих отличный потенциал дохода из-за разности IV на разных страйках и на разные даты экспирации.
Важнейшие греки — дельта, вега и тэта.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
ДЕПОЗИТ по Газпрому на любой срок на FORTS
С появлением вечных фьючерсов по Газпрому (ВФ) линейные трейдеры могут легко строить календарные фьючерсные спрэды на любой срок — в моменте максимально до 18.06.2026.
Зафиксировать ценовую разницу 127-170 рублей или иную на меньший срок проще простого.
Особенно эффективны такие конструкции на ЕБС.
Это обычный кэрри-трейд без изысков, если 20-30% годовых в самом пассивном варианте вас устроят.
Имхо, это квази-депозит до востребования, что лучше любого банковского вклада.
Опционщики могут конвертировать эту торговую идею через премиальные и маржируемые опционы для повышения доходности за счет меньшего ГО и исключения фандинга.
В общем, с таким БА можно построить стратегию с рассчитанным доходом исключительно в рамках FORTS без внешних рисков на желаемый срок.
Или даже некий «депозитный пул» на основе ВФ на Сбербанк, IMOEX, рублевое золото.
По мере появления новых ВФ арсенал возможніх стратегий будет расширяться.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Stanis, а мне пишет запрещена торговля по данному инструменту!
REGULUS,
уточните у брокера.
у адекватных брокеров доступно все- ГАЗПРОМ - моделирование, симуляция и коллатеральность
Дисклеймер: для любителей и ценителей опционов (маржируемых и премиальных) как универсальных инструментов для построения синтетических конструкций
На линейном рынке БА в виде спота торгуются большинством трейдеров и инвесторов.
Меньшинство торгует фьючерсами на БА, используя эффект условно бесплатного плеча.
И лишь немногочисленная категория опционщиков на НЕлинейном рынке строит простые и сложные комбинации, моделируя и симулируя спот и фьючерсы.
С появлением ПРЕМИАЛЬНЫХ опционов на спотовые активы появилась возможность сочетать в коллатеральных конструкциях торгуемые БА и синтетику.
Введение вечных фьючерсов на АКЦИИ еще больше расширило спектр торговых стратегий.
А это означает снижение рисков, издержек на ГО и более рациональное использование кэша.
Можно, например, купить 100 акций ГАЗПРОМА.
А можно купить 1 вечный или календарный фьючерс.
А можно купить 1 колл в деньгах ( с дельтой 0,75...0,90) или 2 колла на ЦС.
И все это можно рассматривать как эквивалентную позицию.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Снеговичок растает до весны...
Календари на зимние месяцы по Si пока имеет смысл строить.
И по ценам, и по IV, и по тэте.
Аргумент один — к весне по-любому риски ключевой ставки либо реализуются, либо снизятся.
Ожидания курса выше С120000… С123000 на март рынок не закладывает.
И на этом можно в первом квартале будущего года вполне успешно сыграть.
График мотивирует.
Остальное — дело техники.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Веселые картинки к деньгам, или покрытый ЛИПС на Si
В обычном Квике вполне достаточно функционала для построения опционных комбинаций на любую заданную тему.
Легкий паззл из 3 картинок это практически универсальный паспорт стандартной стратегии на любую глубину — от недельки до 12+ месяцев.
Для наглядности выбран самый далекий С132000 на март 2026 года.
В пику скептикам, которым вечно не хватает ликвидности.
Выставляем лимитные заявки по своим ценам до исполнения и спокойно строим доходную конструкцию со своим горизонтом и БА.
IV от 15 до 26%
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Любителям LEAPS на Si - cезон на 2026 год открыт!
Приближается конец года.
Но в опционный перископ уже виден и 2026 год.
Март С132000 для начала.
Никто не знает, что будет с курсом доллара завтра или через год.
Но захеджировать свои позиции или сбережения можно уже сегодня.
Или просто зарабатывать на разнице цен, страйков или прогнозов.
Кому какая тактика ближе.
Даже как бенчмарк, С132000… С133000 тоже полезный уровень.
Всем удачи в новом году!
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Валютный калейдоскоп, или выигрышные комбинации на Si
На основе аксиомы о схождении вечного фьючерса (ВФ) доллар-рубль c календарными фьючерсами (КФ) к дате экспирации построить спрэды на
3, 6, 9 и 12 месяцев это дело техники.
Если вдруг фандинг будет не в нашу сторону, хотя его графики показывают относительную нейтральность, то по мере его накопления, например, до 1000, он легко гасится продажей одиночных дорогих «заоблачных» опционов или еще более дальних фьючерсов.
На сегодня С115000… С120000 есть на каждый квартал.
