Парный

Это когда берутся два инструмента. Их цена делиться одна на другую – получается отношение цены двух инструментов.

Когда это отношение вдруг меняется, мы один инструмент покупаем, а другой продаём. Ожидая что отношение инструментов вернётся в первоначальное состояние.

Парный Межбиржевой

Здесь берутся инструменты с разных бирж. Одинаковые. BTCUSDT с Binance и BTCUSDT с ByBib. Опять же, делятся друг на друга и полученное отношение в виде графика подвергается анализу.

Когда отношение инструментов меняется на какую-то велечину за определённое время — один инструмент покупаем, а другой продаём. Ожидая что отношение инструментов вернётся в первоначальное состояние.

Друзья!

Продолжаю свою серию статей про то как и зачем нужно идти в IT.

Мы уже поговорили о том куда и зачем надо идти. Смотрите бложик и ютуб канал. Настала пора советов о том как собственно найти в себе на это силы.

И данный пост, и видео под ним о том зачем быть публичным?

Я веду свой блог с 2013 года. Почти 10 лет. И это мне очень помогло в профессиональном смысле. 

 

Ведение блога даёт огромную обратную связь, и делает тебя лучше. Но это не всё...

Подробности в видео:

Темы – все про деньги и жирные до ГРААЛЕЙ одинаково. Любой Ваш выбор будет – прекрасен. Внизу подробности.

Размерности тренда

Здесь буду рассказывать про свой текущий портфель трендовый. Напомню. На данный момент прибыльность по нему в этом году более 50%.

Мы у себя разделяем тренд по размерности. И для торговли разных его скоростей применяем разные методологии. Расскажу – всё как есть. На сколько хватит времени.

Узнаете как выглядит боевой комплект ботов для торговли трендом.

Следуй за жертвой

Этот подход прилип к нашей команде после того как в ней побывал профессиональный игрок в покер. Если у стратегии есть прибыль – значит она кого-то раздевает. Поговорим о том кто является жертвой у трендовых, арбитражных, скрининговых и сезонных стратегий. Как их лучше понять, чтобы правильно отбирать у людей деньги при помощи роботов.

Кластеры прибыльных стратегий

Ну а это просто карта исследований для начинающих алготрейдеров. Будет очень полезна если Вы только засобирались в алго. Карта – которая позволит Вам сэкономить пять лет жизни и не блуждать во тьме. Делаешь – работает и приносит прибыль. Я расскажу о своём опыте торговли тренда, арбитража, скринеров и сезонности. Почему эти стратегии работают десятилетиями. И дам пару советов относительно поиска прибыли в них.

Выбирайте!

Напоминаю. Любой выбор прекрасен!
 

Удачных алгоритмов!

Отличный день поговорить о том, как нормальные алготрейдеры забирают себе депозиты других участников. Ибо СЕГОДНЯ – МЫ ЭТО И НАБЛЮДАЕМ!

И самое главное – почему это нормально.

Ну и в целом. Как надо мыслить, когда делаешь новые алгоритмы.

Рис. 1. Оба на рыбалке. Но есть нюанс…

Мораль сразу. Чтобы можно было обдумывать её во время чтения

Заходя в алготрейдинг, помни:

Нужно учить алгоритмы охотиться на других участников рынка, а не перебирать данные…

Итоги:

Месяц к месяцу: — 7.44 %

Год к году: + 57 %

Всего: + 19.2 %

Рис. 1. Эквити за этот год

Что было:

Пила… Вроде бы и достаточно широкая, но тем не менее вздохнуть пока роботам не даёт. Ждём движений…

Из интересного, за месяц:

Ездил в Сочи на крипто-нетворкинг, приглашённой звездой. Рассказывал о том, как надо правильно торговать роботами. Видео с выступлением будет на ютубе нашем в конце недели.

Темы совсем для начинающих. На СмартЛабе буду выступать с темами поглубже. Для профессионалов.

Личное:

Посмотрел на этот раз на Сочи с другой стороны, с хорошей.

Покушал мидий на причале. Повидал старых друзей.

Стандартное

Поменьше Вам багов!

Хороших, добротных стратегий!

