Здравствуйте.
Поясните, пожалуйста, как использовать эти явления.
«Под цифрой 1, мы видим скачки объемов и локальной волатильности на границе часов, это явление.»
Это понятно. Есть какая то закономерность. Как понять что с ней делать?

Начал с проверки того, что я торговал руками, тут был приятно удивлен, это действительно реально существующие / существовавшие явления на рынке образованные действиями других участников, чем и обеспечивалась их жизнеспособность во времени, тогда же понял, насколько торгуя эти явления много додумывалось и по факту, суть этих явлений была намного проще, если интерес будет, опишу общими фразами явления.

@Aleksey  Есть интерес. Поделитесь, пожалуйста.

Leonid Shalaev, Добрый день. Описано достаточно обще у вас, акции не равно индексу, если вы не собрали очень близкую к индексу структуру акций, приближения к индексу не полных корзин отличаются на бэтту.

Переносы дивидентов акций в индексе также могут влиять на величину контанго, а следовательно и цену, в индексном фьюче.

Если у вас корзина акций, которая повторяет движение индексного фьюча, то шорт индексного фьюча и лонг акций, в равном размере (на момент экспирации фьючерса) это синтетическая облигация, где ее доход от сокращения контанго между набором акций и ценой индексного фьючерса.

Заходите в группу, если хотите, там можете спросить. Но у нас на добровольных началах все, монетизации нет, поэтому никто, никому, ничем не обязан, спросите интересно и вам ответят.

Aleksey, добрый день. Прочитал всю серию постов. Спасибо Вам Большое, мало что пока понятно, но жутко интересно. Был бы очень признателен, если у Вас найдется время и желание помочь новичку понять кое что. Если мы торгуем акции, а для подстраховки запустили шорт на индексных фьючах, то в случае, когда рынок пойдет вниз — убыток от акций перекроется прибылью от шортов. А если рынок пойдет вверх, то прибыль от акций уменьшится на размер убытков от вышеупомянутых шортов. Получается мы в любом случае не заработаем. Если не прав, ткните носом где ошибся, плиз.