Всех с Новым Годом!

И, хотя, судя по отчетам, на СЛ, сплошь и рядом, одни миллионеры — я продолжу Сказание о Граале. Авось, все-таки, найдутся нищие и обездоленные страждущие, которым это будет интересно.

Вообще говоря, идея стратегии «возврат к среднему» (mean reversion) абсолютно не нова, многие потеряли на ней свои депозиты. Но, тяга к ней — бесконечна.
Ибо, мало того, что наиболее подходящая к рыночному, модель марковского процесса Variance Gamma Process имеет тенденцию возврата к матожиданию
 
(т.н. смещению (дрифту))

так и все немарковские процессы обладают свойством цикличности, что подтверждает Шелепин Л.А. в своих работах:


( Читать дальше )

Так вот.

Эйнштейн вывел настолько универсальную формулу среднеквадратического отклонения случайного процесса, что трудно не воспользоваться ей в своих интересах.
На вопрос: «а справедлива ли формула Эйнштейна-Смолуховского в ее частном случае, а именно:

Коэффициент диффузии броуновской частицы связывает средний квадрат её смещения x (в проекции на произвольную фиксированную ось) и время наблюдения τ:

естественно, должен быть выдан положительный ответ. Собственно, все данные исследований говорят именно об этом.

Относительно центральной меры тенденции случайного процесса, который протекает на рынке, это дает хорошее приближение к той величине отклонения, от которой начинается „возврат к средней“.

Однако, читателей не должно вводить в заблуждение, что данная формула справедлива для любых интервалов времени и для любых временных периодов.

Собственно, Относительное Время рынка относительно Абсолютного Времени дает именно такие возможности использования данной формулы. Иначе — нет.

Аминь.

С уважением,
Toddler

При обсуждении основ построения граальной ТС, у страждущих возникли философские вопросы:
1. а где математика, где вожделенные формулы?
2. а зачем нужно распределение Эрланга для интервалов времени между котировками? Мы-де привыкли все делать, используя OHLC, и Грааль и так уже давно у нас в руках.

Постараюсь ответить на эти вопросы.

1. Вся математика с вожделенными формулами описана в теории диффузионных случайных процессов. Могу порекомендовать следующую литературу:
Гардинер К.В. «Стохастические методы в естественных науках»
Попов П.В. «Диффузия»
применительно к финансам:
Rama Cont, Peter Tonkov «Financial Modelling with jump processes»

Фактически, все сводится к анализу уравнений Ланжевена или Фоккера-Планка для движения диффундирующей частицы.

Для практических целей, необходимо изучить вид распределения приращений протекающего процесса и воспользоваться формулами конкретной подходящей модели.
К примеру, вид распределения приращений цены на рынке подобен распределению приращений для Variance Gamma Process:

( Читать дальше )

Ну, не знаю...
Подарить, что ли, основы построения Грааля страждущим на Новый Год?

Душа болит за рыцарей, бьющихся с бездной… Э-хе-хе....

Ладно. Поехали...

1. Котировки должны приниматься с интервалами времени, удовлетворяющими распределению Эрланга.
Вы должны быть уверены, что поток событий на рынке имеет последействие определенного порядка. Сие есть «память» рынка.
Это -  основная парадигма построения граальной ТС. Без достижения этой цели, Вы обречены бороться с рынком как с СБ, математически победить которое очень сложно. Но, можно. Это есть — Относительное Время Системы.

2. Ваша модель должна быть вероятностной.
Это означает, что Вы должны быть готовы как к победам, так и к поражениям. Однако, вероятность победы (получения профита) должна быть выше вероятности поражения. Если для СБ достаточно теоретически доказанных 66% вероятности возвращения к среднему, то эта вероятность должна быть максимально преобразована в деньги.

( Читать дальше )

М-да...

Читаю, читаю Смартлаб… А чё читаю? Кому? Зачем??? Понятия не имею...

Пожалуй, единственным побуждающим мотивом остается наглядная демонстрация страждущим, что рынок можно победить. Что древние Знания, дарованные Волшебниками, все-таки работают.

Марковские и немарковские процессы, рождение и смерть, счастие и несчастье, прошлое и будущее — все это описывается набором уравнений и ничто не способно изменить сей порядок Бытия.

После НГ начну борьбу с рынком уже на реальном счете.
А полугодовые тестовые торги, дали следующий результат



( Читать дальше )

Грааль...