Робастности и пониженных комиссий!

Ну и конечно огромных прибылей!

Как Кашпировский

Даю установку!

Чтобы курилка у каждого программиста-алготрейдера к следующему лету выглядела не хуже чем эта:

Рис.1. курилка дяди Лёши

Философски – романтичное…

Я исследовал MOEX  и NYSE вдоль и поперёк. В первом приближении мои стратегии на крипте работать не стали – поэтому я не стал вообще там торговать. Ты – идеализируешь, переоптимизируешь, плохо озадачился робастностью и много курв-фитишь…

Рис. 1. Очень антинаучное поведение уважаемых алготрейдеров

Данные вещи я слышал и не раз. От очень уважаемых людей. Мне охота с ними об этом поговорить. И высказаться в ответ.

Несмотря на то что торговля роботами развивается и цветёт уже не одно десятилетие – не надо недооценивать возможности заработка при помощи роботов на новых рынках.

Тренды

Алгоритмы – почти угасшие на MOEX. Показывавшие прибыльность в 20 – 30 % годовых. На Binance – при небольшом изменении подхода и оптимизации – выходят на 60 – 200 % прибыли на одно плечо. При этом, ширина настроек и кол-во работоспособных вариаций тренда – очень широки. Что позволяет сделать наборы слабо коррелированных ботов и уменьшить просадку до 5 — 8 %.

Пропал со СмартЛаба уже почти на месяц. Как-то не удобно прям, учитывая, что до этого по 2 – 5 постов в неделю писал, в течении полу года.
НО! – причина уважительная у меня.

Как я дошёл до этой ужасной мысли?

Куча внутренних документов в компании, инструкцию. Огромное кол-во постов у меня по этому делу накопилось. Куча материалов к роликам на ютубе. Короче – в какой-то момент понял, что вот она уже книга и есть, просто разбросана по папкам и экселькам.

А ну-ка скомпилирую всё за пару дней и отправлю в печать! Порадую друзей…

Рис. 1. Чё ты ржёшь!? Я тебе говорю – пара дней и всё будет готово! (НЕТ!)

Никогда не понимал людей, которые делают что-то такое, но сам ввязался в это с таким азартом, что не оттащить) Дописать – поставить на полку. Вручить управляющим как инструкцию. И забыть. Иногда возвращаясь чтобы изменить текущий подход.

Итоги:

Месяц к месяцу: + 14 %

С начала торгов: + 28.7 %

Год к году: + 70 %

Что было:

Роботы наконец-то дождались роста крипты и сделали хорошую прибыль. Вот и всё.  

Были у меня конечно мысли что ещё агрессивно порастём. Но и так – гуд. Очень доволен.

Портфель собрал просто огонь. В начале месяца переделали свой подход к распределению объёма в стратегиях. Получилось сократить максимальную просадку с 10 до 5 % на одно плечо. Убыток / прибыль 1 к 10 стал примерно.

Как? Можно посмотреть здесь: https://youtu.be/l19x5cYlFQc

И это стало возможным исключительно потому что наш софт для алготрейдинга развивается и растёт: o-s-a.net/os-engine.html  

Из интересного, по делу:

Нашёл партнёров к крипте по автоследованию. В течении пары недель запустимся, можно будет с микро-счетами подключаться за нашими ботами.

Вроде б говорят что с крутым информационным ресурсом и заведут кучу денех… Будут таскать меня по конференциям, где мне надо будет мотать головой и неловко говорить Дубайцам и Дубайчихам, Хелло Френдц.

Люди – существа стадные. И с этим очень сложно что-то делать.

От этого – они в массе и не зарабатывают. Если ловить рыбу вместе со всеми – денег не будет. Бла бла.

Поэтому – закономерный замес всех инвесторов последние полгода для меня выглядит логичным, разумным и закономерным. И даже в каком-то смысле своевременным.

За 8 месяцев до «мероприятий» Я ЖЕ ГОВОРИЛ

Призывал здравомыслящих – бросить это дело, покупку Российской фонды. Ибо всем не заработать!

НО! Сейчас, видя ШАДРИНА, который уходит «на покой»