Осталось 7 полных торговых дней!

Продолжаю попытки разобраться в опционах.

Смотрю видео с объяснениями своих позиций различными трейдерами. И возник такой вопрос: почему они не выкупают края при создании позиций с участием проданных опционов? Ведь если выкупить края, то можно существенно снизить ГО по такой позиции. При этом, т.к. дальние  put/сall не в деньгах относительно дешевы, они не сильно съедают прибыль и не сильно понижают профиль конструкции, высвобождая при этом деньги из-под ГО. Освобожденные деньги можно же использовать, чтобы повысить плечо и собрать больше с той же позиции?

Спасибо!

Всем добрый день, с праздником всех!

В эти свободные дни решил побаловаться с моделями конструкций в опционах. И не очень понял одну вещь: как будет меняться ГО? То есть как будет меняться количество денег,  необходимое для поддержания сформированно конструкции, в зависимости от движения цены БА.

Пример: 
Составил следующую загагулину, рассчитанную на продажу волатильности.


( Читать дальше )

Забавно, что на страйках выше 70000 практически нет открытых позиций по сентябрьским путам. Всего 42 контракта: 26 на 70000, 6 на 72500 и 10 на 73000. Если бы экспирация проходила в таких условиях, никто бы не имел путов «в деньгах»… Жуть

Сегодня захотелось написать про SI.

Тут мы уже который день болтаемся вокруг 65000. Уже больше недели. Просто нефть встала и не падает дальше толком. Чувствую, что падать особо и не будет больше. Начнется рост нефти и SI развернется и пойдет в район 63000-61000. 
Сам я уже решил закончить торговать августовские опционы и перешел на сентябрьские от греха подальше. Купил путов 61-ых. Думаю, что если потерпеть, то можно неплохо утроиться. Главное поменьше суеты. А SI сейчас просто идеален для шорта)

P.S. Все эти шутки про похвалы в адрес ЦБ от Путина, конечно уместны, но на мой взгляд и по моим наблюдениям то что он говорит в итоге как-то и срабатывает, хоть и не сразу. Так что может действительно окрепнет рубль? 

BUY 65 000 Put-options

Не снимаются заявки и не торгуются что-то…

По сберу подходим к сильной линии поддержки. Как думаете, пробьём?


Если в данный момент мы рисуем вымпел, то сейчас мы находимся на максимумах за весь предстоящий день.

Думаю, по fSBER сходим ещё на 7070 сегодня. А может и вовсе пробьём все поддержки и уйдём на 6900, но это вряд ли перед выходными, скорее в понедельник-вторник, перед самой экспирацией опционов и фьючерсов.

( Читать дальше )

За последние две торговые сессии (пятница — понедельник) fSBER вывалился из восходящего канала и протестировал его снизу: 
Кроме того, в данный момент фьючерс находится на уровне цены последней экспирации, то есть вернулся к цене, по которой многие заходили в новый контракт. Возможно, это выступит тоже своего рода уровнем.

Если посмотреть на дневной график, то хорошо виден спад ОИ (средний график) на болших объёмах (нижний график), что говорит о скором развороте тенденции:

( Читать дальше )

Предполагаю последний перед экспирацией рывок ниже 7000 по SRH5, в связи с чем купил 7000-ых PUT'ов