Индекс Мосбиржи.

Прогноз, который был сформулирован в публикации от 25 августа реализовался. Индекс действительно рванул гэпом вверх с открытия, отскочив от минимумов 2.658 в сторону 2.850 и за один сегодняшний день почти достиг уровня сопротивления на дневном графике – 2.803.

Из отраслевых индексов в лидерах – Транспорт (который на прошлой неделе был в лидерах снижения) и Нефти и газа (причина – ралли в котировках нефти).

 Что дальше?

Говорить о полноценном развороте рано, все-таки проинфляционные факторы никуда не делись, да и технически график должен на долгих тайм фреймах (День / 4-часа) показать разворотные сигналы с дивергенциями.

Тем не менее, по-прежнему полагаю, что рынок еще сходит выше, в сторону 2.850, но не сразу. Если смотреть на часовой график, то видим, что цена, дойдя до области 2.790, скорректировалась вниз. И сейчас в моменте рынок на вечерке не растет. Возможна корректировка в зону 2.745 (уровень поддержки и скользящая средняя 22), после чего попробует переписать сегодняшнюю вершину.

( Читать дальше )

Полюс Золото.

Долгосрочная картина:

С конца сентября 2022 инструмент находится в восходящем тренде.

В период конец марта 2024 – середина июня 2024 была сформирована двойная вершина. Но цена, не пробив основание в области 11.380 продолжила отрастать.

Текущая ситуация:

Тренд, скользящие средние:

С июля этого года цена сформировала восходящий клин, поджимаясь к уровню 13.095 – 13.145;

Цена находится выше 22-й экспоненциальной средней, которая имеет легкий наклон вверх;

Уровни:

См комментарий выше;

RSI:

колеблется вокруг своей скользящей средней, которая ползет по линии 50 %. Дивергенций и других явных сигналов не подает;

( Читать дальше )

Оценим возможные движения некоторых «участников» торгов на площадке ММВБ, исходя из технического анализа движения цены. На новостной фон стараемся не ориентироваться, хотя это и непросто бывает, считаем, что цена учитывает все.

Цель – отобрать инструменты для краткосрочной торговли на предстоящую неделю, поместив их в Лист наблюдения и проверяя в течение торгового дня.

Работа проводится на акциях, но можно отыграть сетапы и на соответствующих фьючерсах.

Техническая картина на Индекс Мосбиржи рассмотрена в сегодняшней утренней публикации.

Следует держать во внимании, что если по рынку пойдет движение вверх, то оно может быть достаточно импульсным – шортисты начнут откупать шорты, что послужит дополнительным топливом для игры в лонг.

Сбербанк

Предпосылки для лонга:

#   Цена достигла локальных минимумов декабря 2023, сформировав двойное дно – удержала уровень;

#   Индикатор RSI, который часто является опережающим индикатором, нарисовал дно на уровне 30 и поднялся над своей скользящей средней;

( Читать дальше )

20 августамы остановились на том, что на вечерке сработала заявка на покупку фьючерса на Газпром, прямо пока пост публиковал, по 12.776; при этом движение у инструмента был на столько бычьим, что, глядя на конфигурацию графика, я добавился еще одним, выставил стоп-профит заявку и закрыл терминал.

Утро действительно начало радовать, и цена пошла в мою сторону, но, в итоге, в 11:00 цена колом ушла вниз, срубив надежды и закрыв обе позиции в минус.



( Читать дальше )

Фьючерс на серебро.
Сработала заявка на продажу сентябрьского фьючерса на серебро, о которой писал вчера. Но, не на хаях дня – немного досадно, но, в нашем деле главное «стоп»-слово – достаточно. Это касается и потерь и прибыли в равной мере. Итоговое соотношение профит/лосс более чем устраивает – это главное. Наша задача – обкатать систему и строго следовать ей.

Что дальше?

Пока прогноз дальнейшего движения не противоречит вчерашним «планам»: цена дошла до предыдущих дневных максимумов, сделала перехай проколом и откатилась вниз, к уровню, теперь уже поддержки. С одной стороны, может быть ложный пробой с разворотом и целями, на которые указывал вчера, с другой – можем и повторить сегодняшний максимум.

( Читать дальше )

Фьючерс на серебро

Решил разделить публикации на дневник трейдера и дневник инвестора. Трейдерский – предпосылки для краткосрочных сделок на фьючерсах, инвестиционный – движения, мысли и сделки по долгосрочному инвестиционному (акции, облигации) портфелю. Текущая публикация – трейдерская часть.

В субботнем посте 17.08 писал о том, что стою в лонге по двум фьючерсам на сентябрьское серебро SVU4, купленные ранее лесенкой. Заявка на продажу на одного стояла на 29,83; второго — на 31,64

В итоге сегодня первая заявка отработала – продажа по 29,83. Сработала почти на хаях дня – супер!

