Всех с первым днем осени!

Треть из запланированных скриптов готова и вчера вечером,  имеющие скрипты решила  проверить на «совместимость», т.е. как бы они отработали  совместно. 
В частности интересовал один момент как повлияет макс.просадка каждого скрипта на совместную просадку. По  теории если скрипты заколерированы между собой, то итоговая просадка должна приближаться к суммарной просадке по всем скриптам.
(все скрипты в профиле)
Для этого я использовала сервис статистики. Для анализа я использовала сделки форвард теста по 2017 году (2017й при подготовке скриптов в тестах не участвовал). 4 скрипта по фьючерсу сбера и один скрипт по си (подробнее можно посмотреть в профиле). 
Скрин ниже без комиссий, но в сервис я загружала с комиссией в 4 руб на круг, что в принципе то же самое если б задала комиссию в тслаб. Так получилось, что скрины из тслаб сняла без учета комиссии, забыла про это, обратно переделывать было лень.
Если сложить всю макспросадку по всем скриптам, то она будет 6859 руб (без комиссии). Самая большая макспросадка по си, на скрине п.2.

( Читать дальше )

Фьючерс сбербанк
Пересечение свечи скользящей (AMA). Снизу вверх – Лонг. Сверху вниз — Шорт.
Работа со скриптом заняла буквально три вечера. Особых трудностей не было, все по методике и шаг за шагом результаты выравнивались, улучшались.
Для шорта  не потребовалось глубоких уточнений по точке входа. Само базовое условие изначально дало результаты с которыми можно продолжить работу дальше. (средние результаты за весь период теста 2008-2016)
Дальше работа с каждым периодом теста, грубая оптимизация с переходом к тонкой. К этому этапу пришла с таким эквити форвард тестов. Форвард тест 2017,2018 в тестах не участвуют.

2017 СПУ -0,61  
Эквити:


2018 СПУ 14,95  
Эквити:

( Читать дальше )

Также распространенная идея, три растущие свечи открываем лонг, три падающие свечи открываем шорт.
У меня это пока один из самых сложных в проработке скриптов....
Сделок совершается очень много, базовое условие обязательно нуждается в уточнение точки входа.
Как всегда начала с шорта, тут  со счета сбилась сколько разных уточнений применяла. Вроде на всем периоде хоть маленько идет в плюс, но если разбить на периоды нет таких параметров при которых все года показывают стабильные результаты. Или же резко сокращается количество сделок, что дальше работать становится не с чем.
Жаль, что  не сохранила скрины работы со шортом ))). В какой то момент была готова уже забросить, в последний момент нашла такое  уточнение, которое более менее дало стабильные результаты на все периоде теста с 2008 по 2016

На скрине ниже результаты по лонгу и далее только про лонг

Грубая оптимизация по всему периоду тестов, фьючерс сбера. 
Результаты из программки. Средние результаты оптимизации за весь период сразу. Лонг_База это без уточнения. Второй вариант для лонга сразу же применила то уточнение, которое сделала для шорт.

( Читать дальше )

В конце июня закончилась 3х месячная торговля по моим двум скриптам (первый скрипт был на практике осенью прошлого года). Это была практика в рамках обучения. Скрипты работали на счетах и сервере курса, 1 контракт фьючерс РТС.  
Текущий  этап был намного интереснее, чем прошлый осенний. Первый скрипт мне изначально не нравился.  
Скрипты пережили разные фазы рынка это как всплеск волатильности в апреле, так и ее снижение.  

Оба скрипта закончили трехмесячную торговлю с положительным результатом. 

Первый скрипт результат — 2640 п Подробнее о скрипте здесь
Второй скрипт результат — 5080 п  Подробнее о скрипте здесь

Практически в отрицательною зону не уходили.  

( Читать дальше )