Новости тг-канал
Купить MozgovikКирилл Гудков, *дублирую ответ из моего соседнего коммента, чтобы не потерялось и вам уведомление пришло*
«Я выбираю только 4, т.к. это число получил на бэктестинге при максимизации шарпа. Т.е. при <4 у меня растет доходность, но волатильность растет сильнее. При больше 4 акций в портфеле — доходность падает сильнее.»
SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Комментарии к постам Yakovlev Aleksey
SergeyJu, Полюс у меня вчера пришел тоже при ребалансировке портфеля. Он просто до этого болтался чуть ниже ТОП-4 акций по сигналу.
Я выбираю только 4, т.к. это число получил на бэктестинге при максимизации шарпа. Т.е. при <4 у меня растет доходность, но волатильность растет сильнее. При больше 4 акций в портфеле — доходность падает сильнее.
Про ликвидность — я пока проблем с проскальзыванием и заметным выкупом стакана не знамечал. Но да, при увеличении объемов буду увеличивать число акций в портфеле, давать веса с учетом ликвидности и городить более сложную схему по ребалансировке портфеля
Я выбираю только 4, т.к. это число получил на бэктестинге при максимизации шарпа. Т.е. при <4 у меня растет доходность, но волатильность растет сильнее. При больше 4 акций в портфеле — доходность падает сильнее.
Про ликвидность — я пока проблем с проскальзыванием и заметным выкупом стакана не знамечал. Но да, при увеличении объемов буду увеличивать число акций в портфеле, давать веса с учетом ликвидности и городить более сложную схему по ребалансировке портфеля
- Вчера в 07:32
Makstrade, Счет публичный будет?буду выкладывать список активов, который выдает модель и результаты между ребалансами.
в ФИНАМе из за списка активов не получилось подключить публичный счет, даже без автоследования, если что то поменяется, то дам ссылку, где можно будет наблюдать постоянно.
Сколько желающих собралось, чтобы очередное «чудо» увидеть. Атор и Андреев не оправдали ожиданий )
Счет публичный будет?
Счет публичный будет?
- 20 февраля 2025, 01:26
Yakovlev Aleksey, любая математическая модель рынка и его прогнозирование требует обучения пользователя к использованию. Верно?
- 19 февраля 2025, 22:52
Бармалей Бармалеевич, чему обучить?
Yakovlev Aleksey, что так? Вы же не инфоцЫган, как утверждает ваш поклонник без ЧЮ.
Можете обучить? Есть методика?
АВМЯК еснго![]()
Можете обучить? Есть методика?
АВМЯК еснго
- 19 февраля 2025, 22:23
Mihaeff, покрутить данный подход, понять его слабые стороны и как его можно для конкретно своих целей применить, будет точно не лишним
Чтоб не зависеть от гуру надо самому стать таким гуру ![]()
- 19 февраля 2025, 17:34
Антон Созонов, спасибо
В блокнотик однозначно!
- 19 февраля 2025, 15:12
algomrk,
В моем варианте есть основание модели, но итоговый набор смотрю глазами на в т.ч. перечисленное вами.
аккуратный учет корпоративных событий, разгонов и т.п. для определения моментума требует элементов reversal подходаполностью согласен, это сильно влияет на итоговый результат.
В моем варианте есть основание модели, но итоговый набор смотрю глазами на в т.ч. перечисленное вами.
algomrk, у вас моментум вероятно сильно короче моего, исходя из набора бумаг
variantolog, первый раз, я услышал ее от Евгения.
Сейчас вроде бы это уже анекдот.
Сейчас вроде бы это уже анекдот.
mr-x, аккуратность вообще нигде не лишняя)
- 19 февраля 2025, 13:40
Yakovlev Aleksey, обычно где про результаты пост, есть ссылка на ранний о стратегии-прогнозе…
- 19 февраля 2025, 13:28
mr-x, спасибо, почитаю, если позволите позадаю вопросы
mr-x, я за аккуратность всеми конечностями.
Риск ведь в том числе, регулируется размеров активов в конкретном подходе.
Давайте представим себе, что по каким то соображениям мы хотим иметь вложения в российские акции, но как нам их держать?
Подписываться на платные каналы Гур?
Наугад выбирать?
Моментум описан многократно, в разных вариациях, в целом не самый плохой подход, у меня версия, буду вести мониторинг ее, можно понаблюдать и это может стать основой для собственных разработок вокруг этого.
В целом все, молиться точно на это не надо.
Yakovlev Aleksey, на всем, даже на офз и крипте smart-lab.ru/blog/1118445.php
я не делаю тут большой горизонт по понятным причинам, но вот эта неделя на отчетности smart-lab.ru/blog/1118260.php
я не делаю тут большой горизонт по понятным причинам, но вот эта неделя на отчетности smart-lab.ru/blog/1118260.php
- 19 февраля 2025, 13:27
Я не к тому что плохой подход, может многим поможет, но надо аккуратным быть и этот момент учитывать.
- 19 февраля 2025, 13:24
Выберите надежного брокера, чтобы начать зарабатывать на бирже:
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- алроса
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- золото
- инвестиции
- индекс мб
- инфляция
- китай
- кризис
- криптовалюта
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- мтс
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты мсфо
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- путин
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- си
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трамп
- трейдинг
- украина
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- цб рф
- экономика
- юмор
- яндекс