Да-да, понимаю, профит небольшой, копеечный, но задача не разбогатеть быстро с десяти сделок, задача – обкатать систему и планомерно, на длительном горизонте, плавно увеличивать депозит. Это как в казино. Математическое ожидание в рулетке таково, что в долгосроке клиент все равно проиграет, да, он может выигрывать в каких-то ставках (и правильно сделает, если во вовремя остановится!

( Читать дальше )

ГМК Норникель

Просматривал графики для определения возможных краткосрочных сделок (внутри дня, между дней), и, в продолжение вчерашнего поста – Сбер, Газпром, Лукойл сморятся шортово, есть еще интересный вариант — ГМК Норникель.

В отличие от индекса ММВБ, акции ГМК начали снижение еще с 3 ноября прошло года.

И последнее время, в отличии от того же индекса, не снижаются, а с 15 июля:

• начали формировать донышко — три средние сближаются в одну линию, рисуется фигура технического анализа «блюдце» — признак будущего роста;
• цена консолидируется на уровне долгосрочных минимумов, показанных в октябре 2022 года «на мобилизации»;
• долгосрочный RSI, который является опережающим индикатором, развернулся вверх, выше своей ЕМА и движется в зону роста (в сторону 50 % линии);

Мы не говорим, что рост начнется завтра, но момент для входа достаточно удачный – можно войти в трейдерскую краткосрочную сделку, разместив стоп достаточно близко, тогда соотношение профит/стоп будет выгодным;

( Читать дальше )

Индекс ММВБ

За неделю индекс показал разнонаправленную (в итоге боковую) динамику: понедельник, вторник индекс повышался, среда стала разворотным днем, закрывшись сверху вниз, четверг и пятницу индекс планомерно снижался, закрывшись на уровне 2.828,20, не на много выше минимума, показанного в понедельник – 2.814,58;

Характер движения в течение всей недели – размеренный, без резких выстрелов и провалов.

Амплитуда колебания составила 94,05 пунктов.

Индекс закрыл гэп от понедельника 5 августа.

Примечательно, что после роста от минимума среды 7 августа (2.803,47) индекс пришел как раз в зону ценности – зона между средней ЕМА_22 и ЕМА_11 (на графике не показана). Понятие зоны ценности взял у Александра Элдера и, применяя на практике, убедился, что сетап достаточно хорошо работает как на долгосрочных дневных графиках, так и на коротких 5-ти минутных. Использую в своем техническом анализе.

Теперь индекс отправился тестировать показанный ранее минимум.

Перспективы следующей недели:

( Читать дальше )

Как написал в предыдущем посте Дневника #3.1 рассматриваем «Стратегию на III квартал 2024. Фавориты и драйверы на российском рынке».
Ниже приведены собственные ключевые мысли и выводы. Полная статья – по ссылке bcs-express.ru/novosti-i-analitika/strategiia-na-iii-kvartal-2024-favority-i-draivery-na-rossiiskom-rynke

Цель по индексу МосБиржи повышена на 6%, до 3800 п., на 12 месяцев вперед (потенциал роста 31% с дивидендами, 23% — без).
   
    Ближайший фактор – дивидендный сезон – последние крупные отсечки в июле;
    Следующий драйвер разворот ключевой ставки – к началу следующего года.
    Новые макрофакторы – риски роста ставки, крепкий рубль и повышение налогов;
    Рубль локально перекуплен, ожидают ослабления на 7 – 9 % в III квартале 2024 г.
            Выиграют нефтегаз, металлы и удобрения, эффект на индекс – до 8 %;
    Налоговая реформа уже в цене, негативный эффект на прибыль в среднем 5 – 7 %.

( Читать дальше )

Во #2 выпуске Дневника Инвестора определил Акции в качестве одного из объектов инвестирования. Текущая просадка дает возможность для долгосрочных инвесторов (а мы сейчас говорим про инвестиционную часть моего портфеля) присмотреться к покупке активов.
Сравним просадку Индекса МосБиржи с изменениями секторальных субдиндексов и Индекса Мосбиржи голубых фишек (Тикер – MOEXBC, Код ISIN RU000A0JQR67). Изменения значений нам интересны индикативно, для сравнения.
Ниже в таблице приведены данные за период с 17 мая (с 18 мая индекс перешел к снижению) по 09 августа. Считаем по ценам закрытия. В качестве еще двух бенчмаркеров добавим нефть Brent и отношение пары USDRUB_TOM.




Выводы:
• Средняя величина просадки за указанный период составили чуть больше 19 %;
• При этом больше среднего просели субиндексы Телекоммуникаций, Металлов и добычи;
• Заметно лучше рынка держится сектор Финансов, следом идет сектор Химии и Нефтехимии;
• Нефть и доллар просели примерно на 5 %;

Теперь, на этом фоне посмотрим, как изменились цены активов внутри субдиндексов, чтобы выбрать конкретных кандидатов в портфель.

( Читать дальше )