Urwald, если бы седел в арсагере и её докупал был бы счёт лямов 50 +- )
Если не больше…

Но к чему это… Хз
Все и так неплохо счёт как счёт

Urwald, 

а как вам такое?
матчасть надо изучать 

0.01=0.01 руб.  !!!

Urwald, спасибо, объем в общем на шорт, при желании брокера не ограничен))

Urwald, 

имхо, всем все равно (((
раз такое пассивное отношение.
тогда и дальше будем видеть посты про фьючи всегда и про  опционы иногда то в крипте, то в форексе, то в трейдинге.
вопрос закрыт.

Urwald, в любом случае, хочется понять механизм, при котором цена актива может уйти выше, пусть и локально, не удовлетворив текущее предложение. 

Urwald, звонил в поддержку МБ, написал подробное письмо. Жду ответа.

Urwald, 

в этом случае вся суммарная премия по С100000.
с учетом дельты 0,20 и текущей премии 1000 примерно 5000 на один фьючерс.
в расчете на зарезервированное ГО это будет индикативно 5000/15000=33,33%.

Urwald, то другое?

Urwald, не смеши, у нас мигранты приедут, тут же паспорта получат, детишек нарожают, тут же понеслись: маткапитал, льготная ипотека, льгота на подоходный налог при покупке жилья, пособия детские, льготная покупка АвтоВАЗа. За пару лет одна семья мигранта может получить до 2 млн из бюджета.

Urwald, но так не может продолжаться вечно
В конструкции лонг Си, шорт ВФ (на расхождение контанго) Фандинг капает нахаляау

Urwald, у меня вообще чувство что ни Трамп ни Байден… Правда как технически это у них сделать — без понятия. Дед не вытягивает физически

Urwald, Конечно! Когда случится отрицательный рост, т.е курс удвоится в обратную сторону, вот тогда и посмотрим на продаванов синтетических путов) будут кровь и кишки по стене)

Urwald, 
совершенно верно!
радует, что вы это понимаете.
имхо, главное это построить МО/ПО с положительным матожиданием.
в ВТБ у меня есть возможность только покупки ПО.
от этого и «пляшу».
а вариаций такого опционного арбитража много.
подбирать пары нужно по ситуации.
пока в ПО выбор ликвидных страйков невелик, а хотелось бы купить с дельтой 0,7-0,9 и на бОльшие сроки и объемы.
но процесс пошел, так что надеюсь на дальнейший прогресс.

Urwald, 
нет, не забыл.
такие риски есть.

но кто ж допустит такой убыток, если работает ДДХ? )))
любой спрэд нужно мониторить и своевременно корректировать.
и если есть пул спрэдов, о чем написал чуть ниже, то, 
например, такой 
С89000 (ПО)
+1000
С89000 (МО)
-1300
то это уже  практически кэрри-трейд.

цель поста прежде всего привлечь внимание к ПО и арбитражным возможностям.