Когда коту делать нечего он, сами понимаете, чем занят. Когда трейдеру нечем заняться, он рынок анализирует.

 Соорудил некое подобие скринера в картинках, без использования всяких ТА и ФА.  Взял только ликвидные бумаги, представляющие основные сектора, на интервале 30 дней, ТФ дневной. Для начала смотрю корреляцию бумаг между собой и индексом МБ. 

Синие овалы –есть корреляция, красные –нет. Оттенок и форма отображают степень корреляции. Также видно, какие бумаги ближе к Uptrend, а какие к Downtrend.   
Далее смотрим «силу» краткосрочных трендов. 

( Читать дальше )

Прочитал статью Тимофея о его портфельных инвестициях. Не зная состав его портфеля решил взять произвольный набор бумаг и посмотреть, что из этого получится. Специально не включил Сбербанк,  Роснефть и ГП, но добавил несколько бумаг, не имеющих корреляцию с индексом.  


На графике коричневая линия-нормированная доходность MICEX, синяя -нормированная доходность портфеля. 
Видно, что Ростелеком и Магнит убили доходность портфеля. Картину можно подправить изменением весов, ребалансировкой портфеля и включением бумаг с высокой доходностью. 
Таблица доходностей и беты.


( Читать дальше )