Есть очень результативный приемчик в трейдинге, называемый “Игра перед экспирацией”.

.Чтобы его эффективно применять в торговле нужно понимать как он работает.

.


Оригинал здесь.
Остальные частиздесь.
Сквиз.


Всем

Последнее время наблюдается ажиотажный интерес к паттерну Корнер, он же сквиз, он же падший ангел, она же Манька Облигация.

Тут нужно понимать, что шортист, продавец без покрытия, это не медведь.

Это мясо, а когда мясо загоняют в угол, расплата самая жесткая.

Медведь, по определению, это производитель или эмитент акций. Они реальные продавцы.

Сквиз на рынке это редкая возможность для них, продать свой палладий товар или акции на 3-6 лет вперед.

Например Dell спекулировала своими акциями в 2000-х и особо этого не скрывала.

Как это всё работает неплохо написаноно на сайте businessandmoney.ru/,  перепост ниже.

Только тема торгового использования сквиза, ИМХО, не раскрыта.

Ларри считает, что нужно ставить на взлет падшего ангела через 6-8 лет,  что очень вероятно, но не более 60%.

100% сигналом же является как раз сам сквиз и последующее падение на срок 3-6 лет.

( Читать дальше )

Эта неделя была богата на посты про ЗОЖ.

Люди физкультурят, едят траву, фрукты, рыбу и пьют чай без сахара.

Все это очеь здорово, сам такой, но.

В детстве папа мне рассказал такую историю.

 20 мышей были помещены в золотую клетку, в которой были разные ходы, тоннели, колеса, домики, бассейн, длинные переходы и много пищи. Клетку содержали в чистоте и комфортном климате.

Других 20 мышей держали в обычной клетке. Не чистили, плохо кормили, в поилки с обычной водой  иногда подмешивали подслащенный раствор наркотикаов.Через некоторое время все мыши в золотой клетке умерли, а в обычной продолжили жить еще долгое время.
Вопрос: Почему?

Так вот, эта история вспомнилась мне, когда глянул позиции трейдеров на МБ за пятницу по фьючу на нефть брн.

Сидит наш Суперфизик в лонгах с 14 млн бочек, и с дауном на $60млн.

Уверен, все трейдеры проходили через это глубокое чувство досады, расстройства  от упущенной выгоды,  собственой  глупости и неопытности.

( Читать дальше )

Лежу на тапчане веранды, +25, бриз, читаю смартлаб, на небе ни одной знакомой звезды...
Я за экватором, на Занзибаре.

Что ж Вы братцы, спекулянты так не любите  друг  друга? ( пост Андреева), стебаетесь в стиле :

— А-а-а, Вася, я обосралася...

На рынке турбулентность, может лучше отдохнуть от напряженного тренда?

Посмотреть, к примеру,  на занзибарцев, которые пляшут на ужине по четыре штуки в ряд.


Съездить на Сафари


( Читать дальше )

Начало здесь:РУПЬ. Позиция на 2 месяца.
и там же в комментах все действия по управлению позой.
Продолжение было здесь: РУПЬ. Позиция на 2 месяца. (Продолжение)

Напомню, кому лень перечитывать.

29 августа была взята такая поза

Конструкция такая. 5 х USD/RUB  long   в среднем 58.47,  маржа $40000. стоп по аску 58.29. sell  5  PUT 27/10  58.30 ,  5x69110р=+345550, маржа $40820 buy 10 PUT 7/11 56.79   10x26630= -266300, маржа $820 sell 2 Call 60.30  27/10  2x59740=+119480,  маржа $11324 Итого вход в позицию  345550+119480-266300=+198730руб Суммарная маржа $92964

на 21 сентября поза была такой

Все действия по управлению позицией описаны онлайн в коментах к посту. Промежуточный итог +385036р. Сегодня с утра курс рубля вернулся на точку открытия позы. Текущие состояние 2 х USD/RUB  long   в среднем 58.47, -5  PUT 27/10  58.30, можно купить по 59800, были проданы по 69110р   +5 PUT 7/11 56.79  , можно продать по 17600, были куплены по 26630р -2 Call 60.30  27/10  можно откупить сейчас в зад по 35000, были проданы по 59740

( Читать дальше )

Есть у меня давнишний приятель трейдер Сергей, знакомы больше 18лет. с тех еще времен когда планшетов не было, трейдеры сидели в одном зале и торговали через телефон, звоня брокеру.
В основном он занимается пипсовкой внутри дня, за что я его уважительно называю Пипсодрочер с большой буквы П. В узком кругу Серега СеллоБай.
Он меня кличит Тайтовый Гарри,  почему Гарри не знаю, но прилипло,  Тайтовый, видимо, потому что я никогда не брал больших плечей и движения меньше фигуры меня всегда мало интересовали.
Объяснение здесь очень простое,

Во-первых, игра на товарных рынках с плечом 1-2, стимулирует крепкий здоровый сон, и почти НУЛЕВУЮ вероятность слива ГО.
ну хотя бы потому, что золото, кофе, пшеница, нефть не могут стоить НОЛЬ.

Во-вторых, плечо у нормального брокера стоит денег.

В-третьих, играя среднесрок, косты (спреды) тебя мало интересуют, поскольку они пренебрежимо малы в сравнении с дневными колебаниями цены.

Вернемся к пипсовке,

на позапрошлой неделе Серега пригласил меня поучаствовать в клубном конкурсе трейдеров «Уровень Бог».

( Читать дальше )