Одно лишь это слово заставляет учащенно биться сердца страждущих. Миллионы трейдеров, включая папуасов, каждую неделю, аки львы бьются с рынком. Им кажется, что все как на ладони. Надо только взять им причитающееся по праву их рождения...

Им кажется… И на это есть основания, ведь рынок — это не случайное блуждание, не так ли? Хе-хе... 

Да. Рынок — не СБ. Это немарковский процесс со свойственными ему циклами и ритмами. Очень интересные исследования нашел у одного из Магистров:

https://smart-lab.ru/blog/468221.php
https://smart-lab.ru/blog/420938.php
https://smart-lab.ru/blog/412671.php

и т.д.

Шикарные исследования. И временные циклы выделены верно. И представление цены как фликкер-шума обосновано. Отлично.

Самый главный вывод для страждущих очевиден — надо работать в этих циклах. На рынке нельзя выбирать скользящие окна, периоды, выборки и т.п. просто так, на шару. Рынок строг и справедлив. Каждому воздастся по его страданиям…

( Читать дальше )

Не торгую. Скучно… Иногда перечитываю свою переписку с Магистрами. Некоторых я уже давно нигде не встречаю, а их исследования велики, страдания безмерны и радость от причащения к Граалю бесконечна.

Их идеи входят в прямое противоречие с общепринятыми догмами, изложенными, например, здесь:
https://smart-lab.ru/blog/43277.php
Вот, оказывается, надо тщательно следить за смещением матожидания распределения приращений и Грааль в кармане... Э-хе-хе...

Так вот, в цитатах Дока (здравствуй, дружище, если читаешь эти строки!), который аки лесной зверь трудился над созданием нейроГрааля, прогнозирующего знак будущего приращения цены, нашел такие строки:
«Все эти эксперименты с прореживанием временного ряда в итоге приводят к одному — нужно добиться симметричного распределения приростов цен. Вид этого распределения (нормальное, экспоненциальное, коши, итд) у меня не влиял на результат. Главное чтоб было симметрично, остальное неважно.
Пару недель назад у меня был вопрос, почему на твоих тиковых данных мои модели так хорошо обучаются и торгуют. Ответ, к которому я сейчас пришёл - потому что распределение приростов цен симметрично, и эта симметричность распределения сохраняется в скользящем окне. Что-то подобное мне и нужно добиваться на M15, т.к. я не могу торговать на тиках, мне надо спред в 5 пунктов на eurusd преодолеть.

Это 10000 последних приростов цены на твоих реальных тиках. Жёлтая линия — скользящая средняя с окном 100. Почти идеально ровная.
А вот для сравнения EURUSD M1. 10000 последних баров, без прореживания. Среднее значение постоянно уходит далеко в сторону.

Если обучать модель по ним — то на новых ценах всё плохо. Т.е. твои цены лучше.»


( Читать дальше )

Господа программисты! К Вам обращаюсь я...

Опять карантин, опять удаленка… С понедельника придется, по крайней мере, на месяц отключать свою ТС.

Результаты за 4 месяца испытаний следующие:



( Читать дальше )

М-да...

И все ж таки — какой же на рынке процесс? Случайный али нет? Есть ли хотя бы надежда припасть к Граалю и напиться из него Счастия?

Собственно говоря, неважно — какое именно уравнение описывает динамику рынка:

марковское


или немарковское:


( Читать дальше )

Привет, господа трейдеры!

Пока идут испытания моей ТС, мне в ЛС поступают вопросы от страждущих. На один из них хотелось бы ответить публично, т.к. на распространение этой информации получено разрешение от ее владельца.

Вопрос: кто такой Колдун и почему так часто я упоминаю Его в своих постах?

Хе-хе...
Колдун…
Личность легендарная и загадочная. Не часто он выходит на связь и отличается особыми приемами подачи информации. По Его словам — обладает Граалем, не нуждается в помощниках, учениках, друзьях и т.п. Очень хорошо разбирается в нейросетях, насколько я понимаю лично знаком с д.ф.-м.н. Воронцовым К.В. (подозреваю, что это Он и есть либо кто-то из его учеников). По его комментариям к опытам и исследованиям страдальцев можно судить о глубоком понимании обсуждаемых проблем. Все свои комментарии, подсказки, графики, формулы и т.п. через некоторое время удаляет — так что можно их и не искать, а общаться с ним On-line если повезет встретить.

Я с ним пересекался при обсуждении возможности использования стратегии заработка на случайном блуждании (см. 

( Читать дальше )