В любом случае при разнице цен в 3000....10000 в спрэдах такая стратегия проста, эффективна и безрискова.
НЕлинейщики могут кратко «отзеркалить» данную аксиому с еще большей доходностью.
Но придется учитывать малоликвидность, скачки ГО и насколько брокер лоялен к опционщикам.
Потенциал и рентабельность спрэдов с учетом ГО наглядно оцениваются в опционном калькуляторе, например, на сайте биржи.
Всем удачи!
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
IMOEX в юанях, плюс кофе и апельсиновый сок!
17 декабря Московская биржа запустит торги фьючерсом, рассчитанным в китайских юанях, на одноименный индекс IMOEX, говорится в сообщении торговой площадки. Параметры данного контракта:
код контракта — MOEXCNY;
минимальный шаг цены — 0,1 пункта;
стоимость шага цены — 0,1 китайского юаня;
размер гарантийного обеспечения — около ₽1,5 тыс. за контракт;
цена исполнения — среднее значение индекса Мосбиржи в китайских юанях за период с 15:00 до 16:00 мск в последний день заключения контракта.
Фьючерсный контракт на индекс даст возможность инвесторам зарабатывать на движении всего рынка или же захеджировать ценные бумаги в портфеле. Кроме того, новый инструмент позволит реализовать торговые стратегии с участием уже имеющихся индексных контрактов.
Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/quote/news/article/6759a5e79a7947d8401bf291?from=copy
PS — КОФЕ и АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК увидим в 2025 году
Авто-репост. Читать в блоге >>>
У некоторых российских брокеров есть выход на американский рынок. Какова ставка налога для иноактивов и можно ли сальдировать убытки там с доходами тут? Или пока лучше забыть про американские биржи?
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Валютные качели в календарном спрэде на Si
+Вечный фьючерс/- Si-12.25.
Спрэд на гарантированное схождение по алгоритму кэрри-трейда.
Усреднение, фиксация текущего дохода или удерживание позиции до экспирации.
Это для линейщиков.
Фандинг то друг, то враг.
Наблюдаем и реагируем.
НЕлинейщики могут добавить опционы LEAPS.
Например, С 115500… С123500 на декабрь 2025 года для паритетного денежного баланса и получения допдохода.
Удачи!
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Планы биржи на FORTS
О возможности создания деривативов на инструменты долгового рынка заявил управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи Борис Блохин в рамках XXII Российского облигационного конгресса, организованного Cbonds. «РБК Инвестиции » следили за трансляцией.
«Мы видим очень большой потенциал и, безусловно, будем внутри нашей команды обсуждать. Многие из вас помнят, что у нас были фьючерсы на корзину ОФЗ, были фьючерсы на ставки. Кажется, что время настало вспомнить все хорошее, что было, и сделать это еще лучше. Кажется, что рынку необходимо все больше деривативов на разные дюрации. Мы видим этот спрос», — сказал он.
На данный момент на Московской бирже не торгуются фьючерсы на отдельные выпуски ОФЗ, однако есть контракт на ценовой индекс гособлигаций RGBI. Индекс выступает основным индикатором российского суверенного долгового рынка.
rbc.group
Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/quote/news/article/67515a639a794791f71aaff1?from=copy
Да, были когда-то фьючерсы на 5...15-летние ОФЗ.
Авто-репост. Читать в блоге >>> Stanis, а мне пишет запрещена торговля по данному инструменту!
REGULUS,
звоните брокеру.
или меняйте.- Дави на МИНИ газ - выжимай МАКСИМУМ !
Как-то тихо и почти незаметно прошел запуск мини-фьючерсов на природный газ и нефть.
Новые номиналы контрактов и ГО ориентированы на мелких трейдеров.
Для NGM всего 70-100 рублей ГО на объем в 300 рублей это и плюшка, и «семечки» в одном флаконе. )
Но динамика цен и волатильность такие же.
Стоит ММ.
Поэтому торговать можно всем.
Только не забывайте добавлять пару-тройку нулей в окошке заявки — 100, 1000.
Хотя пульсята могут начать и с единички)
А давние адепты NG порадуются хотя бы тому, что такие «миньоны» можно комбинировать с недельными опционами.
В общем, присмотритесь сами - мне для дриблинга они показались вполне приемлемыми.
Присоединяйтесь!
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Si через год в опционной призме
Аномальные скачки курса доллара дают отличные возможности для хеджеров, спекулянтов и арбитражеров в построении торговых стратегий. Например, С115500 на декабрь 2025 года показал амплитуду цен от 1500 до 125000.
Пользуйтесь, пока IV на максимальных уровнях.
График мотивирует для кэрри-трейда с рассчитанным доходом и прикрытым риском.
Всем удачи!
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
